中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第701-800题).docx
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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第701-800题)701.8月110,某基金经理发现3月份英镑兑美元期货(合约面值为62500英镑)价格为1.6785,6月份英镑兑美元期货价格为1.6812o该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨,同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此,该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日,3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是()。A.市场走势与该基金经理的判断相同B.市场走势与该基金经理的判断相反C.交易盈利40点D.交易亏损40点、正确答案:BD702.外汇掉期和货币互换的主要区别有OA.外汇
2、掉期一般为1年以内的交易,货币互换一般为1年以上的交易B.外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率,货币互换一般使用相同汇率C.外汇掉期不进行利息交换,货币互换涉及利息交换D.外汇掉期和货币互换先后交换的本金金额不变正确答案:ABC703.外汇掉期的特点有OA.场内衍生品交易,合约标准化B.企业可以根据自身需求和对手方一起制定合约C.对双方资产规模本身没有改变D.汇率是提前确定的正确答案:BCD704.外汇期货与外汇远期的区别主要在于OA.报价B.交易场所C.成交方式I).合约是否标准化正确答案:ABCD705.甲企业为德国一家贸易公司,在全球均有贸易往来,在3月,甲企业与非洲某公司签订一份贸易合
3、同,当月月底进口一份货物,但必须在4月底支付金额80万美元。同时,该家企业在3月底将此货物转卖给亚洲一家公司,预期在三个月后获得收入100万美元。甲企业认为目前欧元汇率不太稳定,因而甲企业准备采取风险管理来避免未来汇率风险带来可能的损失。则()。A.甲企业可以用欧元兑美元的外汇掉期来转移风险,管理未来外汇收支B.甲企业可以用欧元兑美元的货币互换来转移风险,管理未来外汇收支C.甲企业即期用欧元买入美元80万,同时卖出三个月欧元远期D.甲企业即期用欧元买入美元80万,同时购入三个月欧元远期正确答案:AD706.中国外汇交易中心的市场参与者包括()。A.商业银行B.证券公司C.保险公司D.具有交易资
4、格的非金融机构正确答案:AD707.某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易:卖出即期美元500万,买入2个月远期美元200万,买入即期美元400万,卖出2个月远期美元100万,以下说法正确的是()。A.该银行外汇头寸平衡,没有风险敞口B.该银行需要做一笔外汇掉期交易扎平风险敞口C.该银行应买入100万即期美元,卖出100万2个月远期美元D.该银行应卖出300万即期美元,买入300万2个月远期美元正确答案:BC708.某美国跨国企业需要经常从加拿大进口原材料,合同以加拿大元计价,则该企业可以通过O方式对冲外汇风险。A.买入加拿大元远期合约B.买入加拿大元期货合约C.买入加拿大元看跌期权D.买入
5、加拿大元看涨期权正确答案:ABD709.外汇期货套期保值策略包括OA.买入套期保值B.卖出套期保值C.反向套期保值D.交叉套期保值正确答案:ABD710.如果某进口商预计计价外币将贬值,则该进口商应该OA.推迟向国外购货B.允许外国出口商推迟交货日期,交货同时付款C.采用延期付款的方式D.缩短出口商提供的短期信用期限正确答案:ABC711.外汇期货跨期套利是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约。以下不属于外汇跨期套利的是OA牛市套利B.垂直套利C.熊市套利D.日历套利正确答案:BD712.以下关于外汇期货的说法,正确的是()。A.外汇期货套期保值可分为买入套期保值、卖出套期
6、保值和交叉套期保值B.中金所外汇期货仿真交易合约AF1606的标的是当前澳元/美元的即期汇率C.中金所外汇期货仿真交易合约的合约月份为每个季月D.中金所外汇期货仿真交易合约的最后交易日是合约到期月份的第三个周三正确答案:AD713 .关于下列对外汇衍生品描述正确的是()。A.我国企业在银行柜台签订远期结售汇可以选择全额交割,也可选择差额交割B.外汇期权看涨期权的卖方就是外汇看跌期权的买方C.外汇掉期交易可以拆成一笔外汇即期交易和外汇远期交易D.银行间外汇掉期的清算模式包含双边净额清算及集中净额清算正确答案:AC714 .在设计一个挂钩股票价格指数的结构化产品的众多条款时,必须要考虑的外生变量是
7、()A.股票价格指数的水平B.股票价格指数的波动率C市场无风险利率水平D.股票价格指数对现金股利发放的调整方式正确答案:ABCD715 .对于可赎回债券,下列说法中正确的有()。A.可赎回债券中的期权价值被低估的概率较大716 赎回债券中嵌入的是利率看跌期权C.通过可赎回债券,债券发行人的再融资风险有所降低D.可赎回债券的票面息率通常比相同条件下普通债券的收益率要低正确答案:AC716.A公司可以以10%的固定利率或者SHlBoR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款,B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款,因为A公司需要浮动利率,B公司需要固定利率,它们签
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