银行风险经理考试：风险监测与报告考点巩固.docx

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1、银行风险经理考试：风险监测与报告考点巩固1、单选下列哪项内容不属于客户非财务状况中的品质情况（）A.融资主体的合规性B.公司治理结构C.信用记录D.人力资源正确答案：D2、多选下面关于风险报告的说法哪些是（江南博哥）正确的O.A.风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构，使其了解商业银行风险管理状况的工具B.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介C.风险报告贯穿于全面风险管理整个流程D.风险报告覆盖商业银行各个专业的风险管理领域正确答案：A,B,C,D3、单选风险事件报告分为首次报告和后续报告，首次报告重在（）.A.及时报告B.事件定性C.后续进展D.改进措施正确答案：A4、单选以下不属于

2、全面风险分析报告报告对象的是O.A.同级行风险管理部门B.本级行高级管理层C.上级行D.属地有关监管机构正确答案：A5、单选以下关于银行信用风险在线监控的理解，表述不正确的是OoA.信贷在线监控以信贷管理系统（CMS）为基础信息平台B.信贷在线监控必须坚持独立性、客观性、及时性、有效性原则C.信贷在线监控对监控发现的风险信号，根据风险影响范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素，分级管理D.信贷在线监控是对客户基本信用状况变动情况的监控正确答案：D6、单选风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下列早期非财务警示信号（）A.客户现金流状况的恶化B.固定资产的剧烈变动C.保险公司由于客户没

3、有支付保险金而向其发出了保单注销函D.日常开支相对于销售额的增长不合理正确答案：C7、多选下列哪些模块属于信用风险报告系统中的功能模块？OoA.系统管理B.事件报告C.事件监控D.分析报告正确答案：A,B,C,D8、单选下列关于贷款风险迁徙率的描述，不正确的是Oo注：可参考银行业从业人员资格论证考试辅导教材风险管理A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案：A9、多选信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括OoA.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.主要产品供应

4、商流失D.存款账户余额大幅下降正确答案：A,D10、判断题利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。正确答案：对11、判断题根据银行风险报告制度，全面风险分析报告可以分为年度报告、年中报告、季度报告和月度报告。正确答案：错12、单选下列哪项属于主体合法性的风险信号O.A.客户资本金结构发生重大不利变化B.客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁C.客户即将关停破产、解散D.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过正确答案：D13、单选商业银行操作风险监测的主要内容不包括（）.A.客户违规经营事件B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件正

5、确答案：A14、单速法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债减值测试使用（）.A.迁移模型B.现金流折现模型C.滚动率模型D.以上均不正确正确答案：B15、判断题银行信贷在线监控中橙色风险信号是指有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。正确答案：错16、多选商业银行进行市场风险监测可以采用下列方法OoA.缺口分析B.久期分析C.现金流分析D.压力测试正确答案：A,B,D17、判断题风险管理人员在监测地方融资平台贷款有关风险状况时，主要需关注政府的财政收入、负债水平、债务依存度，以及贷款资金是否用于规定项目等情况。正确答案：对18、多选下

6、列财务指标中，可以用来反映客户短期偿债能力的指标为OoA.营运资金B.流动比率C.流动资产周转率D.现金比率正确答案：A,B,D19、多选下列哪几项是客户的非财务风险信号OA.主流媒体出现关于借款人或者担保人的重大负面信息，上市公司发布预亏公告B.客户频繁更换会计师事务所或法律顾问C.企业（项目）资本金未按时到位或存在抽逃、变相抽逃资本金行为D.会计（审计）师事务所出具有保留意见、否定意见、拒绝表示意见的审计报告正确答案：A,B,C20、多选商业银行一般从哪几方面对操作风险进行监测OoA.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：A,B,C,D21、多选下列哪几项为客户体制变更的风

7、险信号OA.客户资本金结构发生重大不利变化，如主要股东减资、股权转让B.客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化C.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制D.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过，导致营业执照、贷款卡失效正确答案：A,B,C22、单选银行全面风险分析报告的主体是（）.A.内控合规部门B.风险管理部门C.综合管理部门D.各业务经营管理部门正确答案：B23、单选以下达到总行风险事件报告标准的事项有OoA.银行发行的某理财产品跌破发行价5%B.某分行涉案金额15万元的盗窃金库案件C.总行管理的某集团客户出现不良贷款D.报告期内某县

8、级行一客户信用风险敞口为7000万元，其中新增不良贷款达到5000万元,预计损失1000万元。正确答案：C24、多症信贷在线监控对监控发现的风险信号，根据风险影响范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素，分为（）三个级别。A.红色B.黄色C.橙色D.灰色正确答案：A,B,C25、多选下列指标计算公式中，正确的是OoA.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/贷款余额C.关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年正确答案：A

9、,C,D26、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的外部事件监测内容OoA.内外部欺诈B.业务外包C.监管规定D.洗钱正确答案：B,C,D27、单选某银行2008年贷款应提准备为IlOO亿元，贷款损失准备充足率为80%,那么贷款实际计提准备为（）亿元。A. 880B. 1375C. 1100D. 1000正确答案：A28、判断题净资产收益率、现金比率、销售净利润率都属于客户财务指标中反映盈利能力的指标。正确答案：错29、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的人员因素监测内容O.A.知识/技能匮乏B.核心雇员流失C.内部欺诈D.失职违规正确答案：A,B,C,D30、多选信贷在线监控应坚持的工作原

10、则为（）A.及时性B.客观性C.独立性D.有效性正确答案：A,B,C,D31、多选拉动经济的“三驾马车”是指（）。A.消费B.投资C.出口D.进口正确答案：A,B,C32、单选对直接威胁银行信贷资产安全、风险敞口较大，需立即采取措施以防止风险进一步扩大、损失程度增加的重要风险信号是OOA.红色风险信号B.橙色风险信号C.棕色风险信号D.黄色风险信号正确答案：B33、多选红色风险信号发布后，有关部门要立即采取的措施包括OA.组织成立风险处置小组B.制定风险处置紧急方案C.处理相关责任人D.根据授信管理相关规定冻结授信正确答案：A,B,D34、多选下列哪几项是担保风险信号OA.抵（质）押手续不完备

11、，未进行合法、有效登记；抵（质）押物所有权发生争议、抵（质）押物保险过期B.银行对抵（质）押物失去控制，抵（质）押物被有关机关依法查封、冻结和扣押等C.贷款抵（质）押物由于市场价格变动等导致价值明显下降D.担保合同等重要法律文件遗失，对贷款偿还有实质性影响正确答案：A,B,C,D35、多选下列哪些指标可以监测商业银行市场风险OA.利率风险敏感度B.交易类债券头寸敞口C.外汇总敞口头寸D.累计外汇敞口头寸比例正确答案：A,B,C,D36、判面题发生大操作风险事件后，事发单位应在5个工作日内进行首次报告。正确答案：错37、判断题根据银行风险报告制度，部门风险分析报告的报告主体是各级行承担或者管理风

12、险的部门。正确答案：对38、多选下面哪些指标为商业银行操作风险人员风险监测指标O.A.人员在当前部门的从业年限B.员工人均培训费用C.支行行长连续任职时间D.客户投诉占比正确答案：A,B,C,D39、单选在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于OOA.基本面指标和基本面指标B.基本面指标和财务指标C.财务指标和财务指标D.财务指标和基本面指标正确答案：D40、多选商业银行除了要对客户的财务状况进行风险监测外，还应当监测分析（）等非财务因素。A.管理者的品德与诚信度B.行业的周期性C.企业现金流量D.产品研发正确答案：A,B41、单选采购经理人指数（PMl）以百分比来表示，常以O

13、作为经济强弱的分界点。A. 40%B. 50%C. 45%D. 55%正确答案：B42、单选下列不属于操作风险人员因素监测范围的是OoA.内部欺诈B.知识/技能匮乏C.违反用工法D.财务/会计错误正确答案：D43、多选下列哪项属于客户担保风险信号OA.客户擅自处置已抵（质）押给银行的抵、质押物或质押权利B.抵（质）押手续不完备，未进行合法、有效登记C.抵（质）押物所有权发生争议、抵（质）押物保险过期D.抵（质）押物价格发生变化正确答案：A,B,C44、多选在下列中意思正确的有OoA.风险监测报告主要是对发现的内外部风险因素及时揭示报告，以防范和化解一定范围内的系统性风险B.风险分析报告包括全面

14、风险分析报告、部门风险分析报告C.风险事件报告主要是对事件经过、发生原因、损失影响以及采取的措施等进行报告D.风险检查报告主要是对检查发现的问题或风险隐患进行报告正确答案：A,B,C,D45、单选某银行2009年初正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因收回减少了1500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。银行新增贷款中，有1200亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。若2009年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。A.4100B. 4500C. 3200D. 3000正确答案：A46、单选风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下列早期财务警示信号OA.在回应低迷的市场或不景气的经济状况时反应迟缓B.关键的人事变动C.冒险参与企业并购、新项目投资、新区域开发等投机活动D.没有按时收到财务报表正确答案：D47、单选各级行业务管理部门要按O分析本条线风险状况，撰写本部门风险分析报告。A.月度B.季度C.半年D.年正确答案：B48、单选在下列行为中，O是由于银行内