期货从业《期货基础知识》复习题集(第5083篇).docx

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1、2019年国家期货从业期货基础知识职业资格考前练习一、单选Je1 .某月份我国的豆粕期货产生开盘价时，如果后一婚成交是全部成交，且后一整成交的买入申报价为2173,卖出申报饰为2171,前一日收盘价为2170,Jll开盘饰为（）.A、 2173B、 2171C、 2170D、 2172点击展开答案与解析【知识点】：笫30笫3节竞价【答案】：D【解析】：开现价通过集合竞价产生，本题开口价为（2173+2171）/2-2172,故本题答案为D,2 .下列不属于股指期货合的的理论价格决定因索的是（）.A、标的股指的价格B.收益率C,无风险利率D、历史价格点击及开售案与解析【知识点】：第9堂第3节股指

2、期货期现套利【答案】:D【解析】：股指期货令约的理论价格由其标的股指的价格、收益率和无风险利率共同决定.不包括而史价格。故本题答案为D。3 .Ul有外币负债的美国投债者，应该在外汇期货市场上进行（）.A、多头套期保（ftB,空头套期保值C,交叉套期保值D.动态套期保值点击展开答案与解析【知识点】:第7堂第2节外汇期货套期保值【答案】:A【解析】：在即期外出市场上拥Yf某种决币负值的人，为防止将来偿付时该货币升值的风冷,应在外汇期货市场上买进该货币期货合约，即进行K头套期保值.从而在即期外汇市场和外汇期货巾场上建立盈亏冲抵机制,网避汇率变动风险.故本题选A.4 .我国10年期国债期货合的标的为面

3、值为（）万元人民币.A、10B、SOC, 100D, 500点击及开答案与解析（知识点】：第8章第2节国债期货【答案】：C【.解析】：我国IO年期国假期优合约标的为面值为I（M）万元人民币、票面利率为3%的名义长期国愦.故本麴答案为C.5 .目It我国设计的期权都是（）期权.A.欧式B、关式C.日式D、中式点击展开答案与解析（知识点：第9减第4节股浜期权【答案1A【解析】：目前，我国设计的期权都是欧式期权。故本册答案为A。6.201阵2月9日，上证50CTFma在（）上出UhA.1：海期货交易所8、上海证券交易所C、中国金融期货交易所D.深圳证券交易所点击展开答案与解析【知识点】：第I第1节国

4、内外期货市场发展趋势【答案】:B【解林】:2015年2月9日.上证SOETF期权正式在上海证券交易所挂牌上巾,故本题答案为B.）期货交曷所的盈利来自舄所进行期货交舄而收取的各种费用.A、会员制B.公司制C,注册制D.核准制点击展开答案与解析1.知识点：第2章第I节组织结构【答一】:B【解析】；公司制期货交易所的盈利来11通过交易所进行期货交易而收取的各种费用.8 .当期权处于深度实值或深度虚值状杳附，其时间价值将趋于（）.A.0B、1C,2D.3：点击展开答案与解析【知识点】：笫6笫2节彰响期权价格的狄本因素【答案】：A【解析】：当期权处十深度实俄或深度虚假状态时，其时间价位将物干0,特别是处

5、于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价也还可能小于0.故本应答案为A.9 .假设淀给每个月的持仓成本为3040元/吨,交易成和元/吨,某交舄者打算利用淀给期货进行期现套利，则一个月后的期货合约与现货的价差处于（）时不存在明显期现套利机会.A、大于45元/吨B,大于35元/吨C,大于35元/吨，小于45元/吨D.小于35元/吨点击展开答案与解析知M点：第5*3节期现套利【答案】：C【解析1理论上,期货价格和现货价格之间的价不主娈反映持仓费的大小.但现实中,期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费,有时高于或低于持仓费.当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现卷利机会，如果不存在明显期现套利机

6、会，说明期货合约与现货的价炭和成衣相差不大.即价基=持仓成本+交易成本=3545元吨.故本胭答案为C.10 .到目前为止，我国的期货交Ii所不包括（）.A.郑州商品交易所B、大连商品交易所C,上海证券交易所。、中国金1期货交易所：点击展开答案与解析【知识点1.笫2章笫2节我同境内期货结W机肉与结将制度【答案】：C【解析】：我国Il前共有四家期货交易所，即郑州商品交加所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交场所.故本SS答案为C.11 .点价交从本质上，是一种为（）定饰的方式.A.期货贸易B、远期交易C、现货贸易D,升贴水贸易：点击展开答案与解析【知识点】：第4中第3节现避荔N风险的操

7、作方式【答案】：C【解析】：点价交易从本质上存足种为现货贸切定价的方式，交易双方并不需要参与期货交步，故本题答案为C,12我国10年期国债期货合约的交易代码是（）.A.TFB、TC、FD.Au点击展开答案与解析（知识点】：第8网第2节国债期货【答案】:B点击展开答案与解析知识点：第I意第2节期货交易的理尔特征【答案】:C【斛折】：交劾者在买卖期货合约时按照合约价俏的一定比率领纳保证金（饿为5%15%）作为展的保证.即可以进行数倍于保证金的交易.这种以小博大的保证金交易.也称为“杠杆交易久19 .合约价值是指（）期货合的代表的标的物的价值.A、集吨B,每手C,一计C总位D、每条点击展开答案与解析

8、【知识点】：第3空第1书期货合约的主要条款【答案】:B【解析】：合约价值足指每手期货令的代表的标的物的价值.故本期答案为B.20 .假设英倍的即期汇率为1英倍兑1.4839美元，30天远期汇率为1英倍兑1.4783美元，这表明30天远期英镑（）.A.贴水4.53%B、贴水0.34%C.升水4.53%0,升水0.34%：点击展开答案与解析【知识点】:第7第I节远期汇率与升贴水【答案】：A【解析】：升（贴）水F远期汇率-即期汇率）/即期汇率X（12月数Kh4783-1.4839）/1.4839x（12/l）=-0.O453=-4.53%,即30天英镑的远期贴水为4.53%.故本以答案为A。21 .

9、中长期利率期货品种一般采用的交割方式是（）.A.现金交劄B、实物交割C.合同交割0、通告交割点击展开答案与解析【知识点】：第3依第I节期货合约的主要条款【答案】：B【斛折】：中长期利率期货品种股采用实物交剂,故本Sg答案为B。22关于市价指令，正确的说法是（）.A.市价指令可以和任何指令成交B、柒合竞价接受市价指令和限价指令C.市价指令不能成交的部分继续挂单.D、市价指令和限价指令的成交价格等于限价指令的限定价格：点击展开答案与解析【知识点：第34第3节下单【答案】：D【解析】：市价指令不能和市价指令成交：集合竞价不接受市价指令，只接受限价指令：市价指令不能成交的部分白动取耨，23.6月5日某

10、投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EUTnBoR）期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合的平仓.在不考虑其他成本因素的情况下，读投机者的净收益是（）美元A、 12S0B、 -1250C、 12500D、 -12500点击展开答案与解折【知识点】：第X章第1节利率期货的报价【答案】：B【解析】：3个月欧洲美元Wl货实际I是指3个月欧洲美元定期存款利率期货,CME规定的合约价值为100Oooo美元，报价时来取指数方式。该投机者的净收益-（95.40-95.4100用XloooOOO“0-1250（美元），24 .甲玻殖经浦商在郑州商品交舄所做卖出

11、套期保值，在某月份政或期货合妁建仓2呼（每手20吨），当时的基差为-20元/吨.平仓时基差为TO元/吨，则该短销高在套期保值中（）元.A、净亏损6000B.净盈利6000C、净亏损12000D.净盈利12000点击展开答案与解析【知识点】：笫4第3节荔差变动与套期保值效果【答案】:C【解析】：葩整变化为：-5O-2O尸30（元/吨）.即基差走弱30元/mJ.进行卖出套期保值,如果堪冷上弱，两个市场盈J相抵后存在净亏根.期货合约每手为20吨，所以净亏损-30x2020=12000（元）.故本题答案为C.25 .在期权交舄中，买入耐E期权最大的损失是（）.A.期权费B、无穷大C.零0、标的资产的市

12、场价格：点击展开答案与解析【知识点：笫6章笫3节买进看涨期权【答案】：A【解析】：与交易并预期某金融费产的布场价格将要上涨时，他UJ以购买该基础金融工具的看涨期权.若强测失误，市场价格下跌,乩跣至协议价格之下，那么可以选择放弃执行期权,这时期权购买者损失仃|限,买入在涨期权所支付的期权费（权利金）即为m大损失.26 .中国早的金融期货交舄所成立的时间和地点是（）.A.1931年5月,上悔B、1945年5月，北京C、2006年9月,上海D、2009年9月.北京点击展开答案与解析【知识点】：第2第I节我国堆内期货交易所【答案】:C【斛折】：中国金融期货交场所了2006年9月在上海挂牌成立，井在20

13、10年4月抵困了沪深300股票指数期货.27 .目曲，我国各期货交舄所普充采用的交舄指令是（）.A.市价指令B、套利指令C、停止指令D,限价指令点击及开售案与解析【知识点】：第3货第3节下或【答案】:D【斛折】：11前，我国各期货交筋所普遍使用了限仰指令.28 .正向市场中进行牛市套利交易，只有价差()才能盈利.A.扩大B、缩小C、平衡0、向上波动:点击展开答案与解析(知识点：第5科第3节跨期套利【答案】:B【解析】：正向市场中进行牛市套利交易,只有价差缩小才能盈利。故本飕答窠为B.29 .某美国公司将于3个月后交付贷款100万英博，为糊三汇率的不利波动，可在QE()做套期保值.A、卖出英镑期

14、货合约B.买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D.买入英镑期货看跣期权合约点击展开答案与解析M识点：第7次第2节外汇期货套期保色【答案】:B【斛折】：外汇期货买入套期保依，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险,外汇初期仇债者若担心未来贪币升值,可以通过买入外汇期货进行套期保值。故本麹答案为B.30 .债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息算率、到期收益率之间的关系，正确的是().A、票面利率相同,对余期限相同,忖息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小B.票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券，修正久期较大C,双面利率相同，到期收益率相同，付息场率相同，剩余期限不同的债券，期余期限长的债券.修正久期较小D、票面利率相同，到期收益率相同,剩余期限相同，付息率不同的债券，付思频率较低的债券，修正久期较大点击展开售案与解析【知识点：第N政第2节国债期货会期保位【答案】：B【解析】：债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如F关系；票面