证券投资基金基础考试试卷(含四卷)及答案.docx

《证券投资基金基础考试试卷(含四卷)及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券投资基金基础考试试卷(含四卷)及答案.docx（54页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、证券投资基金基础考试试卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、下列关于指数跟踪方法中，叙述正确的是（I编制指数时和复制指数时都需要考虑各种成本11大多数指数的变动都是在某个交易日收盘时生效In在跟踪指数的过程中.由于市场在短时间内不能承受大规模的交易，权重的调整往往需要多次交易才能完成IV根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法A、I、H、in、IVB、I、II、11ID、买壳或借壳上市5、某封闭式基金2004年实现净收益TOo万元，2005年实现净收益300万元，那么此基金最少应分配收益（）万元。A、0B、200C、270Ds1806、（201

2、6年）及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于O管理。A、市场风险B、流动性风险C、I、in、IVC、信用风险D、IKIIkIv2、不含权的固定收益品种，以第三方估值机构提供的相应品种（）的估值净价进行估值。A、当日B、次日C、前日D、前前日3、一般而言，下列债券按其信用风险依次从低到高排列的是（A、政府债券、公司债券、金融债券B、金融债券、公司债券、政府债券C、政府债券、金融债券、公司债券D、金融债券、政府债券、公司债券4、（）是资本运作的一种方式，属于间接上市方法，为不能直接进行IPO的私募股权投资项目提供退出途径。私募股权基金通过收购上市公司一定数量股权取得控制权后，再将自己所投资的

3、企业通过反向收购注人该上市公司，实现公司间接上市。A、买壳B、借壳上市C、并购上市D、操作性风险7、在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（）oA、可行投资组合集是一片扇形区域B、有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支C、最小方差法是求解最优投资组合的方法之一D、由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零8、（2017年）下列关于股票基金风险的说法中，正确的是（）。A、股票基金面临的投资风险可以分为系统性和非系统性风险B、股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险C、不同类型股票基金所面临的系统性风险是相同的D、股票基金的风险水平低于混合型基金9、可

4、转换债券的市场价值通常（）转换价值。A、低于B、高于C、等于D、不相关于10、某基金2015年获得利润有：投资债券利息收入12万元，银行存款利息8万元，买卖股票获利20万元，权证行权获利20万元，赎回费扣除基本手续费余额10万元。则该基金的投资收益为（）oA、20万元B、52万元C、32万元D、40万元11、我国同业拆借市场上交易活跃的品种有（）。A、1天、7天、14天、36天、9个月B、1天、7天、1个月、3个月、6个月C、1天、7天、10天、20天、30天D、1天、5天、7天、10天、6个月12、在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（）oI.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用

5、的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。H.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。11I.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实质影响。IV.系数并不是同定不变的。A、I.H.IIIB、11.III.IVC、I.III.IVD、I.II.IILIV13、目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计提后，按（）支付。A、季B、月C、周D、014、银行间债券市场的组织体系包括（）。I市场主管部门II发行主体川投资主体IV中介服务机构A、I、IIB、1、II、IIICsII、IIkIVD、I、II、III、IV15、（2016年）下列关于远期合约、期货合约、期权合

6、约和互换合约区别的表述，不正确的是O。A、期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行B、一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割C、远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应D、远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和互换合约只有一方在未来有义务16、抵押债券的保证物是（）eI房屋11土地In设备IV品牌A、I.IIkIVB、I、II、III、IVC、1、II、HID、I、II、IV17、（

7、）已发展成为欧洲最大的资产管理中心，在全球范围内也是除美国外最大的资产管理市场。D、基金杠杆水平和流动性要求23、（2018年）下列属于隐性成本的是I .买卖价差H .冲击成本III.机会成本W.对冲费用A、I、IIB、I、IVC、I、IK IIk IVD、IK IIL IV24、（2016年）反映股票基金风险大小的指标不包括（）。A、久期民持股集中度C、标准差D、行业投资集中度25、道琼斯股票价格平均指数采用（）进行计算。A、算数平均法B、派许加权法Cs几何平均法D、市值加权法26、下列不属于技术分析假定的是（ ）oA、历史会重演B、市场行为涵盖一切信息C、股价具有趋势性运动规律D、股票的价

8、格一直不变27、每一项不动产在地理位置、产权类型、用途和使用率等方面而言都是独特的，这体现 了不动产投资的（）特点。A、异质性A、英国B、中国C、法国D、德国18、下列关于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设描述错误的是（A、投资者可以以无风险利率任意地借入或贷出资金B、所有投资者的期望相同C、投资者是价格的决定者，他们的买卖行为会影响证券价格D、所有投资者的投资期限都是相同的19、（2016年）在自主权限内，O通过交易系统向交易室下达交易指令。A、托管人B、经纪人C、基金公司D、基金经理20、关于简单收益率与时间加权收益率关系的表述，正确的是（）oA、相对简单收益率而言，时间加权收益率考

9、虑了分红再投资B、简单收益率一般在数值上大于时间加权收益率C、简单收益率与时间加权收益率均考虑了分红再投资的影响D、简单收益率一般在数值上小于时间加权收益率21、（）按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见。A、基金托管人B、基金销售机构C、注册登记机构D、基金设计的会计事务所22、欧盟另类投资基金管理人指令的主要内容不包括（A、私募股权投资基金的“资产剥离”规定B、资金分配C、初始资本金要求B、不可分性C、可分性D、低流动性28、当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。A、0.2%Bs0.25%C、0.5%D、0.3%29、根据目

10、前法规,除非发生巨额赎回，连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，货币币场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（）所以货币市场基金的杠杆风险通常较债券基金低。A、20%B、30%Cs40%D、50%30、基金托管人因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由（）承担。A、基金托管人B、会计师事务所C、基金注册登记机构D、基金份额持有人31、（2016年）本质上，回购协议是一种（）。A、证券抵押贷款B、融资租赁C、信用贷款D、金融衍生品32、随价指令包括止损指令和（）。A、驱动指令B、市价指令C、限价指令D、做市商指令33、（2015年）关于基金的

11、分红方式，以下表述错误的是（）。A、货币基金只能选择分红再投资B、开放式基金的分红方式有现金分红和分红再投资C、封闭式基金可选择分红再投资D、基金份额持有人可以选择修改分红方式34、某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8%,经济平稳年化收益率为5%,经济下行年化收益率为3%。其中，经济上行的概率是10%,经济平稳的概率是50%,经济下行的概率是40%。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。A、21.2%R、10.5%C、6.2%D、4.5%35、短期政府债券的特点包括（）。A、违约风险大B、流动性弱Cs利息免税D、收益高36、融资融券对于投资者的要求也较高，目前大部分证券公司要求普

12、通投资者开户时间须达到（）个月，且持有资金不得低于（）万元人民币。As16；40B、 16；50C、 18；40D、 18；5037、大宗商品的投资方式不包括（A、购买大宗商品实物B、购买资源或者购买大宗商品相关股票C、一般均衡模型C、购买大宗商品相关债券D、局部均衡模型D、投资大宗商品衍生工具43、经纪人的利润来源主要是（）。38、（2016年）如果证券a与b之间的相关系数为0.63,证券a与C之间的相关系数为一A、买卖价差0.75,则两组之间相关性强弱关系为O。B、手续费A、a与C相关性较强Cs投资收入B、无法比较D、佣金C、相关性强弱相等44、（2016年）所有者权益包括（）。D、a与b

13、相关性较强I股本39、（2016年）在无保证债券中，受偿等级最高的是（），这也是公司债的主要形式。11资本公积A、优先无保证债券川盈余公积B、优先次级债券IV债务C、次级债券A、I、II、InD、劣后次级债券B、II、in、IV40、（2015年）买卖股票和基金的过户费属于O的收入。C、I、IVA、基金管理人D、I、II、in、IVB、中国结算公司45、某企业资产总额为600万元，负债总额为400万元，则权益乘数为（）oC、证券交易所A、3D、基金托管人B、1.541、基金收入主要来源不包括（C、2A、股利收益D、1B、存款利息46、（）要求基金公司自身要持有一定的风险准备金以应对压力情景。C

14、、债券利息As基金机构D、基金管理费收入B、监管机构42、CAPM用（）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险C、证券机构之间关系的经济本质。D、国际金融机构A、均衡价格模型47、下列不是可转债的特点是（B、市场均衡模型A、安全性B、债权性C、股权性D、可转换性48、通常将分拆比例大于（）的分拆定义为基金份额的分拆，而分拆比例小于（）的分拆则定义为基金份额的合并。A、1、1Bs1、50%C、 50%、1D、 50%、50%49、（2016年）夏普比率是用某一时期内投资组合平均O除以这个时期收益的标准差。A、部分收益B、超额收益C、绝对收益D、相对收益50、下列基金投资组合，其不是投资管理的三大根本能力之一的是（）。A、风险管理能力B、时机选择能力C、证券选择能力D、投资选择能力参考答案一、单项选择题1、D【解析】指数编制和指数复制的区别：首先，编制指数时不用考虑各种费用（