银行风险经理考试：信用风险管理测试题（题库版）.docx

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1、银行风险经理考试：信用风险管理测试题（题库版）1、单选法人客户评级是指根据客户对应敞口类型，以（）为评价核心，采取定量分析与定性分析相结合的方法确定信用等级。A.资产规模B.偿债能力和偿债意愿C.经营管理能力（江南博哥）D.所负银行债务正确答案：B2、单选资产组合的信用风险通常应O单个资产信用风险的加总。P65A.大于B.小于C.等于D.无关正确答案：B3、多选符合下列O情形的信贷资产，分类形态不得高于次级一级。A.业务合同存在重大法律缺陷，或者银行重要债权凭证遗失，且本金或利息已逾期的信贷资产B.存在虚假贸易背景的表外信贷资产C.需要重组的贷款D.重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归

2、还贷款正确答案：A,B,C4、多选关于四级分类，以下说法正确的是OoA.分为正常、逾期、呆账、损失四类B.只能在事后反映风险，所提供的风险信息滞后C.不良贷款占三类，分别为逾期、呆账、呆滞D.目前国有商业银行采用四级分类和五级分类并行的分类体系正确答案：B,C5、单选法人客户评级敞口中，对于实施多元化经营的客户，若其在各行业销售收入占比均低于其全部销售收入的O,应该采用综合类客户打分卡进行评级。A. 70%B. 60%C. 50%D. 40%正确答案：C6、半1标题现行信贷资产十二级分类中，客户经理至少应按季更新客户财务报表，除上市公司年报外，一般只接受3个月的时滞。正确答案：错7、判断题DC

3、F测试中，现金流入预测须遵循审慎、客观、准确的原则，现金流入预测的对象是不良贷款。正确答案：对8、判断题对能够正常还本付息，按审慎性原则认定为不良的法人客户，待其在我行全部不良信贷资产重新认定为正常（含正常、关注类）或全额偿还后，可按权限、按程序重新发起评级。正确答案：对9、判断旋预计损失是指银行基于安全性原则，根据当前所能获得的部分信息对未来可能形成的损失进行的初步估计。正确答案：错10、多选采用打分卡测评方式测评客户信用等级，除（）以外的其他法人客户，拟评为AA级（含）以上的，财务报表必须经会计师事务所审计。A.事业法人B.小企业C.项目公司D.成立时间不足一年的新建企业正确答案：A,B,

4、C,D11、判断题在对企业财务现金流量分析时，银行需考虑企业不同发展时期的现金流特征。正确答案：对12、单选B客户为农业客户，上年度有效净资产总额1亿元，客户负债与权益最高控制比率60乐客户额度调节系数为0.85,客户报告期负债总额0.4亿，客户报告期在农业银行的信用余额0.2亿，本年度该客户授信额度理论值O亿元。A. 0.2B. 0.37C. 0.41D. 0.5正确答案：B13、多选按照不同的风险特征，银行个人客户评级模型分为OoA.工薪供职类B.个私业主类C.三农小企业D.事业单位正确答案：A,B14、多选下列各项中，不可以作为保证人的是OA.某国内重点大学B.某经国务院批准的国家机关担

5、保管理办法C.企业法人的分支机构D.某省人民医院正确答案：A,C,D15、判断题目前采用五级分类和十二级分类并行的分类体系。正确答案：错16、多选与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更多的关注（）可能造成的影响。A.宏观经济因素B.企业经营风险C.行业风险D.区域风险正确答案：A,C,D17、单选为满足监管要求，目前农业银行十二级分类采用OoA.废除五级分类方式B.向监管当局开放分类系统的方式C.盯住五级分类的方式D.每日在十二级分类系统内将分类结果自动转换为五级分类的方式正确答案：C18、多选银行信贷业务授权方式主要包括OoA.基本授权B.管理行授权C

6、.特别授权D.经营行授权正确答案：A,C19、判断题现行信贷资产十二级分类中，在操作客户评价时，如果即期财务数据与年度财务数据对比没有明显恶化的情况，基础分调整”可以为空。正确答案：错20、单选信用风险内部评级流程中，评级认定的岗位设置应满足O要求，评级认定人员不能从贷款发放中直接获益，不应受相关利益部门的影响，不能由评级发起人员兼任。A.准确性B.审慎性C.稳定性D.独立性正确答案：D21、多选关于银行集团客户的评级，下列说法正确的是OoA.对第一类型集团客户，集团整体、集团成员客户均需单独进行评级B.对第二类型集团客户，只需对集团整体进行评级，集团本部可直接应用集团整体评级C.对第三类型集

7、团客户，可只对集团整体进行评级，集团整体集团成员客户无需评级D.对第四类型集团客户，可只对集团成员客户单独评级，集团整体无需评级正确答案：A,B,D22、判断题提取准备金用于覆盖非预期的贷款损失。正确答案：错23、单选对实施五级分类管理的贷款，风险分类主要采取O,由信贷管理系统自动运行并认定分类级次。A.量化测评B.脱期法C.滚动率法D.迁移法正确答案：B24、多选以下属于不良贷款向正常迁徙前提条件的是OoA.最新分类测评结果为关注一级（含）以上B.风险因素已消除，借款人生产经营恢复正常C.较不良形态认定时，借款人已归还了20%（含）以上贷款本金D.通过债务重组，借款人风险状况实质性好转，且已

8、满6个月观察期正确答案：B,C,D25、单选在DCF测试中，一笔余额为5000万元的次级贷款，经测算其未来现金流入的折现值为4000万元，则该笔贷款减值准备应有金额为OoA. 2000万元B. 1000万元C. 1250万元D. 2500万元正确答案：B26、多选下列选项中，属于风险转移手段的是OA.购买信贷保险B.风险定价C.要求借款人提供第三方担保D.购买期权合约正确答案：A,C,D27、多选个人客户评级对象不包括OoA.县域个体工商户B.县域农户C.仅发放农户小额贷款的非县域农户D.非县域个体工商户正确答案：A,B,C28、多选银行发放政府投融资平台贷款时，对本级政府负债率的要求是OOA

9、.上年度偿债率不得超过20%B.政府当年偿债率不得超过20%C.政府负债率不得超过10%D.债务率不得超过100%正确答案：a,C,D29、单速c集向客户成员关联关系为股权控制且能够取得集团合并会计报表,我行对该集团客户可采取的授信形式为()oA.整体授信、统一使用B.整体授信、批量审批C.统一授信、集中管控D.整体授信、分配额度正确答案：D30、单选集团客户内部关联保证担保额度不得超过其在各家金融机构用信总额的OOA. 20%B. 30%C. 10%D. 50%正确答案：B31、单选对关注三级信贷资产，要按照O的贷后管理要求实施管理。A.关注类B.次级类C.可疑类D.正常类正确答案：B32、

10、多选五级分类法建立在动态监测的基础上，通过对借款人O等因素的连续监测和分析，判断贷款的实际损失程度。A.在我行和他行的用信状况B.财务实力和现金流量状况C.贷款担保和非财务因素D.信贷业务合规合法性正确答案：A,B,C33、单选传统的授信审批模式通常采用客户评级作为信贷准入标准之一，但没有充分考虑债项的特征，更为科学的授信审批方式采用客户评级与债项评级二维模式。对于O的企业客户积极进入，对()的企业客户坚决退出。A.高违约高损失；低违约低损失B.低违约高损失；高违约低损失C.高违约低损失；低违约高损失D.低违约低损失；高违约高损失正确答案：D34、判断题我行规定：分类结果向上调整的认定有效期为

11、6个月。正确答案：错35、多壶根据银行相关规定：经营行应建立小企业简式快速贷款业务监测台帐，重点关注O农银规章201049号规定。A.抵（质）押物价值及变现能力变化情况B.主要投资者及管理人员个人资信状况、健康状况C.企业产品销售及货款收回情况D.企业工资发放情况，水、电费缴纳情况，纳税情况是否正常正确答案：A,B36、多选关于项目资本金与银行贷款使用，正确的表述是OA.项目资本金先于银行贷款到位B.项目资本金与银行贷款同比例到位C.银行贷款先于项目资本到位D.完全投入后正确答案：A,B37、判断题借款人还款能力出现明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息，即使执行担保，也可能会造

12、成一定损失的贷款称为可疑贷款。正确答案：错38、单选法人客户评级原则中不包括OoA.统一标准B.分级授权C.动态调整D.主观判断正确答案：D39、判断题贷时分类是为动态确定存量信贷资产分类形态而进行的风险分类。正确答案：错40、多选下列关于个人客户系统自动下调客户信用等级的表述正确的是OOA.贷款出现连续逾期90天以上时，系统自动下调信用等级至D级B.贷款已形成不良时，系统自动下调信用等级至D级C.贷款出现连续逾期60天以上且未形成不良时，系统自动下调信用等级至C级D.贷款出现连续逾期30天以上且未形成不良时，系统自动下调信用等级至B级正确答案：A,B,C,D41、单选以下哪一项属于五级分类的

13、级次OoA.逾期、可疑B.正常、逾期、次级C.正常、关注、逾期D.次级、可疑、损失正确答案：D42、多选合格抵质押品包括OoA.金融质押品B.应收账款C.大型机器设备D.商用房地产和居住用房地产正确答案：A,B,C,D43、判断题银行个人客户的评级流程和审批权限与个人信贷业务流程和审批权限保持一致，评级可随具体信贷业务一并调查、审查、审批。正确答案：对44、判断题压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。正确答案：对45、单选法人客户信贷资产十二级分类法下，正常类、关注类、次级类、可疑类及

14、损失贷款分别划分为O级。A.43311B. 44211C. 43212D. 43221正确答案：D46、单选根据银行有关规定，对于抵押物是在建工程的，位于县域及以下区域的，适用的减值测试折扣率应不低于OoA. 30%B. 60%C. 55%D. 50%正确答案：B47、判断题质押物黄金价格变动造成的风险属于信用风险。正确答案：错48、判断题风险分类为风险管理提供预警和参考，为银行决策提供信息和依据。正确答案：对49、单选实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备O以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。A. 5年；5年B. 7年；7年C.5年；7年D.7年；5年正确答案：C50、判断题贷款减值测试中，单笔测试未减值的，要放入相同风险特征的资产组，再进行组合测试。正确答案：对51、多选信用风险管理工具包括OoA.信用评级B.债项评级C.信用风险限额D.行业评级正确答案：A,B,C,D52、单选银行通常将最低期望回报率设定为OoA.经营成本B.风险成本C.资本成本D.微利正确答案：C53、单选在法人客户评级推翻管理中，对于满足条件需向上推翻的，最终认定等级不得高于OOA. A级B. AA+级CAA级D.A+级正确答案：B54、多选银行关于测试基准日全部法人客户不良信贷资产进行的DCF测试的要求主要包