深圳证券交易所债券交易业务指南第7号--债券做市(2023年1月修订).docx
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1、附件深圳证券交易所债券交易业务指南第7号一债券做市(2023年1月修订)版本及修订说明修改日期版本及主要修订内容2022/9/20首次发布2023/1/6新增固定收益业务品种专区债券做市功能上线后的业务操作流程及合并申报等内容。二O二三年一月第一章总体要求4一、概览4二、做市商岗位设置4三、做市商风控合规管理4第二章债券做市商和做市品种5一、债券做市商5二、债券做市品种6三、做市信息披露8第三章债券做市业务申请和管理8一、申请前的准备8二、做市业务申请8三、做市业务变更申请10四、暂停做市业务11五、恢复做市业务H六、终止做市业务12第四章债券做市业务13一、做市方式13二、做市业务评价14三
2、、做市支持措施15四、监管豁免情形16附件L基准做市实施方案17附件2:关于债券做市业务准备情况的专项说明(参考模板)20附件3:一般做市业务报备表22附件4:暂停做市业务申请表23附件5:恢复做市业务申请表24附件6:终止做市业务申请表25重要提示一、为便于深圳证券交易所(以下简称本所)债券做市商规范开展债券做市业务,进一步明确各业务环节操作流程,根据深圳证券交易所债券交易规则(以下简称交易规则)和深圳证券交易所债券交易业务指引第3号一一债券做市(以下简称做市指引)相关规定,制定本指南。如本指南与法律、法规以及有关业务规则发生冲突,应当以法律、法规以及有关业务规则为准。二、做市商应当通过本所
3、固定收益品种业务专区(以下简称固收专区)的债券做市栏目提交相关文件。如未特别说明,相关文件均需加盖公章,以彩色扫描件方式制作成PDF文件。做市商应当保证所提交的文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并确保提交的电子文件与原件一致。三、本所将根据业务需要不定期对本指南作出修订,并保留对本指南的最终解释权。第一章总体要求一、概览债券做市商(以下简称做市商),是指按照交易规则做市指引的规定,在本所债券市场为债券提供流动性、开展债券做市业务的债券交易参与人,分为主做市商和一般做市商。债券做市业务是指做市商在本所债券市场持续报出做市品种的双边买卖价格、对本所债券投资者的询价请求进
4、行回复,以及通过本所认可的其他做市方式,为债券提供流动性的行为。做市商应当具备符合要求的技术系统、风险管理和内部控制制度,加强对市场风险、模型风险、存货风险、做市风险、操作风险等业务风险的识别、监测和控制。二、做市商岗位设置做市商需配置专门的债券做市业务团队开展做市业务,不得把做市业务外包,或者交由第三方机构开展。做市商开展债券做市业务需设立交易、风险控制、技术运维等岗位,涉及交易、风控、合规、清算、信息技术等多个业务和功能支持部门,并建立备岗机制。做市业务应和经纪、自营、资产管理等业务进行有效隔离,防止敏感信息的不当流动和使用。三、做市商风控合规管理做市商应当制定健全的业务制度和完备的业务流
5、程,涵盖做市业务管理、交易管理、结算、风险管理、内部控制、应急等各个业务环节,并明确各相关部门的职责和岗位设置。做市商应当根据监管部门以及本所相关规定,制定做市业务相关管理办法,保障业务规范开展,内容包括但不限于做市业务实施机制、决策流程、授权体系、风险管理、合规与内部控制等。做市商应当制定做市业务相关风险管理制度,加强对做市业务的风险管理,有效防范和化解业务风险,内容包括但不限于做市业务风险管理基本原则、风险指标设计、风险识别与评估、风险控制与处置、风险定期报告机制、压力测试的情景设置和分析等。做市商应当制定做市业务应急预案,以应对做市业务中的突发事件,保障做市业务平稳开展。第二章债券做市商
6、和做市品种一、债券做市商本所债券市场的做市商包括主做市商和一般做市商。主做市商对基准做市品种开展持续做市业务(以下简称基准做市业务);一般做市商对其自行选定的做市品种在一定时期内开展做市业务(以下简称一般做市业务)。主做市商可以参照一般做市业务的要求对自选做市品种开展做市业务。符合下列条件的债券交易参与人可以成为主做市商,开展基准做市业务:(一)市场交易活跃,近2年债券交易量排名靠前;(二)具有专业的做市团队和较强的做市能力;(三)本所规定的其他条件。证券公司为债券交易开展做市业务的,应当依据相关法律法规取得相应的经营证券业务许可。对于已取得中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)上市证券
7、做市交易业务资格的证券公司,本所将根据业务报送材料接收其成为本所债券做市商。二、债券做市品种做市品种包括基准做市品种和自选做市品种。主做市商对基准做市品种开展持续做市业务,一般做市商对其自行选定的做市品种在一定时期内开展做市业务。主做市商可以参照本所对一般做市业务的要求对其自行选定的基准做市品种以外的债券和资产支持证券品种开展一般做市业务。(一)基准做市品种根据做市指引相关规定,主做市商应当从政府债券和政策性金融债基准做市债券清单中选择至少5只债券做市,从公司债券基准做市债券清单中选择至少10只债券做市。本所每月定期更新基准做市债券清单,做市商应当关注基准做市债券清单调整情况,及时对本机构基准
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