期货投资分析试题(含五卷)含答案.docx
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1、期货投资分析试题(一)(总分100分,考试时长90分钟)一、单项选择题(每小题2分,共100分)1、利用()市场进行轮库,储备企业可以改变以往单一的购销模式,同时可规避现货市场价格波动所带来的风险,为企业的经营发展引入新思路。A、期权B、互换C、远期D、期货2、ISM通过发放问卷进行评估,ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础,构建5个扩散指数加权计算得出,通常供应商配送指数的权重为()oA、30%B、25%C、15%D、10%3、对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是()。(不计手续费等费用)A、亏损性套期保值B、期货市场和现货市场盈亏相抵
2、C、盈利性套期保值D、套期保值效果不能确定,还要结合价格走势来判断4、在生产经营中,企业有时会面临产品价格持续上涨而企业却必须执行之前签订的销售合同的尴尬局面。此时企业可以采取的措施是()oA、宁可赔偿违约金也不销售原材料产品B、销售原材料产品的同时,在现货市场上等量买入C、销售原材料产品的同时,在期货市场上等量买入D、执行合同,销售原材料产品5、在国际期货市场上,()与大宗商品主要呈现出负相关关系。A、美元B、人民币C、港.D、欧元6、点价交易合同签订后,基差买方判断期货价格处于下行通道,则合理的操作是()oA、等待点价操作时机B、进行套期保值C、尽快进行点价操作D、卖出套期保值7、 段时间
3、内所有盈利交易的总盈利额与同时段所有亏损交易的总亏损额的比值称为()oA、收支比B、盈亏比C、平均盈亏比D、单笔盈亏比8、关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是()oA、期权出售者在出售期权时获得一笔收入B、如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票C、如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票D、投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益9、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前,最适合利用()来管理汇率风险。A、人民币/欧元期权B、人民币/欧元远期C、人民币/欧元期货D、人
4、民币/欧元互换10、下列关于高频交易说法不正确的是()oA、高频交易采用低延迟信息技术B、高频交易使用低延迟数据C、局频交易以很IwI的频率做交易D、一般高频交易策略更倾向于使用C语言、汇编语言等底层语言实现IE如果某期货合约前数名(比如前20名)多方持仓数量远大于空方持仓数量,说明该合约()oA、多单和空单大多分布在散户手中B、多单和空单大多掌握在主力手中C、多单掌握在主力手中,空单则大多分布在散户手中D、空单掌握在主力手中,多单则大多分布在散户手中12、我国国家统计局公布的季度GDP初步核实数据,在季后()天左右公布。A、15B、45C、20D、913、证券期货市场对()变化是异常敏感的。
5、A、利率水平B、国际收支C、汇率D、PPI14、下单价与实际成交价之间的差价是指()oA、阿尔法套利8、 VWAPC、滑点D、回撤值15、实践中经常采取的样本内、样本外测试操作方法是()。A、将历史数据的前80%作为样本内数据,后20%作为样本外数据B、将历史数据的前50%作为样本内数据,后50%作为样本外数据C、将历史数据的前20%作为样本内数据,后80%作为样本外数据D、将历史数据的前40%作为样本内数据,后60%作为样本外数据16、中旬,某铜进口贸易商与家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合
6、约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格度跌至55700元/吨,铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为()元/吨。A、 57000B、 56000C、 55600D、 5570017、某个资产组合的下日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易FI)的VaR,得到()万元。A、100B、316C、512D、100018、梯式策略在收益率曲线()时是
7、比较好的种交易方法。A、水平移动B、斜率变动C、曲度变化D、保持不变19、模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当R2=0时,有()oA、F=-IB、F=OC、F=ID、F二820、期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是()。A、 DeltaB、 GammaC、 ThetaDVega21、在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈()A、正相关关系B、负相关关系C、无相关关系D、不一定22、在买方叫价交易中,对基差买方有利的情形是()oA、升贴水不变的情况下点价有效期缩短B、运输费用上升C、点价前期货价格持续上涨D、签订点价合同后期货
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