中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第101-200题）.docx

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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第101-200题）101.由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出，为避免流入或流出的资金对资产组合结构产生较大冲击，投资者选择使用股指期货等工具，以达到最大程度减少冲击成本的目的。该策略是（）策略。A.指数化投资B.阿尔法C.资产配置D.现金证券化正确答案：D102.沪深300指数的样本股由O组成。A,深市A股中流动性好、规模大的300只股票B.沪市A股中流动性好、规模大的300只股票C.沪深A股中任意300只股票D,沪深A股中流动性好、规模大的300只股票正确答案：D103 .假设一只无红利支付的股票价格为18元/股，无风险连续利率为

2、8%,该股票4个月后到期的远期价格为（）元/股。A. 18.37B. 18.49C. 19.13D. 19.51正确答案：B104 .以下说法正确的是：国内股指期货合约的（）。A.合约乘数均为每点300元B.最小变动价位均为0.02个指数点C.最后交易日均为合约到期月份的第二个周五D.交割方式均为现金交割正确答案：D105 .在沪深300指数期货合约到期交割时，双方的盈亏金额的计算依据是（）。A.当日收盘价B.交割结算价C.当日结算价D,沪深300指数当日收盘价正确答案：D106 .下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是（）。A.股票指数B.持有期C.市场冲击成本和交易费用D.交易规模正确答案：

3、C107 .在中金所上市交易的上证50指数期货合约和中证500指数期货合约的合约乘数分别是O和（）。A.200,200B.200,300C.300,200D.300,300正确答案：C108.纳入MSCl指数的A股股票数量是（）。A.固定不变的B.根据A股数量增加而增加的C.根据B股数量增加而增加的D.动态变化的正确答案：D109 .假设一只无红利支付的股票价格为50元/股，年化无风险利率为4%,该股票6个月后到期的远期理论价格为O元/股。A. 50.51B. 51.01C. 52.04D. 52.61正确答案：B110 .股指期货季月合约的续存周期为（）个月。A.3B. 5C. 8D. 6正

4、确答案：Cill.如果基金经理将流入基金的所持股票组合分红资金先买入与新流入资金金额等值的股指期货合约，再将剩余资金买入短期国债,待流入的资金积累到一定程度后再投资于股票组合，同时将期货头寸平仓。这种操作策略被称作O策略。A.现金证券化B.可转移阿尔法C.市场条件约束下的资产配置D.跨品种套利正确答案：A112.当市场出现连续两个交易日的同方向涨（跌）停板、单边市等特别重大的风险时，中金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的紧急措施是（）。A,强制平仓B.强制减仓C.大户持仓报告D.持仓限额正确答案：B113.目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性

5、进行价差策略，请问该策略属于（）。A,跨品种价差策略B.跨市场价差策略C.投机策略D.期现套利策略正确答案：A114.某投资者期货账户可用保证金500万元，某日以4250点价格开仓买进IF1803合约40手，同一天，该客户以4300点卖出平仓20手IF1803,当日结算价4239点。假设交易保证金率为15%,手续费为单边100元/手，则以下说法正确的是（）。A.当日平仓获利30.6万元B.当日保证金占用233.4万元C.当日账户权益522.8万元D.可用资金余额为141.89万元正确答案：C115.10月20日，沪深300指数下跌5%,某投资者持有的银行股组合价值仅下跌1%,若以沪深300指数

6、为比较基准，则该组合的阿尔法收益为（）。A. -6%B. -4%C. 4%D. 6%正确答案：C116.假设上证50指数为3000点，市场利率为3%,指数股息率为1%,则6个月到期的上证50指数期货合约的理论价格为（）点。A.3000B.3030C.3045D.3120正确答案：B117.一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股O沪深300指数成分股。A.包含，不包含B.包含，包含C.不包含，包含D.不包含，不包含正确答案：A118.以下不属于期货市场异常情况的是（）。A.因地震、灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行B.期现价格趋向一致C.

7、连续单方向涨跌停板D.部分或大面积会员出现结算危机等正确答案：B119.若以6050点卖出开仓10手IC1809并持有，当日该合约的收盘价为6100点，结算价为6120点，不考虑手续费，则当日结算后该笔持仓（）。A.盈利14万元B.盈利21万元C.亏损14万元D.亏损21万元正确答案：C120 .交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（）。A.防止市场发生恐慌B.规避系统性风险C.提高市场流动性D.防止市场操纵行为正确答案：D121 .根据CAPM模型，某股票组合预期回报率为8%,B值为1.2,。值为3.8%,无风险收益率为3%,其中无法通过股指期货对冲的风险值为OoA. 1.2%B.

8、 5.0%C. 8%D. 3.8%正确答案：D122 .已知两种股票的系数分别为0.75和1.10。某投资者对该两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的B系数为（）。A. 0.96B. 1.85C. 0.025D. 0.096正确答案：A123 .股指期货交易的对象是OoA.标的指数股票组合B.存续期限内的股指期货合约C.标的指数ETF份额D,股票价格指数正确答案：B124.投资者可以通过O期货等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.投机D.套期保值正确答案：B125 .采购经理人指数PMI与股指期货价格变化具有一定相关性。通常，在其他因素不变的条件

9、下，PMl指数持续上涨，股指期货价格O概率大。A.上涨B,下跌C.盘整D.无规律波动正确答案：A126 .一般情况下，以下哪些情况是对沪深300股指期货价格走势有利好作用（）。A.实体经济增速不断下滑B.央行对于货币政策态度变得谨慎，市场利率变高C.市场预期印花税要调高D.国资委推动金融国企改革大浪潮正确答案：D127.某投资者初始以5元每股的价格买入A股票4万元，以8元每股的价格买入B股票4万元，一年后该投资者以3.8万元卖出A股票，以5.4万元卖出B股票，则投资者的持有期收益为（）。A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%正确答案：B128 .中证500股指期货合约的交易代码是。A

10、. IFB. ETFC. CFD. IC正确答案：D129 .关于资产配置，错误的说法是（）。A.资产配置通常可分为战略性资产配置、战术性资产配置与市场条件约束下的资产配置B.不同策略的资产配置在时间跨度上往往不同C.战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调D,股指期货适用于股票组合的战略性资产配置与战术性资产配置，不太适用于市场条件约束下的资产配置正确答案：D130 .若某只股票相对于指数的B系数为1.6,则指数下跌2%时,该股票很可能下跌（）。A. 1.25%B. 3.2%C. 1.6%D. 2%正确答案：B13L中金所在集合竞价指令申报时间，（

11、）。A.接受市价指令申报B.接受不附加属性的限价指令申报C.接受附加即时全部成交或撤销指令属性的限价指令申报D.接受附加即时成交剩余撤销指令属性的限价指令申报正确答案：B132.下列期限品种中，美国已推出，而我国未推出的国债期货品种为（）。A.4年期国债期货B. 5年期国债期货C. 10年期国债期货D. 20年期国债期货正确答案：D133 .对于国债期货，隐含回购利率越高的可交割国债，其净基差一般（）。A.越小B.越大C.无穷大D.不确定正确答案：A解析：理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期

12、货价格与其现货价格之间的差额,国债期货净基差即是扣除持有收益的基差。隐含回购利率越高的可交割国债，它的价值越便宜，所以净基差约小。134 .以国债期货一般模式进行交割的，第二交割日为（）。A.交券日B.缴款日C.券款对付日D.收券日正确答案：B135 .以下关于债券收益率说法正确的为（）。A.市场中债券报价用的收益率是票面利率B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率C.持有期收益率是购买债券的内部收益率D.到期收益率低的债券，通常久期也低正确答案：B解析：债券价格与到期收益率负相关，故C错误；一般来说，久期和债券的到期收益率成反比，和债券的剩余年限及票面利率成正比.对于一个普通的附息债券，如果

13、债券的票面利率和其当前的收益率相当的话，该债券的久期就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券，那么该债券的剩余年限就是其久期。债券的久期越大，利率的变化对该债券价格的影响也越大，因此风险也越大。在降息时，久期大的债券上升幅度较大；在升息时，久期大的债券下跌的幅度也较大。因此，投资者在预期未来升息时，可选择久期小的债券。故D错误。136 .以国债期货一般模式进行交割的，第一交割日为（）。A.交券日B.缴款日C.券款对付日D.收券日正确答案：A137 .中国金融期货交易所国债期货合约的报价方式是（）。A.收益率报价B.国际货币市场（IMM）报价C.百元净价报价D.百元全价报价正确答案：

14、C138 .中国金融期货交易所国债期货合约采用的交割方式为（）。A.仅实物交割B.仅现金交割C.仅集中交割D.实物交割和现金交割正确答案：A139 .中金所连续竞价交易按照O的原则撮合成交。A.价格优先、时间优先B.时间优先、价格优先C.价格优先、最大成交量优先D.价格优先、平仓优先正确答案：A140.申请套期保值证明材料有效期内，期间套期保值标的资产规模变化超过（）时，需要主动更新套期保值标的资产规模数据等材料。A. 10%B. 20%C. 30%D. 50%正确答案：B141.中金所于O发布活跃国债期货合约前20名期货公司结算会员的成交量、持仓量。A.每个交易日结束后B.每周最后一个交易日结束后C.每两周的最后一个交易日结束后D.每月最后一个交易日结束后正确答案：A142.在中金所国债期货合约（）尚未通过国债托管账户审核的非期货公司会员、客户，自O至最后交易日，其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。A.交割月份之前的两周，交割月份的第一个交易日B.交割月份之前的一周，交割月份的第一个交易日C.交割月份之前的二个交易日，交割月份之前的一个交易日D.交割月份的第一个交易日，交割月份的第二个交易日正确答案：C143 .熊猫债券是OoA.境外机构在中国境内发行的人民币债券B.境外机构在中国境内发行的美元债券C.中国企业在中国