2024年广西中级银行从业资格《（风险管理）实务》高频核心题库300题（含答案详解）.docx

2024年广西中级银行从业资格风险管理高频核心题库300题（含答案详解）一'单选题1.商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是。A4预期违约的借款人不一定同时违约B、非预期违约的借款人一定会同时违约C4非预期违约的借款人一定不会同时违约D、预期违约的借款人一定会同时违约答案:A解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。2 .根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A、高级计量法Bx内部评级法C、内部模型法D4基本指标法解析：商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本；用标准法或内部模型法计量市场风险资本；用基本指标法'标准法或高级计量法计算操作风险资本。3 .假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为。A4200Bx800C、1000Ds1400答案：D解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400,4 .商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是O。Av持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）B4持有资本的数量（资本充足率计算公式的分母），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分子）C4持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子），预期风险水平（资本充足率计算公式的分母）Dv预期风险水平（费本充足率计算公式的分母），持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子）答案：A解析：商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素:持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子）与面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）。5 .借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和O之间做出艰难选择A、流动性风险B4可获得性C4不可获性D、最终收益答案：B解析：在实践操作中，必须清醒地认识到，借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择.商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。6 .中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是O.A、管法人、管风险、管内控、提高透明度B4管法人'管风险、管制度、提高透明度C4管机构、管风险、管制度、提高透明度D4管法人、管流程、管内控'提高透明度答案：A解析:在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控'提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管实践，是对当前我国银行监管工作经睑的高度总结。7 .若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为。°A10.03%,0.03%0.02%,0.04%C、0.02%,0.03%Ds0.03%,0.04%答案：D解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性违约概率一般被具体定义为借款人内部评级I年期违约概率与0.03%中的较高者，设定0.03%的下限是为了给风险权重:设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。8.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为O°Av15%Bx20%C435%Dx50%计量。III项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险.13 .CreditPortfoli。VieW模型根据现实宏观经济因素通过O计算违约率。A、压力测试Bv资产分组Cv蒙特卡洛模拟D、历史损失数据均值与方差替代答案：C解析：CreditPortfoIioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已.14 .下列不属于关于合格优质流动性资产的基本特征的是。.Ax风险低B4易于定价Cs价值波动大D、与高风险资产的相关性低答案：C解析：合格优质流动性费产是指满足具有风险低'易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。15 .下列各项中，应列入商业银行二级资本的是。A、未分配利润B,二级资本工具及其溢价C4盈余公积D4一般风睑准备答案：B解析：在巴塞尔协议川中，监管资本包括一级资本和二级资本.其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股,资本公积可计入部分、盈余公积'一般风险准备、未分配利润'少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其海价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分。二级资本包括：二级资本工具及其溢价'超额贷款损失准备可计入部分'少数股东资本可计入部分。16 .通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值O»Av不变B4越高C4越低D4无法判断答案：C解析：通常金融工具的到期日或距下一次重新定价H的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响；反之则相反。17 .交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括OO91 .风险分散的原理是。A,两种资产之间的收益率变化完全正相关B、用标准差度登的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C4用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D、用标准差度量的加权蛆合资产的风险等于各费产风险的加权和答案：B解析：因为相关系数-IWPS+1,所以有：W+9+2p%即WQ2w收鬲+%+2V1IF2l2=(Wll+Wii)i则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即p<D时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。92 .在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的风险管理职责不包括。A4按照约定积极履行基础资产管理'运营、维护职责，监测基阴资产质量变化情况B、按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制C4积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人0、监督管理人对专项计划资产管理'运用、处分情况，发现管理人的管理指令违反专项计划说明书或者托管协议约定的，应当要求改正，未能改正的，应当拒绝执行并及时向证券交易所及相关监管机构报告解析：在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的风险管理职贵包括:（1）按照约定积极械行基础资产管理'运营'维护职责，监测基础资产质量变化情况；（2）按照约定及时归集和划转现金流，防范基础资产及其现金流与自身或相关参与机构固有财产混同，维护专项计划资产安全；（3）按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制；（4）积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全,投资者利益等风险事项及时告知管理人。93 .按照操作风险损失事件类型划分，热罗姆盖维耶尔的行为属于。A4内部欺诈事件B4外部欺诈事件C4就业制度和工作场所安全事件D4执行'交割和流程管理事件答案：A解析：内部欺诈事件是指故意骗取,盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。行为未经授权'盗窃和欺诈都属于此类。94 .在分析单一法人客户的非财务因素时,在管理层风险方面不需要关注的是。A,某机械公司的管理层决策过程B、某文化公司王总经理的年龄C4某证券公司何副总的诚信度D、某保险公司客户主管的素质答案：B解析：管理层风险分析重点考核企业管理者的人品'诚信度、授信动机,经营能力及道德水准，其主要内容包括：历史经营记录及其经验；经营者相对于所有者的独立性;品德与诚信度;影响其决策的相关人员的情况;决策过程；所有者关系,内控机制是否完备及运行正常；领导后备力量和中层主管人员的素质；管理的政策'计划、实施和控制等。95 .影响贷款最低定价的因素不包括。°A4资金成本B4法律成本C4风险成本D、资本成本答案：B解析：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额。96 .下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。A4商业银行应当根据业务的性质、规模'复杂程度和风险承受能力设定限额B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C4市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整答案：C解析：C项，商业银行应当确保不同市场风睑限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险'流动性风险等其他风险的限额管理。97 .下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容？OA、外部市计B,声誉风险监测和报告C4声誉风险评估D4声誉风睑识别答案：A解析：商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别'评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管理流程包括：用誉风险识别;声誉风险评估;声誉风险监测和报告;声誉风险控制与缓释.98 .下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A4CreditPortfoIioVieW模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。B、CreditMetriCS模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的宣信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。C、reditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。DxCreditPortfolioVieW模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更缴感。答案：C解析：选项A,CreditPOrtfoIioVieW模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素。选项B,CreditMetriCS模型本质上是一个VaR模型，