陆培丽-碳金融服务与管理-环交所-202210.docx

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1、J300瑞格智研FieldsregZ 而 我0n走 磅S 定：Contents一目录Utfl.Ol碳金融-宏观定价权02碳金融助力产业发展03碳金融科学体系04碳金融应用案例金融到产业-产学研实践经历,QFirr一姐2005年至2011年，进入高盛亚洲程序化投资部任执行董事。期间主管亚洲市场衍生品交易，负责香港权证，牛熊证做市商。资管掌门人陆培丽 特许金融分析师 香港市场持牌人 美国SerieS7 日本JSDA1&2 上海交通大学业界导师从事套利及中国市场的对冲基金等活动，被誉为“QFn一姐。林中国通2011年至2014年，在美国银行美林董事3年，管理10亿美金QFn资金,2013年获得亚太投

2、资部业绩第一名，被誉为美林的“中国通”。2015年至2016年初,任齐鲁资管全球投资与资产配置部总经理，联合招商银行发行国内首单期权产品锐进19期1号。名校导师期间担任中金所内部讲师，上海交通大学业界导师。上海交通大学研究生院立项项目从统计世界走向人工智能撰写人。FieldS创始人FieldS将人工智能技术与金融投资经验相结合，独立开发出完整的人工智能企业级投顾体系，服务于金融机构和实体企业。碳中和相关研究数字碳中和系列研究-【太和量化】中央党校行政改革内参 跨境碳交易产品设计 大宗商品与低碳产业链设计 电碳市场建设必要性 跨境交易所设计方案国家咨政建言 碳中和创造经济价值的工作思路碳金融指数

3、图谱s智能数字碳金融-中译出版社碳中和-大宗商品与衍生品碳币定价权碳金融课程体系设计绿色低碳方案决策图谱上海交通大学世界环境日碳排放指数发布-设计并发布人工智能相关研究 第一本人工智能丛书从统计世界走向人工智能一实战案例与算法 与国家电力投资集团有限公司合作发表论文DeepDomainAdversarialResidualNeuralNetworkforSustainableWindTurbineCyber-PhysicalSystemFaultDiagnosis) 与上海交通大学人工智能学院合作发表论文CausalityLearningfromTimeSeriesDatafortheIndu

4、strialFinanceAnalysisviatheMulti-dimensionalPointProcess 人工智能绿色低碳产链图谱v5 人工智能碳抖做非结构化数据提取，解决从报送至S自动采集的人工智能方法学问题，专金融相关研究 绿色金融ESG量化指数基金PriceriskmanagementbyusingdynamichedgingbasedonadvancedBlack-Scholesmodel碳金融课题及培训系列瑞格智研Fieldsreg国资委社会责任局：企业社会价值实验室生态环境部环境规划院：企业绿色治理研究中心中青能柠BANKOFCHINA创中泰证券ZhongtaiSCaJRn

5、lES中金公司资本市场学院CHINCWALMARKETINSTITUTEyv*f上海银行BdnkofShdnQhai太和都库TaiheInihiuicS?族企业，WWMWW.罪中信银行XCHINACITICBANK中国平安PlNGANI平安货上海分行UBS新浪财经ESG频道&ESG系列指数中国金融即八ChinaFinancialFuturesExchange国家能源集团CHNENERGY4国家电股云南国际电力投资有IR公司WYUNHAMWTtADOAlrOWfitrvKTWN7CO.ITD制中国华能CHIMAHUANENG瑞格智研Fieldsreg心皿丝UlfZ 龙 0n能 或SIOl碳金融一

6、碳金融-宏观定价权Lrt-1A 从珊生女双破费产mi刖加-一碳金融系列论文一破而的计方法市的方法论：产症研Qsar轿u*-Mimmy电碳金融数字经济平台动椁山管理决第B-THHTBgWKLMTamtHtJHSWmzkuFMHtmimrujmhWMUftmttVMfiarZ9BMHs三Mms碳金融是什么三三碳金融目前没有一个统一的概念。一般而言，泛指所有服务于限制温室气体排放的金融活动，包括直接投融资、碳指标交易和银行贷款等。金融产品和工具主要包括碳信贷、碳债券、碳基金、碳互换、碳期货期权、碳远期、碳保险、碳理财、碳币、碳结构性产品等。碳资产：碳排放权碳资产是指在强制碳排放权交易机制或者自愿碳权

7、交易机制下，产生的可直接或间接影响组织;体排放的配额排放权、减排信用额及相绿色VS碳定义清洁能源一绿色、碳火电能源一非绿色、碳碳金融的目标是什么金融的核心是跨时间、跨空间的价值交换，其本质是信用交易，目的在于服务实体、改善民生。碳金融-围绕碳排放权，开展金融活动。碳排放无处不在，硫仝就去仆不在执行减排项目、出售10万吨购买10B企业维护市场秩序、碳交易所配额12O0三实排no万吨投碳咨询公司碳资产管理WB投资者1能效管理公司Effi120万吨；朝130万吨碳交易的使命边境调节机制碳定价权瑞格智研Fieldsreg碳关税国际碳边境调节机制：没有承担联合国候变化框架公约下的污染物减排标准的国家，出

8、口到其他国家的高耗能产品。如，铝、钢铁、水泥和一些化工产品。碳关税征税的依据是按照产品在生产过程中排放碳的数量来计征的大数据、人工智能赋能碳管理：当前，大数据、人工智能、云计算、物联网等前沿技第四次工业革命从能源互联网开始术正深刻改变着企业，大数据等技术在推进节能减排、遏制安全事故、提升管控能力和国际化方面发挥着极为重要的作用。第四次工业革命：第四次工业革命可能将形成风光新能源+电动车+碳市场的体系，各国都在争夺这T本系的主导权。里夫金认为，中国机会最大！这是因为，在能源供给侧，中国目前已经拥有世界最大的风光新能源生产体系。碳边境调节机制碳关税是背后驱动力国际国内两个大局下的中国建设生态文明实

9、现绿色发治理体系、工作机制、碳排放权难以量展是长期国家战略，与欧盟，美国类似几乎涉及经济社会发展所有方面；政策机制存在分散化、碎片化问题；化，目标、结果难以明确。碳金融数字化J零碳管理数字化解决方案信息孤岛;信息是决策的基础一利用大数据与Al算法，把分散能源产业信息孤岛的问题限制总体经营决策的有效性。1的辘信息通过储串联起来，构建面向应用场景；的辅助决策分析框架，并模拟路径。FTTT71TyTIHT=2=1-XHnnnn口nNnnnnnnnnnQ口。nnono口口口Q=ElQ也能源产业面临变革互联网经济.数字经济等社会经济形态发生变化通过平台对接匹配供需双方，打造双边市场，对传统能源I产业带来

10、巨大挑战。弗、/rE*1碳管理是能源变革的核心一利用大数据和人工智能对需要转型升级的企业和行业的发展方向进行更加精准的预测，帮助能源企业积极应对产业技术调整、镯勾变革。f=曰f三mmitIm-EriLm-ImFmLfllEmCrmFIn碳解决方案缺失政府部门目前难以评估不同减排路径的影响。智能化是数字f-应对海量数据，用更智能的分析工具、更科学的决策方法、帮助企业及政府部门提升效率，在能源产业降本、增收方面科学策。碳GDP双赢困难政府主管部门缺乏对碳排放进行监督管理的有效工具。政策与落实比对是智能监管的核心-为政府主管部门提供对能源产业碳H版曲行监督管理的智能工具，从能源结构、减排模式、供给侧

11、、需求侧以及市场化手段等层面设计碳中和的实现路径。-1-Kl(ItflIIIHIlfl瑞格智研FieldsregS爆3M6月1月QQg133W射.WfflSr(0tfiMWXCLAJS730%XOILSOO0930脚璃市戌MSzA)$101%,9B1559.23109-JjrwwasnJEA)37.11S.49%IZW246&4D20929，凉雌成农喇9054-B%7532680M(W-2JJ东砌MtA&仅A)7829ZK%4,6887.0007109730SH网Iffe(HMA)70.14%3.43716S,4M09-30S3三W(FA)2a6S-3.57%4001146009-23BJm5

12、(CQU)302$iOS%2,4200930上潮蜘M(SHFA)M189%IO54009-30碳金融要解决的两个基础问题碳排放量碳价格关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案信息通信行业绿色低碳发展行动鼓励企业积极使用绿电交易活跃性碳信用定价全球认可瑞格智研FieldsregI02I碳金融数字化发展K风险识别、风险定价UtfZJVi茏0n能或S1.rt-碳金融风险高碳A煤电等高碳企业资产搁浅风险。碳中和要求大部分行业在30-40年时间内大幅度降低碳排放，甚至实现净零排放，这一过程将会给煤炭等高碳产业和企业带来一定风险，因为未来这些产业将面临成本上升、盈利下降，甚至产生不良资产、搁浅资产。煤炭价格高企，限电用音藏金融风险。我国煤电行业重资产属性强，近年来高达50%,资产负债率较高。瑞格智研FlELDSRECi限电指数监控每月根据煤炭