银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试试题及答案四.docx

《银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试试题及答案四.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试试题及答案四.docx（24页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试试题及答案四1、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），操作风险涉及全行所有部门，各部门负责本部门操作风险管理。正确答案：对（江南博哥）2、单选通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是OOA、事后检验B、压力测试C、敏感性分析D、情景分析正确答案：A3、名词解释正常贷款迁徙率（银监会标准）正确答案：期初正常贷款在期末变为不良贷款的金额与期初正常贷款之比。计算公式：正常贷款迁徙率二（期初正常类贷款中转为不良贷款的

2、金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%4、判断题信贷资产证券化能够将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的债券，这样有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性。正确答案：对5、判断只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险。正确答案：错6、填空题根据关于2009年对部分行业实行贷款限额管理办法的指导意见（农银颁发2009117号）规定，农业银行行业限额分为（）限额和（）限额两种。正确答案：指令性；指导性7、判断题根据我行农户小额贷款管理办法

3、（试行）（农银发（2009）190号），采用一般贷款方式的，贷款期限不超过3年，但对从事林果业等回收周期较长的生产经营活动的，可延至5年。正确答案：对8、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），信用风险涉及部门主要包括风险管理部、信贷管理部、授信执行部、资产处置部、各前台业务部门，其中，各前台业务部门是信用风险管理的第一道关口，负责本部门、本业务条线的风险管理。正确答案：对9、单选银行的非预期损失应该用O覆盖？A、一般准备金B、资本C、专项准备金D、特种准备金正确答案：B10、填空题根据贷款通则规定，短期贷款展期期限累计不得超过O；中期贷款展期期限累计不得超过

4、（）；长期贷款展期期限累计不得超过Oo正确答案：原贷款期限；原贷款期限的一半；3年11、判断题成立了风险管理部门之后，前台部门不再承担风险管理职能。正确答案：错12、判断题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）规定，对经营期不满1年的客户，最高提级至AA级。正确答案：错13、名词解释违约概率正确答案：指未来一年内借款人发生违约的可能性。14、单选根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009110号）规定，某客户行业为电力、热力的生产和供应业，应该选择O进行评级。A、工业B、综合C、需要根据企业具体状况选择是工业还是综合D、工业或综合均可

5、正确答案：C15、判断题根据中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）（农银发2009208号），债项评价得分=第二还款来源保障度基础分分值转换系数保证金比例+800保证金比例+特别调整得分。正确答案：错16、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），风险主管不代替二级分行风险管理工作，不承担二级分行风险管理组织、协调职能。正确答案：对17、多选商业银行金融创新指引商业银行开展创新活动，应该做到的几个“认识”是（）。A、认识你的业务B、认识你的员工C、认识你的风险D、认识你的客户E、认识你的交易对手正确答案：A,C,D,E18、判断题根据中国农业银行信贷资产风

6、险分类管理办法（试行）（农银发2009208号）规定，债务转移贷款是指借款人贷款全部或部分转移到新借款人，且新借款人与农业银行签订了借款合同的贷款。正确答案：对19、判断题根据中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）（农银发12009）208号）规定，声誉风险是操作风险重要的组成部分。正确答案：错20、判断题根据中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）（农银发（2009）208号）规定，涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件，抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件，必须报总行风险管理部门。正确答案：对21、单选巴林银行交易员里森同时负责前台交易和后台操作两种部门，职权集中于一人，从巴

7、塞尔委员会操作风险管理与监管的稳健做法10项原则看，这一点体现出巴林银行违反了OOA、原则5监控B、原则6控制、缓释C、原则8监管要求D、原则10信息披露正确答案：B22、单选某企业2009年财务报表经审计被会计师事务所出具的审计意见为有保留意见，经客户经理调查，可以证明保留意见未涉及会计准则重大问题且对公司财务状况无实质影响，经打分卡测评，该客户信用等级为AA级。根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009110号）规定，该企业信用等级的审批行至少应为OOA、支行B、二级分行C、一级分行D、总行正确答案：C23、填空题根据中国农业银行流动性管理办法（农银发20063

8、22号）规定，流动性风险应急处理包括启动程序、流动性紧急补充方案、（）和（）。正确答案：报告制度；公告制度24、填空题根据关于加强资产质量管理工作的通知（农银办发2009281号）规定，对法人客户贷款形态由不良调整为正常的，须落实如下管理要求：一是分类形态调整认定前，经营主责任人和一级分行风险管理部门负责人须签署贷款按期收回责任书。二是一级分行权限内认定不良回调事项后，（）个工作日内，将认定文件、审查报告及责任书报总行备案。三是贷款由不良形态转出后，必须首先认定为（），且（）观察期内不得调高。四是损失类贷款不得直接认定为O,且认定为其他不良级次后，O观察期内不得认定为关注类。正确答案：10；关

9、注类；6个月；关注类；6个月25、填空题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，信贷资产减值测试及预计负债按月进行，以每月（）日为测试基准日。正确答案：2126、单速某支行行长安排办理对公业务的综合柜员负责发放银企对账单，这一行为可以提炼出以下哪个风险点？OA、柜员自办业务B、不相容岗位未分离C、代客户保管重要空白凭证D、授权业务未审核正确答案：B27、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，行长可以担任授信审查委员会的成员。正确答案：错28、判断题在现金调拨业务的操作风险点中，调拨单上没有相关人员审批这一风险信号一定表明

10、柜员利用运送中现金科目进行虚假调拨。正确答案：错29、判断题信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失，因此信用风险不是只有当违约实际发生时才会产生。正确答案：对30、填空题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）规定，我行法人客户评级体系包括（）风险评价、O风险评价和O风险评价三个部分。正确答案：客户；行业；区域31、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号）的规定，派驻风险主管（经理）原则上实行异地派驻。正确答案：对32、判断题交易账户应注重风险的长期性,而银行账户则应

11、侧重风险的短期性。正确答案：错33、填空题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，对表外不良信贷资产预计负债时，先将扣除O后的金额确定为预计垫款金额，再进行现金流预计。预计垫款金额与未来现金流现值的差额即为应计提的预计负债。正确答案：保证金34、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号）的规定，支行派驻风险经理负责审核全部法人客户放款。正确答案：错35、判断题根据中国农业银行法人客户授信管理办法（农银发（2007）222号）规定，授信额度有效期原则上不超过1年，最长不超过2年。正确答案：对36、填空题根据中国农

12、业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号），派驻风险主管O在同一驻地行原则上任职（）届，最多不超过（）届。正确答案：经理；一；两37、判断题经营行领导过分追求经营业绩、轻视内控管理容易造成内控管理失控，以经营业绩掩盖违规行为，给银行持续健康经营带来极大危害。正确答案：对38、单选目前O是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险正确答案：A39、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。正确答案：对40、填空题根据商业银行风险监管核心指标（试行）（银监发200589号）

13、规定，银监会要求单一集团客户授信集中度不应高于O,单一客户贷款集中度不应高于OO正确答案：15%；10%41、判断题过分夸大基金、保险等理财产品的收益，会误导客户，易引发纠纷，给银行带来声誉风险。正确答案：对42、单选利率缺口分析的对象是OoA、利率错配缺口B、货币错配缺口C、流动性缺口D、都不是正确答案：A43、判断题延伸柜台需现场授权、监督审批业务，但可不设专职授权人员。正确答案：错44、判断题商业银行风险监管核心指标规定，流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额100%o正确答案：错45、判断题严禁柜员办理本人金融性业务，允许柜员办理本人非金融性业务。正确答案：错46、判断题根据我行农

14、户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），对采取利随本清、按季（月）结息到期还本还款方式的，每年至少进行一次实地检查。正确答案：对47、填空题根据中国农业银行法人客户信贷资产第二还款来源风险评价办法（试行）（农银发2009208号）规定，第二还款来源保障度贷后测评包括初评和审核二个操作环节。其中初评由（）完成，审核由O完成。正确答案：管户客户经理；客户部门负责人48、判断题根据我行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），对于荒山、荒地、荒丘等承包经营权，以抵押人实际支付的承包价款加上垦荒实际投入的成本扣除已经使用年份所折合成的承包价款为基础确定抵押物

15、价值，抵押率最高不超过20机正确答案：错49、单选巴林银行对各种重大灾害、损失缺乏准备，当危机发生时缺乏有效的处理机制，这些直接导致了被以1美元收购的结局，从巴塞尔委员会操作风险管理与监管的稳健做法10项原则看，这一点体现出巴林银行违反了（）OA、原则1董事会的角色B、原则4风险识别评估C、原则7业务连续性管理D、原则10信息披露正确答案：C50、填空题金融产品市值重估方法主要包（）、（）、Oo正确答案：盯市；盯模；第三方价格51、填空题根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009110号）规定，经我国O批准设立的企业集团财务公司的信用等级，可直接应用企业集团整体或最大控股股东的信用等级，不再另行评级。正确答案：银监会52、判断题商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失，通常用资本金来应对预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则一