如何建立期货波段交易系统？.docx
如何建立期货波段交易系统？2023-12-0713:39高交返期货市场是一个价格波动瞬息万变的大市场，受国内外各种因素的较大影响。许多投资者认为无法掌握期货市场的规律，甚至认为期货市场是没有规律可循的。然而，期货市场实际上有一些共性的外在表现形式：第一，图表价格总是能够反映市场预期；第二，价格运行往往呈现大区间和小区间交替的特点，不存在永恒的趋势或振荡；第三，过去出现的情况，现在仍然可能发生，未来也有可能再次出现，正如俗话所说，“太阳底下无新事”。既然市场存在以上的表现形式，那么我们是否可以通过这些形式来看到市场的本质，并建立一个可行的波段交易系统呢？在我看来，建立一个波段交易系统可以概括为以下几个步骤：首先是选择机会品种；其次是找准入场时机；接着是坚守有利的持仓；然后是适时加仓；紧接着是减仓以保护利润；最后是果断退出转势。重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本,新开户无条件手续费加一分，最高交返93%,能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定）备注：没有客户经理申请低手续费，期货账户默认手续费和保证金非常高一分钟教会你如何私信（中请交返必看）每个品种在进入一段新的行情时，往往会表现出一些共同的特征:1 .在一个特定的价格范围内，持仓量会显著增加，而成交量的变化则相对平稳，可能增加也可能减少。2 .从价格形态上来看，该品种通常呈现出对现有趋势进行修正的形态。3 .在图形形态方面，我们常常可以观察到一些典型的模式，如旗形、矩形、头肩形和收缩形态等。4 .此外，国内外的相关品种通常会表现出一定的联动效应。找准进场时机投资期货成功的关键在于精准地确定合理的止损点和理想的入场点。为了实现小幅度止损并且在行情展开时获得较大的盈利空间，我们需要寻找具备良好的进场点。然而，行情的调整时间并没有明确的界限，因此确定一个佳的进场点需要具备以下特征：第一，原有的整理形态得到突破，也就是说，重要的阻力位或支撑位被有效地穿越。第二，在突破发生时，必须有足够的交易量来确认。第三，重要的移动平均线也应同时被突破。第四，基本面信息应与技术面相符，为突破提供有力的支持。第五，国内外的相关品种市场应互相协调，共同呈现突破的态势。坚持有利持仓在期货市场，许多投资者都存在一个共同的亏损特点一一他们勇于坚持持有亏损的头寸，但却无法坚守住有利可图的盈利头寸。这主要是受到心理因素的影响，由于过去经历了持续的亏损，他们变得过于谨慎，一旦获得利润就急于将其变现，生怕失去已有的收益。对于被套的仓位，他们总是抱有不切实际的期望，希望能够避免或减少亏损，但这种心态最终往往会导致更大的错误。这种行为的根源在于缺乏坚持有利仓位的明确策略和方法。此外，缺乏一个支持持仓的环境也是一个重要因素。例如，如果一个投资者的周围朋友都是短线交易者，那么他就很难进行波段交易。因此，要想建立一套波段交易系统，就需要与从事波段和长线交易的投资者建立联系。人的成长需要良好的环境，投资也不例外。坚守有利仓位的方法实际上非常简单。在陡峭的上涨或下跌市场中,可以使用10天移动平均线作为持仓跟踪线；而在走势相对平缓的市场中，可以使用20天移动平均线作为持仓跟踪线。择机适度加码收益二盈利交易次数X盈利比率X合约系数一亏损交易次数又亏损比率X合约系数。从这个公式中我们可以明白，由于合约系数是恒定的，要想实现收益的最大化，我们需要尽量提高盈利比率，降低亏损比率，并增加盈利交易的次数，减少亏损交易的次数。简单地说,就是让我们的收益迅速增长，将亏损控制在最小的范围内，并在盈利时适度增加交易规模，在亏损时则减小交易规模。有两种增加交易规模的方法：一种是基于移动平均线的增加交易规模法。如果价格呈现出较为陡峭的走势，当价格经过一段时间的运行后，再次回踩到10天移动平均线并未跌破，等到价格重新返回到5天移动平均线之上时，我们可以增加交易规模进行介入（坚持使用金字塔式右侧交易增加规模的方法），一旦价格在增加交易规模后跌破10天移动平均线，我们应果断进行止损离场。对于走势相对平缓的情况，可以参考20天移动平均线进行操作。另一种是基于形态的增加交易规模法。通常在趋势行情中会出现一些调整形态，当这些形态沿着原有的趋势方向发生突破时（如果有成交量的配合则效果更佳）进行增加交易规模的操作（坚持使用金字塔式右侧交易增加规模的方法），止损的条件是价格重新收盘回到调整形态之内。减仓利润保护盈利时降低仓位对每个人来说都是非常令人愉快的事情，而在这个过程中，我们可以遵循几个重要的原则。首先，有一种被称为“暴利减仓法”的方法，它指的是在进入交易市场的3到5个交易日内，如果保证金的利润回报率超过了50%,并且我们在小时图表上观察到期价与指标（如MACD）出现背离的情况，那么我们应该至少将仓位降低三分之一。其次，如果期价过于远离30天移动平均线，偏离幅度达到15%以上,并且在上涨过程中出现阴线或者在下跌过程中出现阳线，这时候也应该考虑减少仓位。另外，在强劲的上涨趋势中，如果期价跌破10天移动平均线，我们也应该考虑降低仓位；同样地，在急剧下跌的市场中，如果期价突破10天移动平均线，也应该减少仓位。对于缓慢下跌或缓慢上涨的趋势，我们可以参考20天移动平均线来做出决策。转势果断离场有句俗话说得好，会买入的是学徒，会卖出的才是师傅。实际上，减仓也可以被视为一种卖出的方法。当市场趋势发生转变时，我们应该果断地离场。这里的趋势转变指的是原有的市场趋势暂时中断，短期内不再继续发展，但并不意味着市场已经完全从上涨转为下跌，或从下跌转为上涨。在一个强劲的上涨（下跌）趋势中，如果期价跌破（突破）了20天移动平均线，我们应该坚决地平仓退出。对于走势相对平缓的市场，我们可以参考30天移动平均线来做出决策。要建立一套稳健的波段交易系统，关键在于持之以恒地执行交易策略，并将其内化为一种潜意识的行为。只有这样，我们才能在交易过程中逐渐从亏损走向不亏，从小额盈利走向大额盈利，最终实现稳定的盈利目标。实际上，从事交易有点像修行成佛的旅程。在修行的第一阶段，我们需要持戒。交易者必须清楚哪些行为是不可取的，例如不能逆势交易，不能在没有设置止损的情况下开仓。进入第二阶段后，我们需要修炼定力。交易者开始学会保持内心的平静和从容，明确哪些是可以做的，哪些是不可以做的。在行为上能够保持冷静和专注，只在有行情的时候进行交易，看不懂行情或者时间不允许的时候不进行交易。最后，进入第三阶段，我们需要开慧。通过经历行为上的持戒和修心养性的定力修炼，交易者逐渐步入对自然法则的认知阶段。慧就是认识市场规律，并按照这些规律进行交易。
