六步法”建立期货波段交易系统.docx

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1、期货市场是价格波动瞬息万变的大市场，受国内外各种因素影响较大。许多投资者认为无法驾驭期市规律,甚至觉得期市没有规律。笔者探讨发觉，期货市场有着诸多共性的外在表现形式：第图表价格总是能反映市场预期；其次，价格运行总是呈现大区间和小区间交替特征，没有恒久的趋势，也没有恒久的振荡;第三，过去有的，现在还会有，将来仍旧有可能发生,正所谓“太阳底下没有簇新事既然市场存在以上表现形式，我们可否通过形式看到本质，建立一套可行的波段交易系统呢？笔者认为，波段交易系统的建立概括起来有以下几步：一是选择时机品种I二是找准进场时机；三是坚守有利持仓；四是择机适度加码;五是减仓利润爱护：六是转势坚决离场。选择时机品种

2、每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性：1.持仓量在某个价格区间放大，成交量相对温柔放大或缩小。2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态。3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等。4.国内外相关品种联动。图1为沪铜指数和伦铜在2021年2月至4月走势比照。由图可见，持仓量、成交量均出现放大，价格处于对原有上涨趋势的收缩调整形态，内外盘走势根本一样。图2是2021年1月至6月的国内连豆粕指数和美豆指数走势比照，其走势也根本符合以上条件。图1沪铜指数和伦铜走势比照itawii赢Si而加M1.鳍亮虹(86.8KB.Fttfttt:0)2021-11-2709:48上传图2连豆粕和

3、美豆走势比照4H1.H*y.-rv*jM(60XM)Mm之石山现下0胭珏.上，及0.均仓处加从大，W1.兵均代（GOXM）交以！（85KB1卜戏次数：0）卜欣川隹2021-11-2709:49上传i三tf找准进场时机投资期货贵在找准廉价止损点和最正确进场点。止损幅度要小，一旦行情绽开，利润空间较大。但行情调整时间没有严格界限，什么位置是好进场点，须要具备以下几个特点：1.原有的调整形态被突破，即重要的阻力位或支撑位被突破。2.突破时伴有足够量能。3.重要的均线同时被突破。4.根本面信息也赐予协作。5.国内外相关品种相互协作。图3是沪铜的最正确进场点（止损点是期价重新回到原来支撑位现在阻力位以上

4、）。图4提示的是豆粕1301合约和美豆最正确进场点。止损均以期价重新回到原来阻力位现在支撑位以下。图3沪铜突破最正确进场点嬉&应（57.09KB.卜仪次数:0）E附件2021112709:49I图4豆粕1301和美豆最正确进场点比照（96.51KB卜仪次数:0）E我附仔2021-11-270950上传坚守有利持仓在期货市场，大多数人有一个赔钱的共性一一敢于持有被套亏损头寸，而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题，原来始终亏损，亏怕了，有利润就想落袋为安，生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏，最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。此外，也没有一个支持持仓的环境

5、。假如一个投资者四周10个挚友都做短线，其很难做成波段。假设想建立一套波段交易系统，就须要和做波段及长线的投资者交挚友。人的成长须要好环境，投资也是这样。坚守有利持仓的方法其实很简洁，涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线，涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。择机适度加码利润二盈利手数X盈利幅度X合约乘数一亏损手数X亏损幅度X合约乘数。由公式可以看出，由于合约乘数是固定的，要想让利润最大化，就须要尽量增加盈利幅度，削减亏损幅度，增加盈利单子手数，削减亏损单子手数。明确地说，就是让利润飞奔，把亏损限于最小，盈利时适量加大头寸，亏损时削减头寸。加码的方法有两种：一是均线加码法。

6、假如价格呈现比拟陡峭走势，当价格经验一段运行后，期价重新回踩10天均线，未跌破，待价格重返5天均线以上时加码介入（坚持金字塔式右侧交易加码方法），一旦期价在加码后跌破10天均线那么坚决止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。二是形态加码法。一般在趋势行情中会出现调整形态，当这个形态沿着原有趋势方向突破时（有量能协作更佳）进展加码（坚持金字塔式右侧交易加码方法），止损条件是期价重新收盘回至调整形态以内。减仓利润爱护盈利减仓当然对于每个人都是特殊满意的事，这里也有儿个原那么：1.暴利减仓法，是指在进场3到5个交易日，保证金利润回报突破50%以上，当小时图表出现期价和指标背离（InaCd）时最少减仓三

7、分之一。2.期价过于远离30天均线，幅度到达15%以上，且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓。3.在强涨势中跌破10天均线减仓，急跌市中突破10天均线减仓。缓跌缓涨趋势以20天线作参考。转势坚决离场俗话说，会买是徒弟，会卖是师傅。事实上减仓也是卖出的方法之一。转势坚决离场，这里的转势是指原有趋势转向，短期不再持续，并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨（下跌）过程中，期价跌破（突破）20天均线，坚决平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持，形成一种行为的潜意识，只有这样，才会渐渐从亏损走向不亏，从小盈走向大盈，最终稳定盈利O其实做交易有点像修行成佛的历程，第一阶段，戒。交易者要知道什么不行以做，比方不行逆势，不要不设止损就开仓。其次阶段，定。交易者自觉地“淡定了，知道什么是可以干的，什么是不能干的。行为上能够“如如不动，有行情做，没行情不做;看得明白做，看不明白不做;有时间做，没时间不做。第三阶段，慧。经验了行为上的“戒，又经验了“去我的禅定，再步入认知自然法那么的“我。慧，就是识道，并依道而行而已。