(必会)证券分析师近年考试真题题库汇总(含答案).docx
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1、(必会)证券分析师近年考试真题题库汇总(含答案)一、单选题1.下列关于证券公司、证券投资咨询机构及证券分析师在证券研究报告中应履行职责的说法正确的包括Ool.遵循独立、客观公平审慎原则,加强合规管理,提升研究质量和专业服务水平II.建立健全相关的管理制度,加强流程管理和内部控制川.应当从组织设置人员职责上,将证券研究报告制作发布环节与销售服务环节分开管理,以维护证券研究报告制作发布的独立性IV.应当建立证券研究报告的信息来源管理制度,加强信息收集环节的管理,维护信息来源的合法合规性A、I、Il、IllB、I、Il、IVGII、H1.IVDvIXIlvII1.IV答案:D解析:证券公司、证券投资
2、咨询机构及证券分析师在证券研究报告中应履行的职责包括:发布证券研究报告应当遵循独立、客观公平、审慎原则,加强合规管理,提升研究质量和专业服务水平;发布证券册究报告应当建立健全相关的管理制度,加强流程管理和内部控制;证券公司证券投资咨询机构应当从组织设置人员职责上,将证券研究报告制作发布环节与销售服务环节分开管理,以维护证券研究报告制作发布的独立性;证券公司,证券投资咨询机构应当建立证券研究报告的信息来源管理制度,加强信息收集环节的管理,维护信息来源的合法合规性.2,基于P-VaIUe的假设检验:如果P-ValUe低(低于显著水平,通常为。,如果虚假设为真的情况下很难观测到(样本这样的)数据,因
3、此拒绝HOeA15%Bx7%C、8%Dv10%答案:A解析:基于p-value的假设检验:P-ValUe=P(ObSerVedOrmOreeXt.remeouteHOtrue)使用测试统计计算P-VaIUe,虚假设为真的情况下当前数据集倾向备择假设的概率.如果P-VaIUe低(于显著水平,通常为5、),如果虚假设为真的情况下很难观测到(样本这样的)数据,因此拒绝H0。3 .显著性检验方法中的t检验方法,其原假设和备择假设分别是OAvHO:10;1=0BxH0:01=0;10C、HO:1=1;11DsHO:11;1=1答案:B解析:回归系数的显著性检验就是检验回归系数B1是否为零。常用的检验方法
4、是在正态分布下的t检验方法。原假设和备择假设分别是HO:B1=0;10s4 .某倭券为一年付息一次的息票倭券,票面价值为100O元,息票利率为8$,期限为10年,当市场利率为7%时,该债券的发行价格应为O元。A11000Bx1070C、1076Ds1080答案:B解析:因为每年付息,需每年收到现金折成现值即为发行价:FxrFP-7+-80/1.07+80/(1.O7)1+8(V(1.07),+80/(1.07)w+IO1.07),0三1070.24(1+1)(1+1)5 .关于有形资产净值债务率,下列说法中不正确的有OA、有形资产净值债务率能反映债权人投资受到股东权益的保障程度B4有形资产净值
5、债务率是负债总额与有形资产净值的百分比C4有形资产值是股东具有所有权的有形资产的净值D4对于债权人而言,有形资产净值债务率越高越好答案:D解析:D项,从长期偿债能力来讲,对于债权人而言的有形资产净值债务率越低越好。6 .市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5$,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为O美元。At0.5626Bs0.5699B4外汇储备C4黄金储备D4特别提款权答案:A解析:国际储备也称“官方储备”,是指一国政府所持有的,备用于弥补国际收支赤字、维持本币汇率等的国际间普遍接受的一切资产。
6、国际储备由黄金储备、外汇储备、储备头寸和特别提款权构成。9 .企业会计准则第22号金融工具确认和计量规定,如果存在活跃交易的市场,则以市场报价为金融工具的。A、市场价格B4内在价值C、公允价值0.贴现值(折现值)答案:C解析:根据我国财政部傲布的企业会计准则第22号金融工具确认和计量,如果存在活跃交易的市场,则以市场报价为金融工具的公允价值;否则,采用估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。10 .下列属于蝶式套利的有。.A.在同一期货交易所,同时买入100手5月份
7、菜籽油期货合约卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月份菜籽油期货合约Bv在同一期货交易所,同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出500手7月份豆油期货合约、买入300手9月份豆柏期货合约C4在同一期货交易所,同时卖出300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约D、在同一期货交易所,同时买入200手5月份铝期货合约卖出700手7月份铝期货合约、买入400手9月份铝期货合约答案:C解析:蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和
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