商业银行外汇业务风险及对策建议.docx
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1、商业银行外汇业务风险及对策建议摘要:国内商业银行经营的国际化水平不断提高,外汇业务范围也不断增大,导致汇率的变动持续增加,但应对这种变动的解决办法却十分匮乏,这使得我国商业银行的外汇风险非常大。因此针对这些外汇业务的风险产生了一些外汇业务的管理方法,并且根据一些风险的实际情况提出了对策和建议。在此基础上得出可以减小商业银行外汇风险的具体措施,包括加强内部的管理与加强国际间外汇业务的管控,能够切实保障外汇业务的开展,有效控制潜在的风险,使外汇业务成为商业银行中必不可缺的业务。关键词:商业银行外汇业务风险管理一、商业银行外汇业务的现状(一)商业银行外汇业务特点分析商业银行外汇业务是指银行作为中介方
2、,在交易者之间开展外汇买卖的业务。下面是商业银行外汇业务的特点:1.外汇市场规模逐年增大:根据外汇管理局统计,2022年中国外汇市场交易额高达231.44万亿元,相比五年前2017年的162.27万亿元增长了42.6%。由此可见近几年外汇业务量规模飞速增长。2 .外汇交易方式逐渐增多:商业银行外汇业务多种多样,包括现钞和现汇交易、外汇远期交易、外汇期权交易、货币互换和远期利率协议等。3 .外汇市场供需持续变化:由于国际形势政策和经济变化不断,导致外汇市场的供求不断变化,因此外汇市场的汇率波动频繁。4 .大数据时代:随着时代的进步,商业银行也在外汇业务上广泛地使用科技手段改进业务,例如,人工智能
3、、区块鞋等技术能够更好地分析市场趋势和走向,以及更高效地解决风险和问题,进一步提高外汇业务的速度和效率。综上所述,商业银行外汇业务是一个变化比较大且非常有竞争力和未来潜力的业务,要求银行积极适应国际发展形势、国内市场变化以及客户需求,不断完善解决风险的能力和运营水平,以满足客户不断变化的需求。(二)商业银行外汇业务对比分析首先,由表1、表2可以得出我阈的商业银行业务总规模和外汇总规模都处于稳健上升的状态。但是2018年到2022年期间商业银行业务总规模增长了65%,而其中外汇业务的总收益只增长了38%,甚至在2019年出现负增长,这说明相比其他业务,外汇业务的发展速度还是很慢。并且外汇业务在商
4、业银行的总业务中占据的比例仍处于较低的水平状态,现有的外汇业务规模较小,占比小于总规模的10%,因此外汇业务仍有较大的上升空间。外汇业务发展速度低于其他业务的原因正是因为外汇业务风险大于商业银行其他业务的风险,正如表3显示出我国商业银行外汇业务的风险大于本币业务,且风险种类也多于本币业务。因此,对于商业银行来讲,降低外汇风险处于迫在眉睫的状态。二、我国商业银行外汇业务存在的问题(一)管理机制不健全商业银行自身管理机制不够完善。外汇的风险管理离专业化程度有很大差距,对于外汇业务没有一套系统的完整的从上到下的管理制度。从国家推行的政策来看,并不是所有颁布的政策可以惠及全民,执行程序的过程中太过于片
5、面,未波及到商业银行的表内外业务。政策落实的过程中出现多个弊端,大部分的政策制度全停留在纸上谈兵阶段,并没有做到及时落实。同时,对于国内外法律法规的差别之处也认识不足,国际知识和观念比较薄弱。(二)缺乏专业的外汇人才商业银行业务人员专业素养有待提升。商业银行外汇从业人员不能适应经济发展的要求,造成了商业银行外汇业务存在风险。当今世界,互联网技术的迅速发展为商业银行的业务能够及时地满足客户的需求提供了极其强大的技术支撑。由于外汇业务是商业银行所有业务中电子技术应用最广泛的部门,因此寻找既懂外汇业务又能掌握国内外法律法规的专业人员是商业银行外汇业务部门最需要解决的问题。现在银行中外汇业务从业人员能
6、力没有达到业务发展要求的水平,直接造成了资产风险的存在。此外,一部分商业银行还没有健全的外汇业务、内部审计机制,一些银行甚至是市级支行都没有设立审计部门,或者是业务人员不懂审计业务。因为银行业务的专业性比较强,业务人员不懂审计业务就很难发现银行业务当中的潜在风险,这造成外汇业务的风险管理有非常严重的隐患。(三)风险防范意识欠缺因为商业银行是追求利益最大化的企业,而过度追求利益与业绩就会造成在开展外汇业务时为了完成某些任务而忽视业务风险。而监督检查往往也流于形式,处罚一般也是避重就轻,使工作人员没有形成底线意识。同时,我国商业银行缺乏外汇风险防范意识与近几年我国由固定汇率制变为浮动汇率制有关,相
7、比于西方发达国家,我国商业银行转变时间比较短,因此会有一些管理方面的问题产生。一方面在实际开展外汇业务时业务人员的风险防范意识非常淡薄,另一方面商业银在当前的管理中更注重事后管理,而在风险发生前防范不足,不能预防风险,只能在风险发生后做补救措施。这就造成商业银行风险防范的压力全部落在了风险管理部门的头上,而其他部门往往表现出事不关己的态度,久而久之风险防范意识逐渐淡薄。(四)外汇业务计量方法落后商业银行在外汇风险中对于风险的识别、计量、控制能力都有待提升,而在诸多能力中,计算能力是最基础的。如果无法用准确的方法来量化出外汇风险,那就无法有效控制风险。在当今外汇业务中,最普遍的就是采用VAR模型
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