银行从业-初级风险管理-三色笔记.docx

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1、初级风险管理三色笔记目录第一章风险管理基础1第二章风险管理体系9第三章资本管理15第四章信用风险管理23第五章市场风险管理40第六章操作风险管理54第七章流动性风险管理63第八章国别风险管理70第九章声誉风险与战略风险管理75第十章其他风险管理77第十一章压力测试84第十二章风险评估与资本评估89第十三章银行监管与市场约束91注：1 .红色表示重点知识点，为高频考点2 .蓝色表示熟记知识点，为常考点3 .黑色为了解知识部分，只需了解第一章风险管理基础第一节商业银行风险考点1风险、收益与损失（）1 .风险（I）未来结果出现收益或损失的不确定性。（2）如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确

2、定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。2 .损失（1）损失与风险的区别风险损失，损失：事后，风险：事前（2）损失的种类种类特征应对措施预期损失基于历史数据分析可以预见到的损失（平均值或中间值）提取损失准备金、冲减利润非预期损失对预期损失的偏离，难以预见到的较大损失资本金灾难性损失超出非预期损失之外的重大损失购买商业保险、严格限制高风险业务考点2系统生金融风险（）L含义由于金融体系的内在相关性，单个或一部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失，在金融机构和市场之间快速荽延，导致整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应的可能性。2.

3、特征友杂性；突发性；交叉传染性快，波及范围广；负外部性强。3.全球系统重要性银行分组及附加资本要求组别附加资本要求（%）全球系统重要性银行53.5空缺42.5空缺32.0花旗集团、汇丰银行、摩根大通21.5中国银行、中国工商银行、中国建设银行11.0中国农业银行考点3商业银行风险的主要类别（）1.信用风险（1）含义债务人或交易对手未能履行合同规定的义务（违约风险）或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（2）来源表内：贷款、债券投资等表外：信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等（3）影响后果基础金融产品：损失最多是全部账面价值衍生产品：潜在的风险损失巨

4、大（4）特殊的信用风险结算风险：交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。（5）特征由个案因素决定，观察数据少且不易获取，属于非系统性风险，存在于银行账户。2 .市场风险（1）含义金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。（2）种类利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险。（3）特征数据充分且易于计量，更适于采用量化技术加以控制，属于系统性风险，存在于交易账户。3 .操作风险（1）含义由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。（2）种类人员因素内部流程系统缺陷外部事件职

5、员欺诈、失职违规、违反用工法律流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷信息科技系统和一般配套设备不完善外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责（3）特征：普遍性和非营利性。4.法律风险(I)含义商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。(2)本质是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。(3)种类:违规风险与监管风险。5 .流动性风险(1)含义商业银行无法以合理成本及时获得充足资金

6、，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。(2)特征是银行所有风险中最具破坏力的风险，终结者，多维风险。流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。6 .国别风险(1)含义由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。【提示】国别风险体系中的国家或地区，指不同的司法管辖区或经济体(2)产生原因一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等。7 .声誉风险(1)

7、含义由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。(2)特征声誉风险被看作是对其经济价值最大的威胁，多维风险。8 .战略风险(1)含义商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险(多维风险)。(2)表现商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷；为实现战略目标所需要的资源匮乏：整个战略实施过程的质量难以保证。第二节商业银行风险管理考点1商业银行风险管理的模式资产风险贷款管理模式哈甲马柯堆茨的投资姐合理论负债风险变被初负债为主动负债管理模式威图jg普的资本资产定价模型

8、（CAPM）资产负债风资产业务与负债业务协同管理险管理模式欧式期权定价模里全面风险管理模式考点2商业银行风险管理的策略（）1 .风险分散（1）含义通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择（“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”）。（2）理论依据马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（3）前提条件相互独立的多种资产组成的投资组合，组合中的资产个数足够多。（4）应对措施商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。信贷资产组合管理与其他商业银行组成银团贷款2 .风险对冲（1）含义

9、通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。（2）种类自我对冲：商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。市场对冲：对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（3）对管理市场风险非常有效，也应用于信用风险管理领域。3 .风险转移（1）含义通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。（2）种类保险转移某些衍生产品（期权合约）可看作特殊形式的保单。非保险转移：担保、备用信用证4 .风险规避（1）含义商业银行拒绝或退

10、出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。（2）策略限制某些业务的经济资本配置。（3）原则没有风险就没有收益（4）局限性消极，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。5 .风险补偿（1）含义商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。（2）策略在交易价格上附加更高的风险溢价。信用等级较高的优质客户：优惠利率信用等级较低的客户：在基准利率基础上调高利率考点3商业银行风险管理的作用1.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值。2 .良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力。3 .风险管理可以改变商业银行的经营模式。4 .风险管理能够为商业银行风险

11、定价提供依据。5 .风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。第三节风险管理定量基础考点1概率及概率分布（）1 .随机事件与概率（I）随机事件：在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果。随机那件由基本事件构成。（2）基本事件：在每次随机试验中至少发生一次，也仅发生一次的事件。是随机试验中不能再分解的最简单的随机事件。（3）概率：是对不确定性事件发生可能性的一种度量。（4）不确定性事件：在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。（5）确定性事件：在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的。2 .随机变量及其概率分布（1）离散型随机变量：随机变

12、量X的所有可能值只有有限多个或可列多个（列举法或表格法）。（2）连续型随机变量：随机变量X的所有可能值由个或若卜个（有限或无限）实数轴上的区间组成。3 .随机变量的期望值、方差和协方差（I）期望、方差与标准差（离散型随机变量）期望值E（X）方差D(X)标准差（波动率）计算公式N1=1N2%一E(X)FPj方差的术平方根含义均值均反映了数据的离散程度，数值越大，不确定性增加，风险程度也越大（2）协方差与相关系数协方差COV(X,Y)相关系数PxY计算公式E(X-E(X)(Y-E(Y)C皿尤丫）。含义度量不同随机变量之间的相关性取值范围4.一些重要的（-co,）概率分布-1-1-1时，完全负相关1

13、时，完全正相关。时，不相关(1)二项分布泊松分布均匀分布含义描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率连续型随机变量X在一个区间a,b里以相等的可能性取3,b中的任何一个实数值举例贷款是否发生违约就只有两种可能结果单位时间内某商业银行接待客户的数量（2）正态分布上证3659.21-13.83-0.38%深成15103.55-44.32-0.29%创业板3469.76+10.45+0.30%预约打新择时决策分析师评股上涨2084只2405只下跌若固定出。大时，曲线矮而胖，。小时，曲线瘦而高，故称。为形状

14、参数(b)正态随机变量X,其观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P(-X+)=68%P(-2X+2)=95%P(-2.5X+2.5o)=99%当o,。=1时，为标准正态分布。5.偏度和峰度含义度随机变微率分布的 不对称性峰度度随机变概率分布的隧峭程度计算s/甯尸取值（r）偏度0,X右边偏离均值的数据蛟多，右偏（正偏）1.+8）峰度3,高峰，尖峰肥尾【提示】正态分布，偏度等于零，峰度等于3考点2线性回归分析1.回归方程Y=1X1+nXnE为误差项当n=l时，为一元回归，B为斜率；当nl时，为多元回归。2 .模型的假定（1） Y与解释变量Xi之间的关系是线性的；（2）解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性；（3）误差项C的期望值为零；（4）对不同