华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议.docx

《华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议.docx（35页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司一、基金托管协议当事人错误!未定义书签。二、基金托管协议的依据、目的和原则错误!未定义书签。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查错误!未定义书签。四、基金管理人对基金托管人的业务核查8五、基金财产的保管9六、指令的发送、确认及执行11七、交易及清算交收安排13八、基金资产净值计算和会计核算15九、基金收益分配19十、基金信息披露19十一、基金费用20十二、基金份额持有人名册的保管22十三、基金有关文件档案的保存22十四、基金管理人和基金托管人的更换22十五、

2、禁止行为24十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算25十七、违约责任26十八、争议解决方式26十九、托管协议的效力27二十、其他事项27二十一、托管协议的签订27鉴于华泰柏瑞基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于华泰柏瑞基金管理有限公司拟担任华泰柏瑞上证科创板loo交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金或基金）的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任华泰柏瑞上证科创板

3、100交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人；为明确华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同（以下简称基金合同或基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：华泰柏瑞基金管理有限公司注册地址：生路1199弄上海证大五道口广场1号17层办公地址:号嘉里城36层、40层（4003B、4003C、4004及4005单元）邮政编码：200135法定代表人：

4、贾波成立日期：2004年11月18日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2004178号组织形式：有限责任公司注册资本：人民币贰亿元存续期间：持续经营经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务（二）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街25号办公地址:1号楼邮政编码：100033法定代表人：田国立成立日期：2004年09月17日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

5、理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。二.基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称运作办法）、公开募集证券投资基金信息披露管理办法（以下简称信息披露办法”）、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称流动性风险管理规定公开募集证券投资基金运作指引第3号一指

6、数基金指引等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、；争值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照

7、基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据N资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或

8、中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定本基金第艮据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监

9、督：（1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%;（4沐基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%;(5)本基金持有的同一(指同T言用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%;(6)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的

10、全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；(8)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增

11、流动性受限资产的投资；(10)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;(11)基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;(12)基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%;基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

12、净值的30%;(13)在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%,其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；(14)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；(15)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权

13、的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%o其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；(16)本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%;(17)本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：1)出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入流动性风险管理规定所述流动性受限证券的范围；2)参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;3)最近6

14、个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；(19)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。除上述(21(71(9X(17)情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

15、个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第十二款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事