2023年风险管理考试试卷(含四卷)含答案.docx

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1、2023年风险管理考试试卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。A、声誉B、利率水平C、经济周期D、宏观经济政策2、损失数据收集遵循的原则不包括（）oA、重要性B、谨慎性C、多样性D、统一性3、（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。A、完善的公司治理机构B、健全的内部控制机制C、有效的风险管理策略D、风险管理信息系统4、下列各项不属于债项特定风险因素的是（）oA、抵押B、质押C、优先性D、产品类别5、下列不属于企业集团横向多元化形式的

2、是（）。A、下游企业将产成品提供给销售公司销售B、集团内部两个企业之间大量资产的并购C、母公司从子公司套取现金D、母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司6、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A、埃格蒙特集团B、反洗钱金融行动特别工作组C、沃尔夫斯堡集团D、亚太反洗钱集团7、在经济下行期间，贷款需求（）与宏观政策（）会导致反映银行业整体流动性水平的货币市场利率逐步下行。A、收缩；紧缩B、收缩；宽松C、扩张；宽松D、扩张；紧缩8、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告。A、每半年B、每季度C、每个月D、每年9、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）

3、。A、中小企业风险暴露是商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过2亿元人民币的企业的债权B、对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C、对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D、对于专业贷款，合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权10、（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A、流动性比率B、存贷比C、流动性覆盖率D、净稳定资金比例Ils有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期

4、目标，并据此制定切实可行的实施方案。A、从下至上B、从上至下C、由内到外D、由外到内12、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A、贷前调查B、信贷审查C、信贷审批D、贷款发放13、下面不属于权重法下资产分类的是（）。A、股权投资B、对我国其他商业银行的债权C、自用不动产D、租赁资产余值14、（）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。A、媒体B、股东大会C、可信赖的第三方D、董事会15、相比较而言，下列（）环节最容易引发操作风险A、柜面业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务16、法律风险与违规风险之间的关系是（A、违规风险包括法律风险B

5、、两者产生的风险相同C、两者有关但又有区别D、两者产生的原因相同17、日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（）。A、完整性B、及时性C、持续性D、独立性18、商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平0,经济资本规模（），各种损失能被资金吸收的可能性将（）。A、越高；越大；越小B、越高；越大；越大C、越低；越小；越大D、不变；减小；变大19、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A、普遍性、非营利性B、普遍性、营利性C、特殊性、非营利性D、特殊性、营利性20、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆

6、盖范围包括（）。A、信用风险、市场风险B、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险C、信用风险、流动性风险D、信用风险、市场风险、操作风险21、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。A、监事会B、董事会C、员工D、高级管理层22、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是（）万元。A、8B、7.2C、4.8D、3.223、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的100O个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下

7、列表述中正确的是（）oA、该行AA级客户的违约频率为0.5%B、该行AA级客户的贷款不良率为0.5%C、该行AA级客户的违约概率为0.5%D、该行AA级客户的违约损失率为0.5%24、以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）A、交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B、部分营业场所系统故障造成客户损失C、柜员错误收取外币汇款手续费D、客户提前赎回理财产品造成银行收入降低25、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本充足率水平和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本充足率水平和商业银行的风险管理水平26、在其它条件保

8、持不变的情况下，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A、越低B、越高C、变动方向不一定D、不受影响27、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。A、最高债务承受额B、最低债务承受额C、平均债务承受额D、长期债务承受额28、抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险（）A、员工因素B、内部流程C、系统缺陷D、外部事件29、下列不属于商业银行市场风险的是（）,A、结算风险B、汇率风险C、商品价格风险D、利率风险30、对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（A

9、、采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产B、采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分C、采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率D、采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法31、商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的（）和处理程序

10、。A、超限额监控B、授权管理C、上报程序D、返回检验32、下列风险监测指标中，O=（贷款实际计提准备/贷款应提准备）100%oA、预期损失率B、贷款损失准备充足率C、正常贷款迁徒率D、不良资产/贷款率33、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）oA、最佳避险报告B、整体风险报告C、具体的头寸报告D、风险监测报告34、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是（A、战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B、战略风险管理短期内没有益处C、战略风险管理不需要配置资本D、战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用是一种多维风险35、在分析单一法人客户

11、的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）oA、某机械公司的管理层决策过程B、某文化公司王总经理的年龄C、某证券公司何副总的诚信度D、某保险公司客户主管的素质36、某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A、40.0%B、25.0%Cs62.5%D、37.5%37、交易对手信用风险需要计量策行账簿和交易账簿下风险的类别不包括（）。A、场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B、证券融资交易形成的交易对手信用风险C、与中央交易对手交易形成的信用风险D、与地方

12、政府对手交易形成的信用风险38、下列各项不属于违约概率模型的是（）oA、RiSkCalC模型B、KMV的CreditMonitOr模型C、死亡率模型D、CreditRiSk+模型39、商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、借款人和整个市场的信心，因此O看作是对其经济价值最大的威胁。A、战略风险B、操作风险C、信用风险D、声誉风险40、（）是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。A、货币贬值B、银行业危机C、转移事件D、政治动荡41、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A、资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B、

13、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C、接受或排斥合作伙伴D、进入或退出市场的决策是否恰当42、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A、120B、140C、290D、44043、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）0A、竞争对手风险B、行业风险C、客户风险D、品牌风险44、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本

14、可以分为（）oA、账面资本、经济资本、监管资本B、持续经营资本、破产清算资本C、核心一级资本、其他一级资本、二级资本D、实收资本、资本公积、盈余资本45、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到100O万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=IOo日元，因此建议该日本出口商（）,以对冲风险。A、在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B、在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸C、在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸D、在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸46、在保持其他条件不变的前提下，研

15、究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）eA、缺口分析B、敏感性分析Cs压力测试D、久期分析47、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指O作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A、银保监会B、中国人民银行C、证监会D、中国银行业协会48、某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。A、间接国别风险B、主权风险C、政治风险D、宏观经济风险49、目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为（）。A、1%,2%,3%