中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第201-300题).docx
《中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第201-300题).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第201-300题).docx(49页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案(多选题第201-300题)201 .使用国债期货对国债套期保值,下列表示正确的是()。A.应该经常根据市场变化调整套保比例B.久期法计算套保比例没有考虑国债收益率曲线凸度变化C.久期法计算套保比例时考虑了国债收益率曲线凸度变化D.基点价值法计算套保比例时应考虑转换因子的影响正确答案:ABD202 .假设投资者持有国债现货价值为8亿,修正久期为8.5,如果其看空后市,计划将久期调整至8o若5年国债期货的久期为4.8,10年期国债期货的久期为7.3,投资者可以采取的操作是()。A,做空83手5年期国债期货203 空55手10年期国债期货C.做空10手10年
2、期国债期货和做空48手5年期国债期货D.做空10手5年期国债期货和做空68手10年期国债期货正确答案:AB203.某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。A.卖出该国债远期合约B.卖出国债期货合约C.买入国债期货看涨期权D.卖出组合中的其他国债正确答案:ABD204.某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。A.买入久期为5的国债B.买入久期为7的国债C.买入5年期国债期货D.买入10年期国债期货正确答案:BCD205 .从理论上看,当投资者买入跨式组合时,下列说法正确的是OoA.投资者潜在最大盈利为
3、所支付权利金B.投资者潜在最大损失为所支付权利金C.投资者的最大盈利无限D.投资者是做多波动率正确答案:BCD206 .沪深300仿真期权T型报价如下:看涨合约看跌买量买价卖价卖量101802买量买价卖价卖量2028522864303200211321136231223542368893250451114112243则下列报价组合表明投资者看多波动率的是()。A.以286.4卖出1张I01802-C-3200合约,以112.6卖出1张I01802-C-3250合约B.以286.4买入1张I01802-C-3200合约,以236.8买入1张I01802-P-3200合约C.以113.6卖出1张I
4、01802-P-3250合约,以113.2卖出1张I01802-P-3200合约D.以113.6买入1张I01802-P-3200合约,以112.8买入1张I01802-C-3250合约正确答案:BD207 .买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权,权利金为150点,卖出同一到期日执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权,权利金为120点,以下说法正确的是()。A.该策略属于牛市策略B.该策略属于熊市策略C.损益平衡点为1970AD.损益平衡点为2030点正确答案:BC208 .沪深300仿真期权T型报价如下:看涨合约看跌买量买价卖价卖量101802买量买价卖价卖量20285
5、22864303200211321136231223542368893250451114112243则下列报价组合表明投资者看空波动率的是()。A.以285.4卖出1张I01802-C-3200合约,以285.2卖出1张I01802-C-3200合约B.以286.4买入1张I01802-C-3200合约,以236.8买入1张I01802-C-3250合约C.以113.6买入1张I01802-P-3250合约,以113.2买入1张I01802-P-3200合约D.以240卖出1张I01802-C-3250合约,以112.8卖出1张I01802-P-3200合约正确答案:BD209 .投资者于3月
6、份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点;同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,每手权利金为26点。则下列说法正确的是()oA.此交易策略为买入看涨期权比率价差策略(CalIRatioSPread)B.指数上涨时此交易策略风险无限C.指数下跌时此交易策略风险无限D.此交易策略的到期收益最大为48点正确答案:ABD210.B-S模型的假设前提有OoA.标的资产价格遵循几何布朗运动B.允许卖空标的资产C.没有交易费用D.标的资产价格允许出现跳空正确答案:ABC211.当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常
7、的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的偏差()。A.深度虚值期权理论价格被低估B.深度实值期权价理论格被低估C.深度虚值期权价理论格被高估D.深度实值期权价理论格被高估正确答案:CD212.一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为2个月,无风险利率为8%o则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是:()A.该期权的下限为1.3美元B.该期权的上限为2.0美元C.该期权的下限为LO美元D.该期权的上限为L7美元正确答案:BD213.当预计标的指数市场价格将发生剧烈变动,但无法判断是上升还是下降时,则适合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全国大学生 金融 知识 大赛 题库 答案 选题 201 300