深圳证券交易所债券交易业务指南第4号--债券交易及配套安排（2023年1月修订）.docx

附件深圳证券交易所债券交易业务指南第4号债券交易及配套安排（2023年1月修订）修改日期版本及主要修订内容2022/5/12首次发布2023/1/6增加债券市场参与主体、选择结算方式、交易解除及合并申报等内容版本及修订说明二O二三年一月第一章债券市场参与主体2一、债券交易参与人2（一）申请标准2（二）申请流程3（三）管理安排4（四）进场流程6二、债券做市商7三、境外机构投资者8（一）交易结算路径建立8（二）信息报送9（三）交易结算安排10第二章交易前准备工作11一、投资者适当性报备11二、债券交易账户信息报备12三、电子接口系统开发或交易终端配置12（一）电子接口系统开发12（二）交易终端配置13第三章债券交易15一、债券现券交易15（一）匹配成交17（二）点击成交18（三）询价成交19（四）竞买成交22（五）协商成交26（六）交易解除29二、债券回购交易30（一）通用回购质押券管理31（二）通用回购交易申报32三、信用保护工具34第四章交易信息34（一）现券交易信息34（二）回购交易信息37（三）统计信息38第五章交易价格偏离报备38（一）报备情形38（二）报备内容38（三）报备方式39附件1：债券交易参与人申请模板40附件2：境外机构投资者信息报送表43附件3：债券交易价格偏离情况报备模板45附件4：业务专区及网站链接一览表46重要提示一、本指南仅为办理本所债券、资产支持证券及其他具有固定收益特征产品交易及转让相关业务之用，主要涉及债券市场参与主体、交易前准备工作、债券交易、交易信息及交易价格偏离报备等内容。如本指南与法律、法规及有关业务规则发生冲突，应当以法律、法规及有关业务规则为准。二、本指南中涉及要求投资者通过电子邮件形式提交相关文件的，应当根据本指南要求在邮件主题中注明办理事项，附件超过IOM的需以超大附件或网盘链接发送。如未特别说明，相关文件均需加盖公章，以彩色扫描件方式制作成PDF文件。投资者应当保证所提交的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确保提交的电子文件与原件一致。三、本所将根据业务需要不定期对本指南作出修订，并保留对本指南的最终解释权。第一章债券市场参与主体一、债券交易参与人根据深圳证券交易所债券交易规则（以下简称债券交易规则）及深圳证券交易所债券交易业务指引第1号一一债券交易参与人管理（以下简称债券参与人指引）规定，债券交易参与人可通过设立或者租用债券专用交易单元等方式参与本所债券交易，未成为债券交易参与人的债券投资者可以作为经纪客户委托本所会员参与债券交易。（一）申请标准1 .新增债券交易参与人申请标准根据债券交易规则及债券参与人指引规定，本所会员直接成为债券交易参与人，符合以下条件的非会员机构可申请成为债券交易参与人。表非会员机构申请成为债券交易参与人需满足的条件条件要求具体规定定性条件债券参与人指引第四条L具备较强资本、资金实力与持续经营能力或者具有参与债券交易的相应功能2.具有独立的交易团队3.具有完善的交易业务管理制度和风险控制制度4.具有能够支持开展债券交易的相关技术系统5.债券投资交易量较大，具有较强的债券交易需求；即年度全市场债券交易量应当达到1,000亿元及以上6.近2年无债券交易结算重大违法违规行为定量条件较强资本、资金实力债券参与人指引第五条银行：最近一个会计年度年末净资产不低于100亿元资产管理机构：公募资管资格、或者最近一个会计年度年末管理规模不低于500亿元其他机构：最近一个会计年度年末净资产不低于50亿元本所可根据市场发展情况调整非会员机构申请成为债券交易参与人的定量条件标准。2 .存量机构衔接安排为实现存量已进场机构身份平稳衔接，根据关于债券交易参与人相关安排的通知要求，债券参与人指引施行前已进场的银行机构、以及交易结算路径处于正常开通状态的存量其他交易参与人期货公司除外）直接成为债券交易参与人,无需另行申请。存量机构直接成为债券交易参与人的，原有身份和进场方式不受影响，可继续通过原有方式参与本所债券交易。（二）申请流程符合条件的非会员机构申请成为债券交易参与人的，应当通过以下方式提交申请材料，并根据深圳证券交易所进场业务指南完成机构进场相关准备工作。1 .提交预沟通材料申请机构应当向本所公共邮箱（SZSebOndszse.Cn）提交深圳证券交易所债券交易参与人申请书（以下简称申请书，附件1）等材料，进行申请事项预沟通。邮件主题格式统一为“债券交易参与人申请预沟通+机构全称”，预沟通材料可暂不用印。2 .提交正式申请材料经预沟通确认材料齐备后，申请机构应当登录本所会员业,其他交易参与人是指根据深圳证券交易所会员管理规则有关规定通过本所相关业务规则规定的方式参与证券交易，接受本所自律管理的机构。务专区（以下简称会员专区）（申请机构符合上述规定条件的，本所自申请材料齐备之日起10个交易日以内接受其成为债券交易参与人，并签发债券交易参与人申请的复函。本所将在官网2披露债券交易参与人名单。（三）管理安排本所债券交易参与人应遵守法律法规以及本所债券交易规则债券参与人指引深圳证券交易所会员管理规则（以下简称会员管理规则）等相关规定。1 .债券专用交易单元管理债券交易参与人可以设立或者租用债券专用交易单元参与本所债券交易。债券专用交易单元可用于参与债券、资产支持证券及其他具有固定收益特征产品的交易、转让及转股、换股、回售等其他服务事项，以及参与以债券和资产支持证券作为投资标的的基金的认购、申购、赎回与交易，不得用于股票、存托凭证的买入。2 .债券交易业务等联络人债券交易参与人应当设置债券交易业务联络人，并向本所提交债券交易业务联络人任职情况及联络方式等信息。直接成2官网固定收益信息平台（hitp:/bond.$）“信息披露/交易参与信息/机构名单/债券交易参与人”栏目。为本所债券交易参与人的会员及非会员机构，其债券交易业务联络人默认为其会籍联络人。如需变更，可登录会员专区“业务办理/会籍业务/会员资料变更”修改债券交易业务联络人信息。债券交易业务联络人应当根据授权，履行债券参与人指引规定的联络职责。债券交易业务联络人发生无法履行职责或者履行职责时出现重大过错并产生严重后果等情形的，本所可以要求债券交易参与人更换联络人。债券交易参与人应同时根据会员管理规则有关规定，建立并维护技术联络人等联络人，协调与本所相关的交易及相关系统的建设、改造及测试工作。3 .异常情形报告债券交易参与人出现异常情形的，应当及时根据具体异常情形向本所负责业务、技术、机构管理人员电话报告，并就相关异常情形形成书面报告，通过会员专区“公文及报表上传/公文上传”界面提交。表2-异常情形报告联系人异常情形类型联系电话业务异常（重大业务风险等）0755-88666173技术异常（交易系统等）0755-82083510机构管理（机构进入风险处置等）0755-886684084 .债券交易参与人身份终止不再符合本所债券交易参与人条件的、主动申请不再作为债券交易参与人的、超过12个月不参与本所债券交易且无合理理由的以及本所规定的其他情形下，本所可以终止其作为债券交易参与人。不再符合本所债券交易参与人条件的，相关机构应当及时提交书面报告至本所公共邮箱(szsebond)。确需终止或者主动申请终止债券交易参与人身份的机构，相关机构应当在明确无相关在途合约后，通过会员专区上传终止债券交易参与人身份的书面申请材料。(四)进场流程新申请成为债券交易参与人的机构，需完成交易结算路径联通、专线铺设、通过电子接口或者交易终端参与交易的技术准备工作等。存量机构直接成为债券交易参与人的，原有身份和交易结算路径不受影响，可继续通过原有方式参与本所债券交易，也可以作为债券交易参与人向本所申请设立或者租用债券专用交易单元。1.交易结算路径联通新申请成为债券交易参与人的机构应当根据深圳证券交易所进场业务指南等3相关要求完成交易单元开设或租用，交易单元与托管单元、结算账户之间的联通等相关工作。交易路径方面，债券交易参与人可通过会员专区“业务办理/交易单元业务/自用交易单元开通”办理交易单元开立，或者通过会员专区“业务办理/业务办理查询”向已签署租用协3中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务指南等结算相关要求。议的会员机构租借交易单元。结算路径方面，中国证券登记结算有限公司（以下简称中国结算）深圳分公司根据交易单元开设、租用流程中债券交易参与人及托管人提供的相关信息，确定该交易单元的交收责任，并维护相应的结算路径，即交易单元与托管单元、结算账户之间的对应关系。2 .专线铺设新申请成为债券交易参与人的机构中未铺设专线的，应当向深圳证券通信有限公司（以下简称深证通）申请进行专线铺设。3 .电子接口或者交易终端接入债券交易参与人可通过电子接口或者交易终端等向本所交易主机发送债券交易申报指令。通过电子接口参与交易的，应当向本所及深证通申请开通网关、获取网关数字证书等，并完成交易系统搭建；通过交易终端参与交易的，应当向本所及深证通申请交易终端一级管理员及交易终端数字证书，并根据深圳证券交易所交易终端用户手册（以下简称用户手册）完成交易终端配置。用户手册可通过交易终端“帮助”栏目进行查询。二、债券做市商根据债券交易规则以及深圳证券交易所债券交易业务指引第3号一债券做市规定，符合条件的债券交易参与人可以申请成为债券做市商，在本所债券市场为债券提供流动性、开展债券做市业务。做市业务具体安排详见深圳证券交易所债券交易业务指南第7号一债券做市。三、境外机构投资者根据深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司境外机构投资者债券交易及登记结算业务实施细则(以下简称实施细则)第二条、第十三条规定，已获准进入银行间债券市场的境外机构投资者可以持中国人民银行或者中国人民银行上海总部出具的有关备案证明文件等材料申请开立证券账户后参与本所债券市场，具体安排如下：(一)交易结算路径建立1 .委托及协议签署境外机构投资者可以作为经纪客户委托具有本所会员资格的境内证券公司参与债券交易、委托具备合格境外机构投资者托管行资质的境内商业银行作为托管人、委托具有中国结算结算参与人资格的境内证券公司办理结算业务。具备本所会员资格的境内证券公司名单详见本所官网4,具备合格境外机构投资者托管行资质的境内商业银行详见中国证监会官网披露的合格境外机构投资者托管行名录，具备中国结算结算参与人资格的境内证券公司名单详见中国结算官网5。2 .账户开立境外机构投资者应持获准进入中国银行间债券市场的备案表向中国结算申请开立深市证券账户。