银行风险经理考试：市场风险管理找答案四.docx

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1、银行风险经理考试：市场风险管理找答案四1、多选于过去两年内曾与我行开展理财业务，且发生过以下那些情形的，如我行以其为交易对手，银行承担的风险等级均为高风险OOA.客户不愿承担理财损失，要求本行通过各种方式对其亏（江南博哥）损进行补偿的B.与本行进行衍生品交易，不能按照约定按期足额缴纳保证金的C.与本行进行衍生品交易，因产品亏损，将交易展期两次（含）以上的，或不愿承担支付义务或平盘损失，造成本行部分或全额垫款的D.理财业务中，客户不能按照约定履行义务的其他情形正确答案：A,B,C,D2、单选下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是OoA.6个月LIBOR增加500个基点B.信用价差增加300个基

2、点C.正常经营状况D.主要货币相对于美元升值15%正确答案：C3、单选商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括OOA.大米B.石油C.铜D.黄金正确答案：D4、单选运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。A.汇率B.利率C.利率和汇率D.价格正确答案：B5、判断题在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口二利率敏感性负债-利率敏感性资产。正确答案：错6、多选以下哪些因素和市场价格有关（）A.波罗的海干散货指数B.石油价格C.恩格尔系数D.道琼斯指数正确答案：B,D7、单选银行账户利率风险是指O等要素发生不利变动导致

3、银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。A,汇率水平、币种结构B.利率水平、期限结构C.风险水平、期限结构D.利率水平、币种结构正确答案：B8、单选O针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率或指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法正确答案：C9、多选以下那些因素可以确定理财产品基础风险等级OoA.产品投资标的B.产品期限C.产品募集金额D.产品销售币种正确答案：A,B,C10、多选基于我行数据基础现状，目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种OoA.人民币B.美元C.欧元D.日元

4、正确答案：A,B11、单选对总交易头寸或净交易头寸所设定的限额是OoA.交易限额B.风险限额C.止损限额D.压力测试限额正确答案：A12、单选个人客户的风险评估侧重于OoA.风险承受度B.投资经验C.风险承受度和投资经验D.投资经验和担保保障度正确答案：C13、单选下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是OOA.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序正确答案：A14、判断题后检验是指将市场风险计量方法或模

5、型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。正确答案：对15、单选对于商业银行来说，市场风险中最重要的是OoA.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险正确答案：A16、多选理财业务风险分类的目标是OoA.准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度，准确认定其风险分类。B.产品控制。对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取有针对性的风险控制、审查审批和推广销售措施。C.明确准入。为外部合作机构准入提供依据，合作机构的经营绩效、管理水平和理财能力应与产品风险等级相适应。D.分层销售。对客户实行分层管理

6、，产品销售中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。正确答案：A,B,C,D17、单选外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责O外汇资金头寸的调度和管理。A.全行B.一级分行C.二级分行D.支行正确答案：A18、单选企业购买远期利率协议的目的是OoA.锁定未来放款成本B.锁定未来借款成本C.减少货币头寸D.对冲未来外汇风险正确答案：B19、单选我行外汇营运资金不足，经外汇局批准，由O在银行间外汇市场购汇补充。A总行B.一级分行C.二级分行D.支行正确答案：A20、单选以下那个对于理财业务风险分类正确的是OcA.理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险和外部合

7、作机构综合实力进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。B.理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险和客户风险进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。C.理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险、外部合作机构综合实力和客户风险进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。D.以上都不正确正确答案：C21、单选?商业银行实施市场风险管理，为确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，市场风险常用的一种控制手段是OOA邛艮额管理B.流动性

8、管理C.利率风险管理D.都不是正确答案：A22、多选根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括OoA.交易账户的利率风险B.交易账户的股票风险C.银行账户的汇率风险D.银行账户的商品风险正确答案：A,B,C23、单选理财业务产品分类根据按照客户获取收益方式的不同，理财产品还可以分为OOA.保证收益理财产品和非保证收益理财产品B.人民币理财产品和外币理财产品C.浮动收益理财产品和固定收益理财产品D.债券型产品和信托型品正确答案：A24、多选根据中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）（农银发200965文号）规定，我行市场风险限额可以进行以下维度的划分OOA.指导性限额、指令性限额B.数

9、量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额C.全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额D.本行限额、监管限额正确答案：A,B,C25、多选目前常用的风险价值模型技术主要有OoA.方差一协方差法B.违约概率C.历史模拟法D.蒙特卡洛法正确答案：A,B,C,D26、判断题中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）（农银发200965号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。正确答案：对27、判断题贷款业务的唯一风险是信用风险，不存在市场风险。正确答案：错28、多选可以规避利率风险的金融工具包括Oo.浮动利率存单B.期货C.利率选择权D.利率交换正确答案：A,

10、B,C,D29、判断题银行业中，市场风险一般存在于银行的交易和非交易业务中。正确答案：对30、判原题止损限额是对交易、投资允许的最大损失额设定的限额。正确答案：错31、单选商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于OoA.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险正确答案：B32、单选银行账户利率风险的计量和评估范围应包括所有对利率敏感的OOA.表内外资产负债项目B.表外资产负债项目C.表内资产负债项目D.以上答案都不是正确答案：A33、单选在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为OoA.人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上B.人民币应在3万元以上，外币应在3千

11、美元（或等值外币）以上C.人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上D.人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上正确答案：C34、单选下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是OoA.交易限额B.风险限额C.止损限额D.单一客户限额正确答案：D35、多选目前我行理财业务合作机构有OoA.信托公司B.保险公司C.基金公司D.证券公司正确答案：A,B,C,D36、多选行对合作机构的风险评价内容有OA.合作机构财务状况和经营绩效B.合作机构综合管理水平C.合作机构理财能力和与本行合作情况D.合作机构经营年限正确答案：A,B,C37、单选外汇营运资金管理中，分行一

12、定比率向总行缴存外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金账户。外汇存款准备金的缴存范围按照中国人民银行的有关规定执行。美元存款按原币种计缴，其它币种的存款统一折算成美元计缴，折算汇率为O会计决算外汇基准汇价。A.上一个月B.上一个季度C.上半年D.上一年正确答案：D38、多选TP管理方法遵循的基本原则是OoA.分类定价B.统一管理C.动态调整D.逐步完善正确答案：A,B,C,D39、单选商业银行应当对交易账户头寸按市值O至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度正确答案：A40、多选代客交易业务中银行和客户承担风险等级的评定中，交易对手符合以下条

13、件之一的，银行承担的风险等级为中等风险OOA.本行评级在A级（含）以上，AA级以下B.标准普尔/穆迪/惠誉评级为BBB-Baa3BBB-级（含）以上，AA-Aa3AA-级以下C.标准普尔/穆迪/惠誉评级为B-/B3/B-级（含）以上，BBB-Baa3BBB一级以下D.本行评级在B级以上，A级以下正确答案：A,C41、多选入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括OOA.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层正确答案：A,B,C,D42、多选下列关

14、于即期外汇买卖的说法，正确的有OoA.在实践中通常简称为远期B.可以用于外汇投机C.是外汇交易中最基本的交易D.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险正确答案：B,C,D43、多选目前银行账户市场风险计量的主要方法包括OoA.久期分析B.压力测试C.缺口分析D.VaR分析正确答案：a,B,C,D44、单速或国翥夕卜汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。A.每季度B.每月C.每周D.每日正确答案：D45、多选利率风险包括OoA.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险正确答案：A,B,C,D46、判断题风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。正确答案：对47、多选根据中国农业银行外汇风险管理暂行规定（农银发2006230号）规定，各级行的国际业务部门在对外汇业务和外汇产品进行汇率风险管理时，需首先识别业务和产品中的各类风险，其中包括OOA.风险的类型B.风险承担主体C.风险暴露数量D.风险暴露期限正确答案：A,B,C,D48、单选下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是OO