主要流动性风险监测指标.docx
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1、主要流淌性风险监测指标(一)流淌性比例流淌性风险指标是指银行一个月内到期的流淌性资产和流淌性负债的比例。流淌性比例要求不低于25机流淌性比例=一个月内到期流淌性资产余额/一个月内到期的流淌性负债余额X100%其中:流淌性资产包括:现金、黄金、超额打算金存款、一个月内到期的同业往来轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、国内外二级市场上可随时变现的证券投资和其他一个月内到期的可变现资产。流淌性负债包括:活期存款、一个月内到期的定期存款、一个月内到期的应付利息和各项应付款、一个月内到期的中心银行借款和其他一个月内到期负债。(二)流淌性覆
2、盖率流淌性覆盖率是指银行优质流淌性资产储备除以将来300的资金净流出量。流淌性覆盖率要求不低于100%。流淌性覆盖率=流淌性资产/将来30日内资金净流出X100%其中:流淌性资产=各类流淌性资产金额X折算率将来30日内净现金流出=现金流出量-min(现金流入量,现金流出量的75%)。(三)净稳定资金比例净稳定资金比例是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比。净稳定资金比例要求不低于100%。净稳定资金比例=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金X100%其中:可用稳定资金=各类权益和负债X相应的稳定资金比例系数所需的稳定资金=各类资产和表外风险暴露X相应的所需稳定资金系数。(四)流
3、淌性缺口率流淌性缺口率是指银行90天内到期的资产负债间缺口与同期到期的资产余额之比。流淌性缺口率要求不低于T0%。流淌性缺口率=90天内到期的期限缺口/90天内到期表内资产和表外收入X100%其中:90天内到期期限缺口为90天内到期的表内资产和表外收入减去90天内到期的表内负债和表外支出。(五)核心负债依存度核心负债依存度是指银行的核心负债与负债总额的比率。核心负债依存度要求不低于60%o核心负债依存度=核心负债/总负债X1.OO近其中:核心负债包括剩余期限在3个月以上的定期存款和发行债券加上过去12个月活期存款的最低值。(六)存贷款比例存贷款比例是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间的比例。
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