山财大金融风险管理期末复习题.docx

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1、金融风险管理模拟自测题一、单选题1、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A,流动性B.操作C.法律D.战略2、下列选项中（）属于导致信用风险的客观因素。A.借款人将资金转移拖欠还款B.借款人不愿意还款C.借款人明知经营决策有问题仍然采用实施D.借款人经济环境的恶化3、小王在一家商业银行工作，在一次业务办理过程中，小王出了差错，给银行带来了直接或间接的损失的风险，银行要求其必须做出补偿或赔偿，以上属于商业银行的（）A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险4、（）是在风险发生之前通过某种交易活动，将可能发生的风险转移给其他人承担，从而避免自己承担风险损失。A.风险回避B,

2、风险分散C.风险转移D风险补偿5、与现场调查法相比,问卷调查法的主要优点不包括（）A.节省人力、物力和时间B,具有较好的匿名性，易于收集到其实的信息C.可以避免偏见，减少调查误差D.可以获得风险管理单位从事活动的现场调查资料6,假定资产价格变化介于2035美元，波动率变化介F-15%1O%之间，则资产盈利变化的最差情景下，资产价格为（）A. 17美元B. 12美元C. 29.75美元D. 22美元7、根据财务报表分析法，卜.列选项中（）指标值越大，表明银行的流动性风险越小。A.资产使用率B.存贷款比率C.流动性比率D.中长期贷款比率8、小李在一家投资公司的业务部工作，以前他只隶属业务经理的指派

3、,但今年公司内部组织结构重：新改革.后，新成立的项H组招小李等人纳入进去，现在小李常常接到两边的指派，有时工作任务互相冲突，这让小李无所适从。该公司在组织结构的设置上违背了（）原则，可能引发风险。A.合理分工、相互协调的原则B.统一指挥原则C权货一致原则D.效率原则9,下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）.A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制10、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C债务人D.客户11、客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（卜A. 4CsB. SCs

4、C. 6CsD. 7Cs12、按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用（）.A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法13、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。A,资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分14、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲8.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制15、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约B.信用衍生产

5、品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用对冲掉全部的违约风险，也可用F单笔贷款对冲16、 CreditMetrics的说法错误的是()A. CreditMetrics模型是从资产组合的用度来看待信用风险的B. CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C. CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D. CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程17、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

6、B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的盛体评估D.内部评破的评级对象主要是政府和大企业18、银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要求和最低流动性水平要求：制定这些要求的是()A银行董事会B.银行股东大会C行业协会D.所在地监管当局19、某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21元，该银行是否行权(A.行权，这时银行总的利润为1元B.行权，尽管银行亏损了4元C.不行权，因为反正亏损了D.不行权，因为行权并没有带来利润20、如果银行持有的一个组合完全被

7、对冲了,那么()A.市场价格的变动(基本)不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B.市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C.市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D.市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动21、一个99%的VaR所对应的置信度是()A. 0.01B. .两个标准差C. 0.99D.不知道22、一个银行使用99%的置信度来计算VaR,在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？A.0to1B. 1to2C. 2to3D. 5to623、银行如何使用一个99%风险价值模型来度兄1%由模型所不能度圻的结果所造成的风险？A

8、.它将使用100%置信度B.它将这些风险归结到操作风险中C.它将用压力测试D它将用楮景分析24、压力测试中可能事件不包括（）A.自然灾害B.战争C.某个金融机构周期性倒闭D.流动性危机25、市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账户中与利率相关工具的风险，具体表现为（）A.系统性和整体风险B.特定风险和-一般市场风险C.剩余风险和残存风险D.组合风险和个别资产风险26、根据市场风险的特点，其他条件相同，证券期限越长，资本要求（）A,越高B.越低C.维持不变D,可能升高或者降低27、外汇风险包含在银行的（）A.交易账户但不包括银行账户B,交易账户和银行账户C.银行账户但不包括在交易账户D,外汇账

9、户和资产账户中，不包括在表外业务中28、巴塞尔协议I1.把发生损失事件的业芬类型分成（）。A.6个B.7个C.8个D.9个29、下列选项中（）不屈于操作风险的风险事件类型.A.客户恶意违约B.内部人员盗用财产行为C.违反就业方面的法律引起的赔偿要求D.实物资产的损坏30、巴塞尔委员会认为无论银行的匏杂程度如何，都可以采用（）。A.KMV法B.高级度量法C.标准化方法D.基本指标法31、卜列（）不属于操作风险评估遵循的原则。A.由表及里原则B.统一指挥原则C.臼下而上原则D,已知到未知的原则32、以下各风险都会给商业银行带来经营困琲，但般可能导致商业银行破产的直接原因是（）A.流动性风险B.信用

10、风险C.操作风险D.声誉风险33、在衡该流动性风险的财务比率指标中，（）是评判流动性的总指标，也是长期以来银行分析家运用较多的传统指标。A.现金比率B.贷款总额与核心存款的比率C.存贷款比率D核心存款与总资产的比率34、以下不会影响流动性风险的因素是（）A.资产与负债的期限结构B.货币政策C.汇率结构D.币种结构35、假定某商业银行的敏感负债为3500亿元，法定储备为350亿元，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2000亿元，法定储备为100亿元，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储爸率为120亿元，提取流动资金比例为15%,新增贷款为150亿元，提取流动资金比例为100

11、%,该银行的流动性需求为（）A. 3672亿元B. 4040亿元C. 4404亿元D. 3822亿元36、战略风险可能产生于商业银行（）环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。A.某些B.任何C.特定D.一些37、实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的主要竞争优势，有助r提升银行的盈利能力和实现长期故略目标.A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险38、下列关于战略风险管理流程说法正确的是（）A,识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风

12、险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估IJ要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响39、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）A.间接费任B-最终击任C.连带责任D.保证责任40、经济资本配置分为（）配置和存量配置两个方面。A.增量B.流址C.总量D.以上都不对41、根据等额配置原则，（）在数量上等风险敞口的非预期损失.A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.银行资本42、计算资产组合中单箔资产的非预期损失时，首先计算单箔资产损失的标准差和数学期望：再反推该笔资产的损失分布函数：最后，在损失标准差的基础上乘以（）系数。A.预期损失B.经济资本C

13、.极端损失D.会计资本43、内部衡优法、损失分布法和极值理论法对数据耍求而，精确度和敏感性较好,适合于操作风险的经济资本计量，是一种（）的资本计算方法。A,自上而下B.自下而上C.基本指标D.标准44、（）主要表现在外部效应、信息不完全与不对称等。A.有效市场B,完全竞争市场C.寡头竞争市场D.市场失灵45、）是对银行风险管理系统，即识别、计量、监测和控制风险的政策、程序、技术的完整性、有效性进行评价并定级的过程“A.风险管理评级B.风险度量C.风险规避D.风险转移46、下列是对注册制描述错误的是（）,A.注册制强调市场经济的自由性和监管的效率B.监管机构处于比较超脱的地位，不涉及证券发行的实

14、班条件C.注册制适用了证券市场发展已进入成熟阶段的国家D.发行人的证券发行申请须经监管机构审杳批准方能生效47、卜.列哪项不属于金融风险的特征（）。A.双重性B.隐蔽性C.不确定性D.主观性48、金融风险中最古老也是最重要的是（。A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险49、德尔非法属手下列哪种调查类方法（）A.现场调杳法B.问卷调查法C.专家调查法D.头脑风暴法50、金融风险识别的结构类方法不包括（A,组织结构法B.流程图法C.故障树分析法D叉树法51、按照市M风险的种类，重新定价风险属于（）A.利率风险B,汇率风险C.股票价格风险D,商品价格风险52、按照市场风险的种类，收益率曲线风险属于（）A.汇率风险B.股票价格风险C.商品价格风险D.利率风险53、根据操作风险管理发展的阶段，目前我国处于哪一阶段（）A.传统框架阶段B.风险知晓阶段C.风险整合阶段D.风险知晓与风险监测54、操作风险的计量方法可以分为（）类A. 1B. 2C3D.455、在操作风险度量方法中，内部衡量法属于哪-一种方法（）A.基本指标法B.标准化法C.高级衡量法D,损失分步法56、下列哪项指标不属于衡量流动性风险的财务比率指标（）A.流动性缺口B.现金比