银行风险经理考试：风险监测与报告（最新版）.docx

银行风险经理考试：风险监测与报告（最新版）1、单选某银行2009年初正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元（江南博哥）转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因收回减少了1500亿元,期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。2009年银行的正常贷款迁徙率为OOA. 9.5%B. 10.1%C. 13.8%D. 14.6%正确答案：B2、单选拉动经济增长的“三驾马车”通常不包括（）A.消费B.投资C.进口D.出口正确答案：C3、多选下列哪些属于商业银行操作风险的内部流程监测内容OoA.失职违规B.产品设计缺陷C.错误监控/报告D.文件/合同缺陷正确答案：B,C,D4、多选下列哪些模块属于信用风险报告系统中的功能模块？OoA.系统管理B.事件报告C.事件监控D.分析报告正确答案：A,B,C,D5、多选下列哪几项是客户的非财务风险信号OA.主流媒体出现关于借款人或者担保人的重大负面信息，上市公司发布预亏公告B.客户频繁更换会计师事务所或法律顾问C.企业（项目）资本金未按时到位或存在抽逃、变相抽逃资本金行为D.会计（审计）师事务所出具有保留意见、否定意见、拒绝表示意见的审计报告正确答案：A,B,C6、单选风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下列早期非财务警示信号（）A.客户现金流状况的恶化B.固定资产的剧烈变动C.保险公司由于客户没有支付保险金而向其发出了保单注销函D.日常开支相对于销售额的增长不合理正确答案：C7、多选下列哪项属于客户担保风险信号OA.客户擅自处置已抵（质）押给银行的抵、质押物或质押权利B.抵（质）押手续不完备，未进行合法、有效登记C.抵（质）押物所有权发生争议、抵（质）押物保险过期D.抵（质）押物价格发生变化正确答案：A,B,C8、多选下列哪几项为信用风险监测参考指标中的资产质量指标（）A.不良贷款率B.到期贷款现金收回率C.不良贷款拨备覆盖率D.新发放贷款不良率正确答案：A,B,D9、判断题根据银行风险报告制度，风险事项报告是对已经发生的内外部事件或因素进行报告。正确答案：错10、多选部门风险分析报告的报告对象可以是OoA.派驻的风险经理B.同级行风险管理部门C.上级行对口业务部门D.同级风险管理委员会正确答案：A,B,C11、多选外部事件引发的操作风险包括（）等方面。A.毒品罪犯洗钱B.外部人员伪造、变造多户头支票C.火灾、洪水、地震D.极端组织的恐怖行动正确答案：A,B,C,D12、单选以下关于贷款减值测试的方法表述正确的是OoA.法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债适用迁移模型B.法人客户正常、关注类贷款及个人客户贷款（不含银行卡透支贷款）减值测试适用现金流折现模型C银行卡透支贷款减值测试适用滚动率模型D.拨备覆盖率指标需按照监管要求逐步达到监管标准(100%)正确答案：C13、多选下列属于银企关系及信用履约状况的风险信号为()A.客户在银行或他行出现信用逾期、欠息或垫付B.连续办理两次及以上借新还旧业务C.金融机构客户出现违约或结算风险，危及银行拆放同业或存放同业款项安全D.客户在银行、他行或外部评级机构的信用评级出现大幅下降正确答案：A,B,C,D14、单选操作风险事件报告分为重大操作风险事件报告和一般操作风险事件报告，其中影响程度达到O标准的操作风险事件为重大操作风险事件。A.三级四级五级B.一级二级三级C.四级五级六级D.四级五级正确答案：B15、单选下列哪项不属于客户的长期偿债能力情况OoA.资产负债率B.利息保障倍数C.债务本息偿还保障倍数D.营运资金正确答案：D16、判Q题银行信贷在线监控中橙色风险信号发布后，有关部门要立即组织成立风险处置小组，制定风险处置紧急方案，采取有效措施制止风险恶化，减少损失，降低负面影响。正确答案：错17、单选以下不属于信用风险监测考核参考指标的是OoA.资产质量指标B.风险迁徙指标C.人员风险指标D.风险抵补类指标正确答案：C18、单选银行信贷在线监测的红色风险信号是指OoA.直接威胁信贷资产安全、风险敞口较大，需立即采取措施以防止风险进一步扩大、损失程度增加的重要风险信号B.有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。C.已经对信贷资产安全构成严重危害、风险敞口巨大，或预计损失严重、影响恶劣、需要立即采取紧急措施的重大风险信号D.直接威胁信贷资产安全、风险敞口较大，需采取措施的重要风险信号正确答案：C19、多选下列哪几项为客户主体合法性的风险信号()A,客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过B.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C.被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格D.客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁正确答案：A,C20、判断题中国大宗商品价格指数(ChinaCommodityPriceIndex)可以综合反映中国大宗商品现货市场走势，作为研究中国经济活动的重要指标，于每周一在“中国流通产业网”上发布。正确答案：对21、单宗在客户财务状况的监测中，不属于偿债能力指标的是O.A.资产负债率B.每股收益率C.债务本息偿还保障倍数D.流动比率正确答案：B22、判断题发生重大操作风险事件后，事发单位应在5个工作日内进行首次报告。正确答案：错23、单选以下达到总行风险事件报告标准的事项有OoA.银行发行的某理财产品跌破发行价5%B.某分行涉案金额15万元的盗窃金库案件C.总行管理的某集团客户出现不良贷款D.报告期内某县级行一客户信用风险敞口为7000万元，其中新增不良贷款达到5000万元，预计损失IoOO万元。正确答案：C24、单选某银行2009年初正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因收回减少了1500亿元。2009年银行的正常类贷款迁徙率为OOA. 10.8%B. 11.7%C. 13.8%D. 16.1%正确答案：C25、多选在下列中意思正确的有OoA.风险监测报告主要是对发现的内外部风险因素及时揭示报告，以防范和化解一定范围内的系统性风险B.风险分析报告包括全面风险分析报告、部门风险分析报告C.风险事件报告主要是对事件经过、发生原因、损失影响以及采取的措施等进行报告D.风险检查报告主要是对检查发现的问题或风险隐患进行报告F确答案ABCD26、多人看贷屋或监控应坚持的工作原则为OA.及时性B.客观性C.独立性D.有效性正确答案：A,B,C,D27、单选信贷在线监控的基本流程是OoA.发现揭示信贷风险一一预警发布风险信号一一风险评价和总结一一风险处置反馈情况跟踪督导B.发现揭示信贷风险一一预警发布风险信号一一风险处置反馈情况跟踪督导-一风险评价和总结C.发现揭示信贷风险一一风险处置反馈情况跟踪督导一一风险评价和总结一一预警发布风险信号D.发现揭示信贷风险一一风险评价和总结一一预警发布风险信号一一风险处置反馈情况跟踪督导正确答案：B28、多选下列说法中有哪些是正确的OoA.工业品出厂价格指数是反映一定时期内全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数B.消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标C.消费者信心指数是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标D.波罗的海干散货指数直接反映了全球经济的景气程度正确答案：A,B,C29、单选下列各选项说法不正确的是OoA.国内生产总值是一定时期内，本国（或本地区）经济活动总量。B.居民消费价格指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度C.利率是重要的金融变量，涉及经济金融各方面，它代表资金的运用成本，对投融资行为有直接影响D.货币供应量，它决定社会的购买水平，是一国央行调控经济的重要手段，通常其结构是按照流动性大小划分，包括MO、Ml和M2正确答案：D30、单选某银行2008年贷款应提准备为IlOO亿元，贷款损失准备充足率为80%,那么贷款实际计提准备为（）亿元。A. 880B. 1375C. 1100D. 1000正确答案：A31、单症法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债减值测试使用（）.A.迁移模型B.现金流折现模型C.滚动率模型D.以上均不正确正确答案：B32、多选下列财务指标中，可以用来反映客户长期偿债能力情况的指标为OA.利息保障倍数B.债务本息偿还保障倍数C.资产负债率D.营业收入利润率正确答案：A,B,C33、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的人员因素监测内容O.A.知识/技能匮乏B.核心雇员流失C.内部欺诈D.失职违规正确答案：A,B,C,D34、单选下列哪项不属于客户的短期偿债能力情况OoA.资产负债率B.流动比率C.速动比率D.现金比率正确答案：A35、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的外部事件监测内容OoA.内外部欺诈B.业务外包C.监管规定D.洗钱正确答案：B,C,D36、多选下列操作风险事件需向总行报告的有OoA.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B.涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C.涉案金额100万元以上的诈骗案件D.涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件正确答案：A,B,C,D37、多选下列哪几项为客户体制变更的风险信号OA.客户资本金结构发生重大不利变化，如主要股东减资、股权转让B.客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化C客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制D.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过，导致营业执照、贷款卡失效正确答案：A,B,C38、判断题风险管理人员在监测地方融资平台贷款有关风险状况时，主要需关注政府的财政收入、负债水平、债务依存度，以及贷款资金是否用于规定项目等情况。正确答案：对39、单选信用风险报告系统风险信息处理流程为OA.风险监控一风险报告一风险分级审核一风险处置B.风险监测一风险分析一风险报告一风险分级审核C.风险报告一风险分析一风险分级审核一风险处置D.风险报告一风险分级审核一风险监控一风险处置正确答案：D40、多选商业银行进行市场风险监测可以采用下列方法OoA.缺口分析B.久期分析C.现金流分析D.压力测试正确答案：A,B,D41、多选下列属于信用风险抵补类监测参考指标的是OA.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款偏离度C.贷款损失准备充足率D.不良贷款率正确答案：A,C42、判断题银行信贷在线监控中橙色风险信号是指有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，