EXCEL金融计算实验指导.docx

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1、Wl*c1)83ZF21三4liIM财3年反左Ct410iC033C-!D_1.-1.i.i_c-41Vlo(MftM,t-*9:少文RSmaoacV94rtoi4-0*C10一、二;O*nCSV三MMO0I11n】CD.三F.GHI例3、假设某某客户为购房，申请/100OOO元的房屋抵押贷款，贷款的年利率6斩银行要求10年内还清，则每年末款多少？例4、计息期与连续利率DttflQw皿。x4otcA1A.J11A-J/C士321AM4)G;(IPZzW)W-I文工工笊，WX1，-：IJIHx；g劝下MmtwwxxW一工QlI1.11川g例5某项目投资300万元后，将在将来4年每年获100万元的

2、现金流4、EXCE1.1.久期函数计算久期tlMftlAB底三.1)1.243114nsmett*Tciiq7l正甲W:工3rr年曲Ct.516273t45300.0730aIHIsoai300.235300.272230。,尔加5啊300.345?10l0三三久期YbCW.OO7.2iM，诩J3Wqb5、修正久久期（将修正期与市场利率的预期相结合对债券价格改变率进行估计）MD=-竺pdrp空一PXArxMOC!.10238.01rl11)mvt800.07)T4=SlblA(lU42)5)30.BTlN80(U班2300.23521300.2722333oo.ct800.3267553OO.

3、3457T23OC.3Wtn1030氏82”强养价格久取Yl.COft.007.24Wa(CSzcU)咏然Fr22:7400：,y120g-1843,Ttc*6、债券价格近似计算选择fx统计correl吩咐,对话框中选择数据区域,完成后单击确定。4、投资组合的期望收益和方圣计算运用EXCE1.中的模拟运算表可计算出两种股票随意投资组合的期望收益和方差。（1）建立工作表（2）选定须要计算的单元区域（3）单击数据菜单中的模拟运算表（4）单击确定运用EXCE1.的图表功能绘制标准差一收益曲线。5、多个资产投资组合4、证券市场线计算与绘制下靖揩数2卬0.5T：?5290.椒6K2潮仆舞千却.（伍界而向

4、-A3WtR,nxW)2X12和22WVVUfi加Stzn(US3.MWftOW泌90.01WCUWa1240.1T513242312O.SJ1三W三兄用贝塔系数计算方法=S1.oPE(B2或=COVAR(B2($D$2:$D$11)：BlhSD$2:$D$11)：Bl1.$D$2:$DSU)/VARP5、有效前沿VBA计算程序对应看跌期权的价格为1.ll元，且股票和看跌期权价值之和与看涨期权和执行价格的现值之和相等，平价关系成立。,执行价格Wr*3ko-M(13m)*4*-A4n2)P-Xe-rN(-d2)-SN(-I)式中山:U小户应，d2=d历r二、操作示例kBIaCk-SChOIS定价

5、公式的EXCE1.实现Z-Irroxzst3*bi2mfRO.CtMCrmiMS)(kWnTH?-rerwlvtMnrtH*tfr)n*11eaS2S21K!*)vt4C2*MM4gUC)Me-*4)rmw4*l.XMI(4O)0。】。2RO-I*OMMC1.“7597Cl.2T0JWZ,，”，：-.,CMlWlW4llQlI1.C4MIPV7411.41O.j3、Black-Schols定价VB编程计算WMigr-42tTMei2*MHXF(eM.uiU*asXJKao”4CTrw4ilO)10*ftmnpidi-t*ttbl3r)7*，mi4心33j.，EM-，.4wc;.e11s.Tti

6、nl1.2M*G2.小，iy2.4r492. CTl5122.7wsr.5、运用VBA函数计算隐含波动率习题：1、一名学生在入学时从银行申请助学贷款40000元，按贷款合同，该生要从毕业起10年内分期偿还这笔贷款，每年年终偿还固定金额，贷款利率为5%,从该生毕业起起先计息。要求计算该生毕业后每年须偿还的贷款金额，以与各年偿还金额中本金和利息各多少？2、某公司上一年实际派发股利每股0.8元，预期该公司的股利将保持10%的增长率，该股预期收益率为15%预料将来8年中，每年的股利与股价，并画趋势图.3、假定某股票当前的市场价格为100元，一年后它的价格有两种可能，一种是上涨20%,为120元，另一种下降10%,为90元。当前无险利率为5%。该股票的欧式看涨期权执行价格与当前股票价格相同，一年后到期。用二项式期权定价模型计算期权价格。