2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》核心考点速记速练200题（详细解析）.docx

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1、2024年初级银行从业资格风险管理核心考点速记速练200题（详细解析）一单选题1 .由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于OOA、贷款重组8、贷款转让C4贷款审批D、资产证券化答案:A解析：贷款承组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额利率费用、担保等）进行调整、事新安排、重新组织的过程。2 .下列说法正确的是。A、累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B、累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C、累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

2、D4累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进答案：B解析：累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸5,内部控制的目标不包括O。A,税保对于企业所适用的法律及法规的遵循Bv确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C4明确划分股东董事会和高级管理层经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D4编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告答案：C解析：内部控制的目标主要包括以下三个第一类目标针对企业的基本业务目标,包括

3、业绩和盈利目标以及资源的安全性.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告。第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循。6 .外部的盗窃、抢劫行为属于O事件。A、内部欺诈B4外部欺诈Cs系统缺陷D4人员因素答案：B解析：外部欺诈事件，指第三方故意褊取、盗用抢劫财产伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件7 .信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是OD、扩张；紧缩答案：B解析：在经济下行期间，贷款需求收缩与宏观政策宽松会导致反映银行业整体流动

4、性水平的货币市场利率逐步下行。10 .下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？OA、存货周转率变小B、出现陈旧存货大量存货或不恰当存货蛆合的证据C、总资产中流动资产所占比例大幅下降D、公司业务性质的改变答案：D解析：法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。11 .某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为。A、2.76%B42.53%Cs2.98%D43.78%答案

5、:B解析：根据公式可得，人民币超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款X100%=(43+11)2138X100%2.53%.答案：c解析：从所有权角度看，商业银行资本由两部分构成:一部分是银行资本家投资办银行的自有资本;另一部分是吸收存款的借入资本，其中，借入资本是银行资本的主要部分.14 .我国商业银行法规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得。A4高于75%低于75$G高于25$Dv低于25S答案：D解析：商业银行的潦动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%.15 .商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检聆战略风险管理是否有效实施,定

6、期通常是指。.A4每天B4每月或每季Cv每周Ds每年答案：B解析：商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。16 .下列关于操作风险评估流程错误的是（）.D、利率风险答案：B解析：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况.操作风险很难通过风险对冲策略进行管理。24 .下列关于风险管理部门的说法，正确的是。A4应当是一个相对独立的部门B,具有完全的风险管理策略执行权C、风险管理部门又称风险管理委员会D4核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施答案：A解析：风险管理部门应当是一个相对独立

7、的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线.25 .商业银行负责操作风险管理的部门、。的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告.A4承担主要操作风险B4承担次要操作风险C、控制主要操作风险D控制次要操作风险答案：A解析：商业银行负责操作风险管理的部门、承担主要操作风险的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告.26 .国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括。A、改善公司治理B、推行全面风险管理理念C、碗保各类主要风险得到正确识别和优先排序。、利用精确的数量模型进行量化

8、答案：D解析：截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理，27 .O不是真正的银行费本，它是“算出来的，在数额上与非预期损失相等。A、监管资本B4经济资本C、会计资本D4账面资本答案：B解析：经济奥本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。28 .假设某商业银行总资产为100o亿元，加权平均久期为6年，总负倭为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为O。C4同质化、集中化Dv负债应当

9、同质化、集中化，资产应当异质化、分散化答案：A解析：商业银行应尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的,多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险，即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。33 .。对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责eA4监事会Bx党委C4纪委D4董事会答案：A解析：监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责.除依据中华人民共和国公司法等法律法规和商业银行堂程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改034 .我国商业银行之间的竞争

10、日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加，创新不足的发展困局，为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化O的管理。Ax信用风睑B4声誉风险C、战略风险37.下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。As股票B4现金C4同业借款D4公司债券答案：B解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：G）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售,回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷

11、款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款,银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等.通常最具流动性的资产是现金。38.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为O,该风险为流动性风险的主要诱因之一。As信用风险B4战略风险C4集中度风险D4市场风险B、使银行免受损失Cx提供融资D4限制业务过度扩张答案:B解析：商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：为商业银行提供融资；吸收和消化损失；限制业务过度扩

12、张和风险承担；维持市场信心；为风险管理提供最根本的驱动力.42.商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是。A4持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）Bv持有资本的数量（资本充足率计算公式的分母），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分子）C、持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子），预期风险水平（资本充足率计算公式的分母）D4预期风险水平（资本充足率计算公式的分母），持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子）答案：A解析：商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素:持有资本的数量（资本充足率计算公

13、式的分子）与面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）。B、应收账款金融质押品,商用房地产和居住用房地产C、商用房地产和居住用房地产应收账款、金融质押品D4金豉质押品、商用房地产和居住用房地产,应收账款答案：A解析：内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵（质）押品覆盖的部分,分别计算风险加权资产.拆分按金融质押品,应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵（质）押品的顺序进行.46 .在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理。最为有效。A、声誉风险B4信息系统失效风险C4贷款违约风险D、商品价格风险答案：D解析：风险对冲对管理市

14、场风险（利率风险汇率风险股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况.47 .若客户尚未违约，在债项评级中袤外项目的违约风险暴露为。.A,表外项目已承诺未提取金额B、表外项目已提取金额C4表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额D、表内项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额解析：预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露=2000X1%X30%=6（万元）50 .关于久期，下列论述不正确的是。A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C4久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高。、久期分析能计量利率风险对银行整体经

15、济价值的影响答案：B解析：B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。51 .风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括。A、限额管理B、制定应急预案Cs风险定价O4风险转移答案：D解析:商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预案等；常用的事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风险费本水平等。52 .某银行资产为100o亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性。C、杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额D4杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/表内外资产余额答案：C打杆米-一级资本-）资本扣减目UFM作1的晨I丽萨标解析：55.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多