【研报】中国金融体系指标大全（2024年版）.docx

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1、（一）资本?JSm构成401、传统资本工具：（核心）一级资本、其他一级资本、:级资木402、创新资本工具：无固定期限资本依券、特股型资本债券转股协议存款等403.总损失吸收能力（T1.AC）：针对全球系统重要性银行41（二）国险加权资产：侑用风险/市场网作用加权资产42（=）相关指标及对应的W准421、域低Si管标准：资本、一级与核心一级资本充足率烛低分别为8%、6%和5%.422、额外监管标准：储备资本（目前设定为2.5%）+逆周期资本（目前设定为0）.423、杠杆率（34%）:一级资本净额/闹整后的表内外资产余额434.系统重要性银行额外监管：附加资本（0.25-1%）与附加杠杆率（012

2、505%）435.全球系统更要性银行的T1.AC监管标准：2025年与2028年的两阶段目标44三、负债质（含流动性与同业业务）44（一）负债质:tt44（一）施动性监管指标：1.CR、NSFR,流动性匹配率、优质流动性资产充足率等46（=）同迪务47四、市场ttMA48（一）利率风险来源：缺口风险、基准风险、期权性风险与信用利差风险48（二）相关Wt:三fBUhX三Ui,（BankingBookandTradingBook）4（=）利率风IWE工具：缺口/久期Utt情景War/事后检设/压力测试/限（等.5。五、业绩指标维度50（一）定价蹒：净利差与净50（二）蚓悔：Roa.roe、XfiM

3、W整的4fctt率so（=）监管部门对ROA、净息差和成本收入比等指标的底线是不断下移的51六、集中度与大mM度52（一）相关521、投信一一风险始维一一大额风险松落522、国别风险及国别风险暴需、网险转移、国别风险准备等概念52（二）（粉及12个怖）53（=）!WJ与关够局的内531、何为大股东？532.何为关联交易？543、关联交易的三个监管指标及益管标准54七、信期向M55（一）三个办法（包括个贷、流贷与固贷，项目费作为固贷办法的专章）55（二）奶行业相转mMa三571、三道红税与房地产贷款集中度：是否还在执行？572 .房贷利率与首付比例：大部分和全国水平一致（四个一线城市除外）573

4、 .城市融资调机制（针对-白名单”项目）：五个条件、两个闭环、三率考核594 .相关金融工具（多为转雌货币政策工具）：支持计划、再贷款、专项借款等605、城市更新四道红线：拆除比、拆建比、就地就近安置率和年度租金涨幅等.60（=）五篇大文章之菁总金：小微（门横提杳至2000万元）、民企、多村振兴等601、普惠小微贷款：门槛提高至2000万元，三个不低P“两增两控首贷率等.612、民营企业：一二五目标是否在实施不确定，域化考核指标相对较少623、票据业务（三道红线）624、乡村振兴：考核评估体系较狂杂，非人力所能为62（三）五篇大文章：关于保行业保险业做好金做“五H大文章”的指导意见64（五）互

5、联网贷Sfe1.k总（六）并前贷款与银团贷I1.C业务661、并购贷款：夕商业银行并J贷款风险管理指引662、侬团贷款：银团贷款业务管理办法（征求意见稿）节66（七）收合及佶业务67（八）针对县城及城区农商行的15个监管指标68第三部分非根金IW1.构与地方金敬组税（不含大资管各细分行业）69一、iEJtt会体系69（一）证私司691、监假指标：重点关注四项核心风控指标692、券商白名单：合计我31家69（二）期货公司：4个Jtt指标和13个监测指标70二、金MK管总游系70（）蟠公司701、偿付能力监管规剜（II）:两个偿付指标+风险综合怦级（监管评级702、优化保险公司偿付能力监行标准（2

6、023年9月）：整体放松、鼓励投资股市.713、系统曳要性保险公司（4个一级指标、13个二级指标）71（二）限公司72（=）金融AMC与金IiA1.C72（四）金蝴赁公司、消费金Hf公司、汽车金公司与企业集团财务公司73三、3金I1.m1.（即败mm构）74【正文】783SS.59$“30351,447.6027,767.5920,110.0216.)29.8713r832.9412.M2.S1一三10,494369.440.118.151.547J22.397,444.016.449.756328.215,6,71-S.392.975J10.384.732.584.623.203.957.7

7、83.4.073.16O.S22,781.772.499412.431.142.3MJ22.3426S2.243402f167.742,11262.083961.909.431.v6404C1.551521.S04201,448.621.405X1,371051.371.671300251.r2B103U4441.OO7641.HA*）t（亿美元.fsw11）（仅故计体审邮过108亿美元的经济体）第T分央行体系央行作为经济体的货币当局,是金融体系分析的出点.理应被我干最巾要的位置.200004006008001000FederdReserveSystemBankofPeopIetSBankof

8、Chini(PBOC)DeutscheBundesbankBankofFranceNorgrHkBdnkOfIUIyBankofEng1.andgkofS(inSwissNitiOAiIBank(SNB)Centra1.ofBGUdReserveBanofIndU1.(RBI)CuropeanCentra1.Bank(tC8)Centra1.BankoftheRussianFederationCentra1.BankofChinaHongKongMonetaryAuthorityMoAetarvAuthoritvofSingaporenkofBrae1.BankofMencoMIH8Banko

9、fPoUndBjnk&Portuga1.Centra1.nofIreUndCentraiBankoftheRePUbuofTurkeyCentra1.*411kofArgen1.ifMEmkofTMUndCentra1.RinkofHI,t,JftftMr（EuroperanCentra1.BankIEurosystem.简称ECB）为欧元M的货币当局，由欧元区各成员国的央行联合于1998年期需成立的,具有法人资格。不过目前欧洲中央投行与欧元区各经济体的央行是并存的，其中，欧洲中央银行主导新欧元区统一的货币政策工具与货币发行权，欧元区各经济体的央行作为欧洲中央银行体系的组成部分虽然类似于分支机

10、忸，但其在人事任命、机构设冏等方面有自主权，且各经济体的央行不汨直接或间接干预欧洲中央银行运作（如不能在公开市场买卖政府债券等）.故卜面的数据对比是将欧洲中央银行与欧元区各经济体的央行进行分开的。2、除欧洲中央银行外，另有三个经济体的货币当局，即新加坡、中国香港与中国澳门的金融管理局，其同时承担有货币当局及综合金融监管机构的角色，歌管范的较广，属于典里的统一金融监管模式。（二）总好名，100大央行体澄合i42万亿美元，美日中位列It三1、根据SWF1.的统计.目前全球前100大货币当局的总资产合计超过42万亿美元.不过集中度相对技高,前五大、前十大和前二十大央行的总资产合计分别达到23万亿美元

11、、30万亿美元和36万亿美元.其中,关国、日本、中国、福国、法国、挪威,意大利、英国、西班牙、瑞士等经济体的央行分别位列前3排名笫11至第20的央行分别来属于巴西、卬度、欧元区、俄罗斯、中国台湾、中国香港、新加坡、荷兰、沙特和韩国等经济体。2、Ur以看出，在欧洲中央根行系统中，德国、法国、意大利、西班牙等经济体的地位最高，其对应央行的体琏均超过万亿美元（馅国和法国分别达到2.78万亿美元和2.01万亿美元），而欧洲中央银行自身的体量:实际上仅7444亿美元。三）价格出全球主要央行的政策利率选界情况1、除总量、结构特征外，央行主要通过利率政策传导其意图，其中的关键便在于选择何种利率作为其政策利率

12、,目前的情况是大部分经济体会将回购利率作为政策利率,有区经济体的回购利率为央行与存款类金融机构之间的利率，有些则为存款类金融机构之间的回购利率，总之是希望其能够通过政策利率向货币市场以及其它市场传导。2 .当然，也有些经济体的政策利率比较例外，如欧洲央行是将利率走廊的上下限和再融资利率均作为政宽利率（即其有三个政策利率）、印尼和中国选择的政策利率为7天逆回期利率、波兰和捷克则选择的是28H和2周再回的利率等等.在利率传导机制不存在降阳的情况卜，选择何种利率作为政策利率的区别的并不大，因回呦办议和存款则分别贡献/美联储负债端的30.64%,11.66%和59.04%.2、日本银行：日本政府债券贡

13、献了日本根行资产的78%以上相较于美联储H本央行的资产负债表扩张实际上是始于27-28年金融危机后.（12001-2006年期间,为突破零利率下限的约束,H本银行决定实施.义量化宽松政策,通过的买ABS.ABCPS股票、基金等非传统资产直接向市场提供流动性.（22008-2010年期间.日本银行开始实施大规模的资产购买计划.3 3）2013年4月，日本通过增发基础货币、增嗣长期国债和风险资产等方式实施QQE政策，以求使通胀水平尽快回至2%的水平.数据上看，2007-2008年金融危机以前，11本银行的总资产始终于I1.1.万亿I元左右律彻，Mi后经过长达16年左右的扩衣后，日本银行的总资产快速攀升至771万亿日元，期间日本政府债券占日本银行总资产的比例也相应上升15个百分点至78%.日本央行资产负债去（万亿日元）结构（总资产=ToO）指标名尊199912312007123120240320199912312007123120240320资产总IS111.35111.28771.11100.00100.00%100.00黄金0430440440394040*OOW