GB_T 42505-2023 债券价格指标产品数据采集规范.docx

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1、ICS35.240.40CCSAI1.GB中华人民共和国国家标准GB/T425052023债券价格指标产品数据采集规范Primarydataco1.1.ectionspecificationforbondpricingindicatorproducts2023R3-17实施2023F3-17发布国家市场监督管理总局发布国家标准化管理委员会及布目次前吉1I苞困12规范性引用文件I3术语和定义I4概念数据模型55采泉时效性要求66数据元表示格式67数据元要素定义77.1 债券基本要求77.2 浮动利率债券要素137.3 永续债券要素197.4 资产支持证券要素277.5 资产包要素317.6 资产

2、包信息披需要素337.7 使券流通要素387.8 债券发行注册要素417.9 评级要素447.10 债券现金流要素467.11 俶券外部编码要素607.12 债券存量变动要索617.13 债券与相关主体关系627.14 主体基本要素637.15 主体外部编码要泰658证实方法65参考文献66本文件按照GB,T1.1-20204标准化工作导则第1陆分：标准化文件的结构和起草规则3的规定起草e请注恚本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.本文件由全国金融标准化技术委员公（SAbrC180乂是出并归口.本文件di：草单位：中央国债登记结史有限贡任公司、中债金融估值中心有限

3、公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心（全国银行向同业拆借中心）、银行间限场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协公、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、万得信息技术股份有限公司、上海大智:S财汇数据科技有限公司、彭博资讯（北京）右限公司上海分公司、掰平特信总IR务（中国）有限公司北京分公司、中国长江三峡集团有限公司、攀iW集团有限公司。本文件主要磔人：战T帆、郑英立、理成、牛玉锐、1湖群、赵凌、孙明沽、徐超、卵隽骁、马形、解少司期苏、邓雅邕力心瞰、侯福立光兆陈陈晓、熊欧、汤

4、ff朝、詹思字、赵明、大比迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、;为党限，验、何口、孙涛、周立、史海雄、吴志强.刘灿、集茶歌、诸赞松、周亚钝、刘希普、与冰克、缪书武.债券价格指标产品数据采集规范1范B1.本文件规定门花券价格指标产M编制过程中所涉及的低券概念数据模型、采集时效性要求、数据元表示格式、数据元要索定义相关内容，并描述了相关实证方法.本文件适用于债券价格指标产品的编制机构及为债券价格指标产品编制提供联此数据服务的金融信息服务商。2献性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注F1.期的引用文件，仅该H期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本

5、(包括所有的修改单)适用于本文件。GB“226O-27中华人民共和国行政区划代码GBT26592000世界各国和地区名称代码GBrr74082005数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法GBT12406表示货币的代码GB.T18391.52009信息技术元数据注册系统(MDR)第5部分：命名和标识原则3下列术语和定义适用于本文件.3.1概念数据模型conceptua1.datamode1.用抽望概念表示现实世界的数据模型.来源：GBT18391.120093.2.53.2ftHdatae1.eaent由m属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元.来源：GBT18391.120093.3.

6、83.3数据元泰datae1.ementset数据元的集合，将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合。3.4可枚举值域enumeratedva1.uedomain所有允许值由一个列表进行规定的值域.来源：GB,T18391.12009,33.14|3.5债券bond反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿忖，并在一定程度上可以流通的金融工具.3.6等息式zerocoupon原始期限超过一年的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售行让，到期按照面值支付本息的付息方式。3.7贴现式discount原始期限不超过一年（含）的面券，

7、不冏有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行比出WHik,到期按照面值支付本息的付息方式.3.8WMWHJt刊率fixedCCUPCnandpayat三turity债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有固定利息的付息方式。3.9利Rt本清浮动利率11natcouponandpayatmaturity债券存续期内不支付利息利息和本金在债券到期时一次性偿还附有浮动利息的付息方式.3.10附JB式固定利率fixedcocnendp1.ainvani1.1.a债券存续期内支付利息，附有固定利刖的付刖方式。3.11附息式浮动利率f1.oatcouponandp1.ai

8、nvani1.1.a债券存续期内支付利息，附有浮动利息的付息方式，3.12浮动利率At券11oatra1.ebond存续期内的票面利率均为浮动利率的债券.3.13混合利率债券fixedtof1.oatratebond在存续期内票面利率部分时间段按照浮动利率计息、部分时间段按照固定利率计息的债券。3.14perpetua1.bond无固定期限债券。3.15资产支IHE券asetbackedsecurity;ABS一种具有债券性质的，向投资者支付未来本息来自于基础资产池产生的现金流或剜余权益的金融工具。注：广义的资产支杼证券包括所有资产支挣证券化产品.含住用抵押贷款资产支技证券化户:品等.3.16

9、actua1./actua1.债券按照实际天数计算利息,年度的计息天数为年实际天数的利息计算规则“3.17实际天数/360actua1./360债券按照实际天数计算利息，年度的计息天数为360天的利息计兑规则，3.13三）债券的年度计息天数为360天，H度计息天数为30天的利息计豫规Wk3.19计息年度yearofacerua1.ofinterest债券的起息口及后续绿，年的对应11期所形成的区间。3.20计息期起息日所在的自然年度ca1.endaryearoftheInterestaccrua1.date债券每个计息期的起始日期所在的自然年度（I月1日至12月31日）3.21#1S债权ord

10、inarydebt在发行人破产时,本金和利息的清偿顺序居于次级债权、混合资本债权及股权资本之前的债权.3.22次Mj1.xirdinatcdebt在发行人破产时.本金和利息的清偿顺序居于普通债权之后.优先于混合资本债权及股权资本的债权.3.23手公开发行privateOfTering债券仅针而特定的少数投资者发行。324公开发行pub1.icOfTering债券向不特定的投资者发行。3.25交叉透的条款crossdefau1.tc1.ause债券在发行时约定，当本债券的债务人未能清借本侦券以外其他债权的本金或利息，将本债券也视同为发生违约事件触发违约的条款.326永续条款perpetua1.c

11、1.ause债券发行时未约定债券到期日,但发行人有权按照钝定赎回债券的条款.3.27固定11xtdamortization资产支持证券本金的偿付在支付口期和支付金额方面具有约定的搏还计划，本金偿付需按照计划进行。3.2过手H迁pass-throughamortization资产支持证券在每个支付日没有固定的还本金颤安排，而是根据现金流的实际流入情况,在扣除相关费用后直接按照比例分配给投资者，3.29staticpoo1.时干资产支挣证券的基地资产池,特殊目的栽体向原始权益人一次性的买基础资产后.基础资产池中的资产固定不变的交易结构.330BBnagedp1.对于资产支持证券的基础资产池,基础资

12、产池封包后,在约定的循环购买期间,基础资产池中产生的现金流可持续购买新的满足合格标准的菸础资产的交易站构。3.31发行人赎回选葬权issuerca1.1.option发行人在约定的口期，选择按照约定的价格将债券赎回的权利。332投资人回HF选界权investorputoption投资人在约定的日期，选择按照约定的价格将债券IUI售给发行人的权利.3.33发行人We1.W率issuercouponrateadjustmentoption发行人在约定的口期，选择调整债券票面利率的权利.334美式期权AmeriCanOPtion在期权到期日当天以及到期日之前任何时间可执行的期权。335欧式期权Eur

13、opeanoption在期权到明日当天执行的期权.3369大期权BcnnudaOP1.iO1.1.在期权到期日之前一系列约定的H期或在到期H当天执行的期权.3J7担保guarantee保证人和债权人约定,当债务人不班行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为.33一般保证genera1.guarantee当事人在保证合同中约定,债务人不能履行愤务时由保证人承担保证贡任的保证形式.339连带责任保证jointguarantee当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带员任的保证形式.3.40抵押co1.1.atera1.债务人或者第三方不转移某项财产的占有，将该财产作为债权的担保

14、.注：债务人不履行僚务时，砥权人有权依法称该财产折价或者以拍卖、变女该财产的价款优先受偿。3.41质押p1.edge债务人或者第三方将某项出产移交债权人占有，将该财产作为债权的担保，注：债务人不及欣务时，债权人有权依法将该财产折价或者以拍卖、变卖财产的价款优先则第本文件中，概念数据模型基于债券价格指标产品编制基础数据及其数据之间关联关系形成.债券价格指标生产所需数据元，主要包括债券数据元和债券相关主体数据元两个部分.两个部分的数据元通过“债券与相关主体关系”这一实体关系连接,构成债券价格指标IE产基咄数据的概念数据模型，见图1.Si假念敷据酗数据元是本文件最基础的组成单位，本文件相描述同含义、

15、同一事物的数据元归类形成的集合,定义为数据元集.本文件中共包含15个数据元集：债券暴本要素、浮动利率债券要素、永续债券要素、资产支持证券要素、资产包要素、资产包信息披露要素、债券流通要素、债券发行注册要素、限要素、侦券见金流要素、债券外部编码要求、债券存世变动要索、债券与相关主体关系、主体基本要素和主体外部编码要素。各数据元集具体内容如下：一惯券基本要素：数据元集id录债券（固定利率债券、浮动利率债券、永续债券、ABS等）的通用要素信息，包括债券的期限、计息方式、基本条款等,反映债券的基本特征：浮动利率侨券要索：数据元集ii1.录浮动利率债券所特有的要索信息，包括基准利率种类、利率武汉规则、保底上限利率等，根据债券的利率条款采集，反映债券的利率浮动特征；一永续债券要素：数据元集记录永续债券和可续期债券所持有