(中级)风险管理考试试卷(共四卷).docx

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1、（中级）风险管理考试试卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）oA、维护金融体系的安全和稳定B、维护市场的正常秩序C、维护公众对银行业的信心D、保护债权人利益【答案】C【解析】银行业监督管理法明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。2、下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。A、该指标是一个静态指标B、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C、该指标衡量了商业银行风险变化的程度D

2、、该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A【解析】A项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。3、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）oA、违约频率B、不良贷款率C、违约损失率D、违约概率【答案】A【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。4、下列商业银行

3、资产中，通常最具流动性的资产是（）。A、股票B、现金C、同业借款D、公司债券【答案】B【解析】巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；(3)商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的

4、投资、存在严重问题的信贷资产等。通常最具流动性的资产是现金。5、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的()。A、最高债务承受额B、最低债务承受额C、平均债务承受额D、长期债务承受额【答案】A【解析】针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。6、关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是()oA、信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生B、除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销C、在违约所规定的宽限期之前，基础债

5、项不能支付并不导致信用衍生工具终止D、允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失【答案】B【解析】采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。A项属于法律确定性的要求；B项，按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销；C项属于可执行性的要求；D项属于评估的要求。7、6月发布商业银行杠杆率管理办法，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于(),比巴塞尔委员会的要求高()个百分点。A、2,1B、2,2C、4,1D、4,2【答案】C【解析】20

6、11年6月，银监会发布了商业银行杠杆率管理办法，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法全面采用了巴塞尔协议m规定的杠杆率计量方法，井对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。8、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）o?I.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值II.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑III.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设IV.蒙特卡罗模拟法

7、通过设置消减因子（DeCayFaCtOr）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应?a、I和mB、In和IVC、I和IID、只有I【答案】【解析】I项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。In项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。9、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）oA、3

8、0%B、20%C、25%D、15【答案】B【解析】国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，例如计算机犯罪保险，主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险。商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。10、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）oA、期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B、期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越

9、多，正常贷款迁徙率越高【答案】B【解析】正常贷款迁徙率二（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%。由此可知，其他条件不变的情况下，期初正常类贷款期间减少金额越多，分母越小，正常贷款迁徙率越高。11、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法【答案】B【解析】方差一协方差法假定投资组合中各种风险

10、因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。考前绝密押题锁分，去做题12、某银行2010年贷款应提准备为I100亿元，贷款损失准备充足率为50%,则贷款实际计提准备为（）亿元。A、330B、550C、 1100D、 1875【答案】B【解析】贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备XlO0%,因此，贷款实际计提准备二贷款应提准备X贷款损失准备充足率二IlOOX50%=550（亿元）。13、某一投资

11、组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为（）oA、6.6%B、2.4%C、3.2%D、4.2%【答案】A14、根据商业银行资本管理办法（试行），下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）oA、银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B、银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C、银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D、内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】D【解析】D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在

12、银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。15、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平,则相应配置的经济资本规模,抵御风险的能力O（）A、不变；减小；变高B、越低；越小；越高C、越高；越大；越低D、越高；越大；越高【答案】D【解析】经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。16、引发一级操作风险损失的原因包括（）oA、信息科技系统事件、内部

13、欺诈事件、外部欺诈事件B、信息科技系统、经营活动、人员C、流程、人员、经营活动D、信息科技系统、人员、环境【答案】A【解析】引发一级操作风险的原因有：内部欺诈事件；外部欺诈事件；就业制度和工作场所安全事件；客户、产品和业务活动事件；实物资产的损坏；信息科技系统事件；执行、交割和流程管理事件。17、战略风险属于一种（）oA、短期的显性风险B、短期的潜在风险C、长期的显性风险D、长期的潜在风险【答案】D【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽

14、可能在危机真实发生前就将其有效遏制。18、风险分散的原理是（）oA、两种资产之间的收益率变化完全正相关B、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和【答案】B【解析】则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即PD时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。19、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）oA、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C、风险管理流

15、程越复杂，则会有效减少风险因素D、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】B【解析】风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。20、商业银行资本管理办法（试行）全面引入了巴塞尔协议HI确立的资本监管最新要求，资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A、储备资本充足率B、核心一级资本充足率C、一级资本充足率D、资本充足率【答案】【解析】商业银行资本管理办法（试行）全面引入了巴塞尔协议11I确立的资本监管最新要求，资本监管要求的最低资本要求包括：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。21、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）oA、有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B、专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C、如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以