2024年证券投资基金基础知识押题试题及答案.docx

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1、证券投资基金基础知识一、单选题1.关于贝塔系数，以下表述错误的是()。单选题*A.通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建值为0.75的资产组合BF系数衡量证券所面临的系统性风险，当3=0时，证券的预期收益率为OyIC.当B=2时，市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%D.当大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致2.有以下几项投资交易活动:1.香港投资者通过基金互认买入内地基金份额11.香港投资者通过基金互认卖出内地基金份额11I.某公募基金卖出股票IV.某私募基金买入股票V.某机构投资者卖出基金V.某个人投资者卖出股票按照目前的税收政策，不需要缴纳印

2、花税的是()。单选题*A.I、II、V、V、VIB.I、II、MVCLn、m、IV、VD.m、Vi3.关于可转债的回售条款，下面说法正确的是()。单选题*A.回售价格根据回售时标的股票市价确定B.回售条款由发行人行使C.股票下跌时可转债发行人可以行使回售条款D.回售条款由可转债持有人行使4.以下选项中,不属于基金管理人在估值业务中应承担的责任的是()。单选题*A.建立估值委员会，健全估值决策体系B.完善相关风险监测、控制和报告机制C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术D.制定基金估值指引5.有的基金合同已经规定投资的行业或风格，这类基金不包括()。单选题*A彳亍

3、业基金B.价值/成长基金C.灵活配置基金D.大盘/小盘基金6.以下指标中，可以反应股票基金风险的是()。L标准差11.贝塔系数In持股集中度M行业投资集中度单选题*a.i、n、m、vB.n、m、ivc.m、IVD.LIV7 .关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是()。L择时被广泛运用于战略资产配置中n.当市场环境发生变化时，战术资产配置将在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整11I.战术资产配重是对资产配置状态进行静态调整IV.战术资产配置的周期较短，一般在一年以内单选题*a.h、mB.I、IVC.I、D.n、IV8 .假设某基金

4、持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为100O万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为U万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为()元单选题*A.1.65VB.1.5C.1.64D.1.689 .关于中国基金国际化，以下表述错误的是()单选题*A港股通为内地人民币资产配置提供了更加丰富的选择B基金互认是基金跨市场销售的一种制度安排C.QDII是我国证券市场除了基金公司、证券公司、信托公司之外的另一类重要机构投资者D.开放香港与其他国家和地区的境外投资者购买内地证券属于北向通10 .当股票的市场价格高于买入价格

5、时，股票持有者卖出股票就可以赚取差价收益，这种差价收益称为()。单选题*A红利11 资本利得VC.股息D利差IL在半强有效市场中，一位采取主动投资策略的投资组合经理转而采取被动投资策略，这种转变的动机最可能是()。单选题*A被动投资策略所需要处理的信息更少B.被动投资策略给基金经理带来的报酬更高C被动投资策略的经风险调整后收益更高被动投资策略对交易频率的要求更低12 .关于跟踪误差，以下表述正确的是()单选题*A跟踪误差是一个绝对风险指标B.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标C.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准D.主动管理基金的跟踪误差通常比较小13 .以下不属于机构投

6、资者的是()单选题*A.财务公司14 基金行业协会C.商业银行D.证券公司14 .关于逐笔全额结算，以下表述错误的是()单选题*A目前中国结算公司上海和深圳分公司均有全额结算产品B结算参与人必须采用货银对付(DVP)的交收方式C.资金(证券)的足额以单笔交易为最小单位D.交收期灵活，从实时逐笔全额到交收期为T+n日不等15 .关于最大回撤,以下表述正确的是()。单选题*A.最大回撤可以衡量损失发生的可能概率最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间V最大回撤无法衡量损失的大小16 .关于基金投资品种的估算方法，以下表述错误的是

7、()。单选题*A.黄金ETF投资的黄金现货实盘合约按估值日金交易所的当日收盘价估值B.对黄金ETF采用全现金替代申赎方式下,应按照基金法律文件确定的估值方法对其可退申购退补款和可退赎回代卖款进行估值C.黄金ET投资的黄金现货延期交收合约按估值日金交所的当日收盘价估值D.港股通投资的股票在基金估值日按其在港交所的收盘价估值17 .当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计小于基金总份额的20%时，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过()天,平均剩余存续期不得超过()天。单选题*A.120;180B.100;180C.100;240D.120;240V18 .当发生通货紧缩时，实际利率将

8、()名义利率单选题*A无法确定B.低于C.等于D.高于19 .对于金融市场，以下事件中属于系统性风险的是()单选题*A.由于受到几十年一遇异常冷水团影响，公司播种的虾夷扇贝绝收B由于公司核算账户资金差错，造成货币资金多计29944309821.45元C.由于资金紧张，饲料供应不及时，公司生猪养殖死亡率高于预期D.物价水平普遍上涨，出现通货膨胀20 .基金所投资的债券发生信用风险事件对基金产生的影响不包括()单选题*A相关债券流动性丧失，很难变现B相关基金经理需补偿基金资产的损失VC.估值急剧下跌，基金净值受损D.集中赎回基金，带来流动性风险21 .付息票据A和B,面值均为10000元，每半年付

9、息一次，当前距离到期日均为6个月。A票面利率为5%,B票面利率4%。若持有到期，则投资A比投资B可多获得的利息收益为()元。单选题*A.500VB.100C.50D.60022 .某种零息债券的面额为100元，贴现率为4%t到期时间180天，用DCF估值法计算，在价值最接近()元。单选题*A.98B.98.69C.99D.99.0523 .某机构投资者持有投资组合占比相同的F、J和H基金组成。其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%0系统风险B分别为1.2和0.6;H为债券基金,平均年化收益率为4%,久期为3年。请计算该组合的加权平均年化收益率是()。单选题*A.8%B.7%C.6%

10、D.9%24 .有关银行间债券市场买断式回购业务，以下表述中错误的是()单选题*A.目前买断式回购的期限最长不得超过91天B.在买断式回购期内，债券归逆回购方所有C.买断式回购的担保债券可以为单一券种或多个券种D.买断式回购期间，交易双方不得换券、现金交割和提前赎回25.一个并非完全有效的市场上，()策略更能体现其价值单选题*A.ETF投资B.主动投资C.指数投资D.被动投资26.反转收益率曲线的期限结构特征是()单选题*A.短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高B.长短期债券收益率基本相等C.短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低D.期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系，而期限相对较

11、长的债券，利率与期限呈反向关27 .我国基金会计年度为公历()。单选题*A.每年1月1日至12月31日B.每年6月30日至12月31日C.每年1月1日至次年1月1日D.每年1月1日至6月30日28 .关于杜邦分析法，以下表述错误的是()单选题*A.杜邦分析法最早是由美国杜邦公司使用的一种财务分析法29 杜邦分析法是针对总资产收益率进行逐级分解的财务分析法C.杜邦分析法中，资产收益率可以分解成销售利润率与总资产周转率的乘积D.杜邦分析法有助于深入分析比较企业经营业绩29.以下金融衍生工具中,通常由交易所统一制定，在交易所进行交易的是()。I远期合约11.期货合约I11.期权合约IV.互合约单选题

12、*A.LIVBill、IVC.LIID.II、11I30美于债券，以下表述错误的是()单选题*A.浮动利率债券的票面利率通常与基准利率挂钩B.对已发行的固定利率债券因发行人信用等级降低，发行人要偿付的利息需要相应提高C.按照付息方式，债券可以分为息票债券和贴现债券。D.零息债券在偿还期内不支付利息，在到期日一次性支付利息和本金31 .在我国证券交易所实行多边净额清算的结算过程中充当共同对手的机构是()单选题*A.中国金融期货交易所B.上海、深圳证券交易所VC.中央国债登记结算公司D.中国结算公司.关于做市商与经纪人，以下表述正确的有()。单选题*1.做市商在报价驱动市场中处于关键性地位11.做

13、市商的利润主要来源于给投资者提供经纪业务的佣金皿经纪人只是执行投资者的买卖指令，本身并不参与交易IV.经纪人的主要利润来源是证券买卖差价A、IIIB.I、II、InC.II.IVVD.I、II、皿、IV33.关于基金场内证券交易和结算涉及的费用，以下表述错误的是()单选题*A.佣金的收费标准因交易品种、交易所的不同而有所差异B.为防止恶性竞争,我国证券投资基金的交易佣金实行最低底编口向上浮动制度C,过户费属于中国结算公司的收入D.为保证税率，简化缴款手续，我国证券交易的印花税实行代扣代缴，最后由中国结算公司统一向征税机关缴纳34.以下哪个债券的麦考利久期最长()。单选题*A.10年到期、息票率

14、为10%B.15年到期、息票率为7%C.10年到期、息票率为8%35.在信息有效市场中,导致一家公司股票价格波动的原因最有可能是()单选题*A.在市场上公开可得的新信息B.有关该公司证券股票交易的历史信息c.来自该公司内部人员的私人信息D.上一个交易日该公司股票价格的变化36.关于各类资本的比较，以下表述正确的是()单选题*A.有限责任公司中，法定代表人有自己的资产，在公司发生损失时，需要承担公司全部损失B.公司的资产在不同证券持有者中的清偿顺序，优先股股东优于债券持有人，所以称为优先股C普通股股东可以选出董事,组成董事会代表他们监督公司的日常运行VD.优先股股东既有固定的股息，到期还能获得本金37 .会计师在审计某公司2016年底的财务报表时发现该公司将其所得税费用计算错误，多计提了所得税费用，会计师调整后该公司的利息倍数将会()。单选题*A.无法判断B.变小C.变大D.不变V38 .关于投资政策说明书的制定，以下说法正确的是()。L应考虑投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等因素IL应根据投资者需求变化进行更新调整I11.能够帮助投资者确定切合实际的投资目标IV.有助于投资管理人更有效地执行满足投资者需求的投资策略单选题*A.LIV8.1、 IIIsIVC.ILIIID.LDm、IV39 .关于现金流量表，以下表述错误的是()单选题*A,由经营活动产生的现金流量、投资活动