浅谈利率市场化下商业银行的风险管理分析研究 财务管理专业.docx

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1、现阶段我国中央银行全面放开金融机构贷款利率管制。利率市场化将给我国商业银行带来巨大的挑战.造成经营模式转变、利差收入的缩小、利率风险和信用风险的增加。商业银行应该在借鉴别国经验的基础上发展中间业务、推动替代性金融产品发展以及加强成本管理完善利率风险管理体系等措施来积极应对利率市场化所带来的挑战。本文首先从两个方面解释了利率市场化的含义，其次详细分析我国利率市场化的发展进程，明确我国利率市场化的发展现状.第三部分分析利率市场化对我国商业银行所带来的挑战，最后部分我国商业银行吸取别国风险管理经验制定出适合本商业银行风险管理建议，使得我国商业银行竞争能力得以提高，促进经济发展需求。本文的写作重点是利

2、率市场化对商业银行的挑战,商业银行采取积极的应对措施。二十世纪70年代至今，国外一些大型商业银行在风险管理机制建设方面积累了丰富的经验。但是,我国商业银行的风险管理意识和机制迄今仍然比较薄弱和脆弱，以至于商业银行资产质量状况一直难以得到根本改善。因此.研究国外商业银行的风险管理显得尤为重要。关键词利率市场化；商业银行；风险管理；挑战；应对措施AbstractThemarket-orientedinterestrateisthecentra1.banktore1.axcontro1.soninterestrates,wi1.1.decidetherightinterestrate1.oihcma

3、rketbythemarket,accordingtomarketfactoristhesupp1.yanddemandoffunds,toautonomous1.ydeterminepriceoffundsthroughthepricingmechanismofcertain.In1993.theThirdParjSessionofthefourteenCommitteeoftheCommunistPartyofChinaputforwardthebasicideaofthemarket-orientedinterestrates.In1996.theformationofthenation

4、a1.unifiedinterbankinterestratesbegantheprocessofinterestratemarket-oriented.AfterourcountrjjoinsWTO.thedonwsticfinancia1.marketisfacedwithnewforms,theorigina1.interestrateregu1.ationdefectsbegintoappear.tpresent,mostcountriesandregionsinthewor1.dhaverea1.izedtheinterestratemarket-oriented,themarket

5、-orientedinterestrateinChinare1.ativetothemarketpriceisre1.ative1.y1.aggingbehindotherfactors.Theinterestratemarket-orientedreformhasbecomeaninevitab1.e.A1.ongwiththeprogressofthemarket-orientedinterestrates,theCommercia1.Bankofourcountrjisfacingaseriousimpactofinterestra1.emarket-orientedandgreatch

6、a1.1.enge.Commercia1.bankstoadjusttheirstrategyaccordingtotheirownsituation,changethemanagementmodeofoperation,andenhancethecompetitivenessofenterprises,soastoPromotCba1.ancedeconomicdeve1.opment.Thispaperfirstexp1.ainswhaitheinterestratemarket,adetai1.edana1.ysisofthecurrentsituationofChinasmarkc1.

7、-ricntcdinterestrateisandtheprocessofinterestratemarket-orientedinchina.Thenwedescribethemarket-orientedinterestrateontheimpactofChinascommercia1.banksfromcommercia1.banks,totakepositivemeasurestofacetheenormouscha1.1.enges,topromotetheeconomyisofgreatsignificancetothedeve1.opmentoftheconstant.Keywo

8、rdsThemarket-orientedinterestrate；Commercia1.Bank；Riskmanagement；Cha1.1.enge；So1.utionways浅谈利率市场化下商业银行的风险管理利率是资金的价格.是整个金融市场与金融体系中最为活跃的因索。在没有进行市场化改革之前.存贷款基准利率基本由中央管理机构设定。管制带来了资源在各部门之间的不平等分配,无法全面反映宏观经济的运行情况。我国利率市场化的进程于1986年开始，到2013年7月全面放开金融机构贷款利率管制为标志，中国利率市场化改革进入了深水区。目前国内商业银行利率风险管理方面资金定价能力较低，抗利率波动风险能力

9、较差,盈利模式主要依靠传统的信贷业务，中间业务收入所占的比重较低。利率市场化对商业银行产生巨大挑战。商业银行要正确认识我国利率市场化改革的发展现状以及利率市场化给商业银行带来哪些挑战。商业银行应吸取别国经验，从提升利率风险管理能力，实行多元化经营管理模式，尽快提高中间业务收入占比的角度入手，建立以利率风险为中心的资产负债管理模式以及确定该模式的产品定价体系，同时推进产品创新，扩大经营范围，从而更加有效的应对利率市场化的挑战，使商业银行的行业竞争力得以提高，促进经济发展。一、利率市场化进程（一）利率市场化含义目前国内商业银行应利用机器的改制上市，根据股权结构的变化，建立其战略位置按照全面风险管理

10、体系，逐步形成的直接领导和独立的风险管理部高级经理为中心，由银行的若事会与内部风险管理系统的业务部门紧密联系。董事会对风险管理的最高决策机构，负责风险管理的总体策略，承担银行风险管理的最终责任：独立的风险管理部门实行垂直领导，实现对风险的全面管理，促进风险管理体系的构建。在执行层面改变以前的内部限制和束缚商业银行的管理模式，以实现为中心的业务流程管理系统，业务部门也逐步建立独立的风险管理岗位，有效地从业务风险控制的起源、各部门经理、业务经理，负责业务风险，风险管理的横向延伸，垂直管理、扁平化管理的过程。同时，国内商业银行应积极借鉴国际银行的组织模式和运营经验，加快公司治理结构的构建。通过引进战

11、略投资者，建立的权利，贲任和利益界定的组织结构和运作规范、科学的管理、严格的内部管理、经营机制和管理体制的有效运作，加快体制改革和机制转变，提高风险防范能力和内部控制水平。利率市场化指中央银行放松和取消对利率的管制，取消对银行传统利益的保护,保证市场在利率决定中的主导地位，与此同时实现利率传送、利率结构和利率管理模式的市场化。金融机构能够依据资金供求状况以及对金融市场未来发展情况来自主调节利率水平成为利率的决定者，最终形成以中央俵行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，市场供求决定的存款贷款利率的体系以及形成机制。通常情况下，利率市场化包含两方面内容：一方面为商业银行存款贷款利率市场化：在利率

12、市场化的状况下，商业银行包含利率的制定者与执行者，依据利率市场化为同业拆借的代表、本银行资金的供求状况、资产负债结构、成本结构以及风险结构的所融合情况等因素，灵活调整本银行利率政策，使成本得以降低，减少风险，最终实现利益最大化的目标；第二个方面为市场利率被中央银行间接调控的方式影响若：市场利率制度下，商业银行的所有利率不是由中央银行直接管理的.而是实行间接调控政策.使商业银行自主决定本行的利率。为了预防大型商业银行利用垄断主导地位而破坏市场利率有序、均衡地运行.中央银行应该保持对存款利率上限、基魅贷款利率与最优忠贷款利率的指导权。与此同时，中央银行以再贷款、再贴现、公开市场操作等手段来间接调控

13、货币市场资金供求，调整与控制同业拆借利率，并对商业银行的存贷款利率产生重大的影响。中央银行应该详细分析同业拆借利率变化的原因以及变动的情况，也要分析其他客观经济状况、金融形势的发展变化趋势、预测未来市场利率变化趋势和货币供应情况，检蝮其是否符合货币政策的需要，对如果出现不符合货币政策目标的发展状况的，央行要及时、准确地制定利率调控政策，因为利率政策具有信号作用和迟滞效应，也是一个间接调控的杠杆。因此，中央银行应及时调整基准利率,引导社会资金流向，调控同业拆借利率.以致影响社会各种利率水平.（二）我国利率市场化改革进程我国利率市场化的改革，是在建立社会主义市场经济体制的进程中逐渐提出来的。利率市

14、场化改革的目的是提高金融市场资金配置的效率.促进经济增长，提高人民福利。年份重大改革1993年党的十四大关于金融体制改革的决定确定我国利率改革的长远目标。1997年货币市场（拆借、回购、短期国债）利率基本放开。1999年货币市场、金融债券利率全部放开，国债发行利率招标市场化，故债券发行利率基本放开。2000年外币贷款利率放开上限；外币大额存款利率基本放开，小额存款利率由银行公会制定，故外币利率基本放开。2003年放开外币小额存款利率下限；同时，人民币的长期贷款利率放开上限。2004年放开人民币存款利率的下限，贷款利率的上限基本放开。放开1年期以上小额外币存款利率.2012年中央银行招金融机构存

15、款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍，将贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。标志着我国利率市场化改革的加速推进。2013年中央银行全面放开金融机构贷款利率管制。近二十余年来，中国利率市场化以渐进改革的方式逐步推进。我国利率市场化改革原则上遵循首先是外币、然后是本币，首先是贷款、然后是存款，首先是农村、然后是城市，首先是大额、然后是小额的步骤.在此之前,国债、金融债券在内的非存贷款工具和银行业拆借市场、银行间债券市场，包括贴现、再贴现市场在内的货币市场以及外汇市场都已开始了市场化,而且外汇贷款已经基本实现市场化。存贷款利率可以说是利率市场化的最后一个环节“就我国当前经济发展的

16、现状而言,要实现利率完全市场化需要一个比较长的过渡期，为了加速利率市场化进程，必须尽快完善我国的金融体系，从宏观经济环境、微观经济主体等方面为利率市场化改革的顺利实现创造条件。二、利率市场化下商业银行所面临的挑战(一)利率市场化对商业银行经营的影响1.经营模式的转变我国商业银行的传统盈利以利差收入、手续费和佣金净收入为主，共占到了利润来源的80%左右。利率市场化后.银行依靠存贷利差的盈利模式将被迫转变，失去存贷款利差保护的商业银行面临大力开展中间业务除非利息收入的经营方式转变，寻求更多的利润空间。从可获得数据吞，我国商业银行的储蓄存款增长速度从2003年的20%以上一直下降到2008年初的5%左右，在2009年之后再次下滑，利率市场化使我国商业银行的存款增速显著放缓。在资产结构方面，银行贷款占社会融资总量的比重从2002年的90%以上大幅下降至2011年的60%左右.许多大型企业客户转向市场融资，银行的信贷业务压力